[00:02] видео на сегодняшний день для всех, кто всерьез занимается систематическим инвестированием в акции технологических компаний. Простая стратегия с использованием 200-дневной скользящей средней для трех показателей Q принесла доходность в 791% для трех показателей Q принесла доходность в 791% по сравнению с всего лишь 428% для стратегии «купи и
[00:17] держи» за 24-летний период с 2000 по 2024 год. Это почти вдвое больше, при этом максимальная просадка составила всего 28,6%, тогда как для пассивных инвесторов она достигла катастрофических 83%.
[00:33] Что еще более примечательно, эта стратегия позволяла вам оставаться на рынке примерно половину времени, значительно снижая ваши риски.
[00:45] Они взяты из новой всеобъемлющей книги Лесли Мейсонсон «Тройные Q и машина для получения прибыли от ETF с тройными Q». Сегодня мы подробно разберем стратегии, которые могут изменить ваш подход к инвестициям в технологии.
[01:02] стратегии, давайте определим, почему эта книга важна.  Лесли Мейсонсон привнесет в эту работу более чем 50-летний опыт работы на рынке .  Он является автором шести книг по финансовой тематике, вел колонку об ETF и
[01:20] вице-президентом и финансовым консультантом в JP Morgan Chase.  Кроме того, он активно торговал фьючерсами на TEQ и E-Mini Nasdaq на протяжении последних 15 лет.
[01:32] Это не любительский уровень.  Это результат многолетнего опыта, накопленного в ходе исследований и воплощенного в практические стратегии. Индекс Triple Q отслеживает индекс NASDAQ 100, представляющий 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на
[01:47] бирже NASDAQ. Это важно, потому что отражает инновационную экономику, искусственный интеллект, облачные вычисления и технологическую революцию, меняющую наш мир.  С момента своего создания в марте
[02:00] мир.  С момента своего создания в марте 1999 года, инвестиционный фонд Triple Q показал доходность в 1233% по состоянию на февраль 2025 года, значительно превзойдя показатели S&P 500 ( 377%) и Dow Jones (359%)
[02:15] и Dow Jones (359%) за тот же 26-летний период. Инвестиционный фонд ProShares Ultra Pro Triple Q, известный как Triple Q, обеспечивает тройное кредитное плечо для
[02:27] индекса NASDAQ 100.  Это означает, что когда показатель Triple Q увеличивается на 1%, показатель TQ обычно растет на 3%.  Математические расчеты, лежащие в основе сложных процентов на этом уровне, могут быть просто невероятными. С момента своего основания в феврале 2010 года компания TQ
[02:44] демонстрирует доходность, которая кажется почти фантастической.  В книге подробно описано, как этот биржевой фонд с кредитным плечом достигал прибыли, превышающей 18 000% в определенные периоды.  Однако вот предельно честная правда из этой книги.
[03:00] В периоды закрытия рынков акции TleQ также могут падать на 50-80% .   В книге Мейсонсона раскрываются многочисленные систематические стратегии торговли этой технологической компанией с использованием кредитного плеча или без него, с помощью простых инструментов технического анализа,
[03:14] доступных бесплатно на таких платформах, как stockcharts.com и Trading View. Не требуется дорогостоящее программное обеспечение, достаточно дисциплинированного применения проверенных дисциплинированного применения проверенных методик.
[03:29] систематического подхода Лесли заключается в следующем.  Простые стратегии, основанные на правилах, значительно превзошли по результатам так называемый лучший в отрасли фонд, Ark Innovation ETF. Генеральный директор компании, Кэти Вуд, гордится тем, что в ее штате работают первоклассные аналитики, способные выявлять
[03:45] тенденции еще до того, как они станут очевидными.  Однако, судя по истории деятельности фонда, ситуация обстоит совершенно иначе.  С момента запуска в 2014 году акции ARK выросли всего на 270%.   Это ARK выросли всего на 270%.   Это значительно ниже показателя индекса «покупай и держи» в 467%
[04:00] и существенно отстает от некоторых простых стратегий, описанных Лесли.  Снижение объемов финансирования вызывает еще большую тревогу.  В 2022 году акции ARK упали более чем на 80% от своего пика, в то время как индекс NASDAQ 100 снизился всего на 33%.
