[00:00] 大致说它有一个判断大盘的情绪指标 势率高达100% 用这个指标对大盘做得时可以稳赚不赔 这样的指标你信奉了吗 大家好 我是专注于量化投资的行不行 前两天有粉丝让我去测试某个视频的策略
[00:12] 我点进去一看 好家伙 势率100%的择时策略 这头脯的交易圣杯 不复现一下都对不起我自己了 仔细研究视频后 我发现它的策略还是比较简单的 只需要统计出每天市场上 涨出大于3%的股票的数量
[00:24] 并处以当天跌出 大于3%的股票的数量 就可以计算得到一个 代表当天市场情绪的指标 当这个指标小于0.5的时候 也就是下跌的股票 是上涨了两倍以上时 他就认为市场的情绪进入了冰点
[00:36] 是超低指数的好机会 就应该即刻买入 等指标大于2的时候 也就是上涨股票更多 行情变好了 这时候在卖出 超过了成功率有100% 大致说他统计的 今年10月份的数据 一共出现了三次指标 低于0.5的买入信号
[00:49] 信号出现后的第二天 指标都转到了2以上 说明买入信号是很有效果的 王干马附现了10月的情况 结果却有出入 这个情绪指标低于0.5的天数 并不是他所说的三天 而是五天 10月的4号17号和30号之后的第二天呢
[01:03] 情绪指标确实如他所说 转到了2以上 但上等指数的31号这天却是下跌的 也就是三笔买入中有一笔会亏钱 他没提到10月10号和16号 这两天其实也是触发了买入的 只不过第二天指数都下跌了
[01:15] 我们看多不符合它所谓的100%胜率 当然了我们是多量化投资的 肯定不能像大市一样 只拿一个月的数据来评判指标的好坏 于是我找来了上证指数和所有股票每天的历史交易数据请了相应的代码对这个指标来做一个全面的测试我们运行一下代码看下结果果如何从2007年至今 黑股历史上共出现过1148次情绪指标低于0.5的信号
[01:36] 其中有509次在次日出现的指标反转到大以上的情况 占比44.34 另外 在信号出现的第二天有637次指数是上涨的 占比55.49 虽然和大师说的100%胜率有较大差距 但也能造比较高的上涨概率
[01:49] 在所有1148次信号产生后买入上涨指数 是一个第二天收盘卖出的平均收益率是0.03 虽然不高但至少是正数 以上呢只是对这个情绪指标的简单分析 要判断大师的策略有没有用
[02:01] 我们还要构建一个模拟的量化则实策略 来测试一下跟着这个指标呢最终能不能赚钱 策略的构建也很简单 我们只需要在每天收盘时 统计当天A股市场上涨幅大于3% 和跌幅大于3%的股票数量
[02:14] 用这两个数据相除 得到当天的情绪指标 指标小于0.50 我们就认为市场低移情绪到了冰点 是个抄底 就在收盘时买入上证指数 并一直适用到指标大于2每天 在市场情绪高涨时 我们在收盘卖出指数
[02:26] 等到指标再次回到0.5以下时 再买入持有 如此循环往复 就是这么一个简单的量化走势策略 假设我们从2007年开始 用它来交易上证指数的话 它到底是灰状还是亏呢 我们还是找来上证指数
[02:38] 和所有股票的历史交易数据 并写了相应的代码来进行测试 如果你需要这个数字和代码的话 可以加评论院家或置顶评论区我的微信 多次可以直接免费发给你们 我们运行一下代码 看结果如何 从2007年至今
[02:50] 代表策略的成色曲线 从一块钱变成了1.1元 年化收益高达0.49 最大回撤32.32相对于指数本身的起起落落这个策略看上去倒是稳定一点但我从银行的收益都比它高还不用担心这样的风险当然可能不是大数的策略有问题而是我们买错于指数本身的起起落落 这个策略看上去倒是稳定一点但我从银行的收益都比它高 还不用担心这样的风险当然可能不是大数的策略有问题 而是我们买错的指数也说不定
[03:06] 于是我又分别用上证50 忽然300 中证500和中证1000指数做了同样的测试 从结果来看 策略赚的都不多 甚至还有亏的 都没有可以释放的可能 但我们发现了一个有意思的规律 有一定交易经验的朋友应该都知道
[03:18] 这几个指数中构成上证50的股票的支持最大的其次是忽然300 中正500和中正1000的成后股则市值相对偏小 而这几个策略的表现恰恰是市值构成越大的指数 年化收益越高 最大回撤越低
[03:30] 偏向小市值的指数甚至是亏损的 回顾一下整个策略 它在市场行情定义时买入 其在行情的反转 显然大市值的指数和股票也更符合这样的风格 因而可以出力的认为市值越大的股票 反转的风格会越明显
[03:42] 甚至我们还做了一个实验 在之前策略所有条件不变的情况下 把买入和卖出条件倒转 0.5是卖出 得到的结果是这样的 重启的一幕发生了 轻的策略和原始数据的表现完全反而过来
[03:58] 上至50直接快跌没了 而此前些本无归的中正一千指数 这次反而成了最赚钱的那个 次值越小的指数 年化收益越高 费道回退也越小 这说明在小次值的指数和股票上 形势的延续比反转更加重要 这个标的更适应上涨的趋势 也就是我们常说的动态效应
[04:14] 而动量效应和前面提到的反转效应其实一直都是股市中很重要的组成部分 有机会的话我们以后可以单独出两期视频聊一聊 但本期视频我们讲的是网络认闻策略 所以言归正传 我们总结一下今天的内容 首先大师说的情绪指标完全没有百分百胜率并且指标构成的则是策略效果也很一般所以不推荐去实施班使用当我做完前面那些测试后发现大师又更新了这次是给彻底打了个补丁我就直接总结一下大师的新策略
[04:37] 他认为这个则是错觉要分操满 第一次产生信号时 也就是当情绪指标小于0.5 就买入三分之一的仓位 第二天继续产生信号 就再买三分之一 如果第三天指标还在0.5以下 就把最后的1%仓物也买了
[04:50] 然后就一直拿着 坚持到指标数字超过2了 再全部卖出即可 其他的条件都不变 我就直接用这个分仓的思路 测试了之前表现最好的放纵5零指数 稍微修改一下之前的代码 就可以得到想要的结果
[05:02] 如果你需要这个数据和代码的话 可以加评论在脚货置顶评论区我的微信 都是可以直接免费发给你的 我们直接运行代码 得到这样的一张图 策略的年化收益4.3% 略低于原始策略 最大回撤从36.58%
[05:14] 降低到了15.45% 有了很大的进步 但这也很正常 因为原始策略是一直满仓运行的 而新策略大部分时候 都以33%或66%的仓位在跑 这对抑制回撤肯定是有帮助的
[05:26] 总结来说 既然大师改进后的新策略风险变低了 但还是不怎么赚钱 所以还是不具备实操的可能 大师的策略并没有他说的那么好 我们也不能盲目跟随去使用 果然网上大佬七斤万 大数据一考打 底库都快发霉了
[05:38] 当然如果你还坚定的认为 这个策略是有效的 大佬说的是对的 那你也可以找我拿到数据代码后 自己缩改选股条件 把跑出来的结果贴到评论区 大家如果还有更多大师的战法策略想测试的 也欢迎在评论区留言
[05:50] 遇到有趣的 我们就会使用量化代码做测试 并做成视频把结果公布出来 总而言之一句话 我们用数据说话 那么本期视频就到此结束 非常感谢大家的点赞收藏转发和关注 我们下期视频再见