[04:16] Сегодня индекс NASDAQ 100 восстановился на 43% по сравнению с пиком 2021 года, но акции ARK по-прежнему находятся в зоне падения на 50%.  Это миллионы долларов, потраченные на оплату услуг, что привело к
[04:29] катастрофическим результатам. Возвращаясь к книге, с точки зрения технического анализа, Мейсон уделяет значительное внимание тому, что он называет составным индикатором, — систематическому подходу, использующему шесть
[04:43] взаимодополняющих технических индикаторов. первые простые и экспоненциальные скользящие первые простые и экспоненциальные скользящие средние, в частности, периоды 20we, 50we и 200E. Проведенное им тестирование показывает, что когда
[04:56] цена Triple Q остается выше этих скользящих средних в правильном соответствии, тренд является устойчиво бычьим. Во-вторых, индикатор MACD, который выявляет сдвиги импульса и изменения тренда.  Мейсон подчеркивает, что наиболее
[05:12] надежные сигналы MACD появляются вдали от нулевой линии, а не во время частых резких колебаний вблизи нейтральной зоны. Во-третьих, индекс относительной силы был скорректирован до семипериодного значения вместо стандартных 14. Его
[05:26] исследования показывают, что сигналы на покупку по RSI, как правило, более надежны, чем сигналы на продажу, на всех временных интервалах. Оставшиеся три индикатора — процент акций NASDAQ 100, находящихся выше своих скользящих средних, каналы Кельнера
[05:39] и индекс бычьего процента NASDAQ 100 — обеспечивают подтверждение и помогают избежать ложных сигналов. Гениальность этого подхода заключается в методологии, основанной на оценке весомости доказательств.  Мейсон выступает за принятие мер только тогда, когда по
[05:53] крайней мере три из шести показателей совпадают .  Это значительно сделок. В главах, посвященных стратегии, Мейсон представляет тщательно проверенные на исторических данных подходы, основанные на рыночных данных за несколько десятилетий.
[06:08] являетесь ли вы консервативным инвестором, стремящимся к стабильному росту, или агрессивным трейдером, которому комфортно работать с кредитным плечом. Позвольте мне рассказать вам о трех эффективных стратегиях из этой книги.  Начнём с самого простого и элегантного подхода —
[06:23] простого и элегантного подхода — системы 225-дневных скользящих средних. Всё предельно просто. Когда цена Triple Q пересекает свою 225-дневную скользящую среднюю сверху вниз, вы покупаете.  Когда цена опускается ниже нуля, вы продаете и переводите деньги в
[06:37] цена опускается ниже нуля, вы продаете и переводите деньги в наличные.  Вот и все.  Результаты за 25 лет, с января 2000 года по февраль 2025 года. Эта простая система принесла доходность в 1,61% против 628% при стратегии «купи и держи».   Что
[06:53] еще более важно, максимальная просадка составила всего 28,6% по сравнению с 83% у пассивных инвесторов.  Вы добились превосходной доходности, сократив при этом наихудшие возможные убытки на 2/3. Для TleQ, использующей стратегию тройного кредитного плеча,
[07:09] эта же стратегия оказалась не столь успешной. За 14-летний период с 2011 по 2025 год он принес доходность в 4067% при
[07:21] максимальной просадке в 69,9%, в то время как инвестиции в акции принесли доходность в 10,86%, принесли доходность в 10,86%, но при этом привели к катастрофической просадке в 81,7%. Эта стратегия принесла вам 38% прибыли от покупки и удержания активов, при этом снизив максимальный
[07:35] убыток на 12 процентных пунктов, что с учетом риска совсем немного. Вторая стратегия — система сезонного переключения .  Эта стратегия использует
[07:47] сезонные закономерности рынка, в частности, феномен «лучших 8 месяцев», который Мейсон применяет к NASDAQ.  Вы удерживаете позиции с ноября по июнь, а затем переходите к инвестированию в наличные средства в
[08:02] загвоздка.  Сигналы на вход и выход уточняются с использованием пересечений MACD, а не фиксированных календарных дат.  Результаты за 52 года, с 1971 по 2023 год, являются
[08:14] неплохими, учитывая минимальные временные и ресурсные затраты, затраченные на этот подход. При таком сезонном подходе инвестиции в размере 10 000 долларов выросли бы до выросли бы до 3 525 695 долларов.
[08:31] 45 лет были прибыльными, а всего восемь — убыточными.  Процент побед впечатляет – 84,9%. Сравните это со стратегией Weakmon за тот же 52-летний период, которая показала практически нулевую доходность с
[08:47] несколькими убыточными годами.  Сезонное преимущество реально, поддается количественной оценке и может быть использовано посредством систематического подхода. Третья стратегия – ротация относительной силы . Эта стратегия предполагает постоянное чередование инвестиций
[09:01] в облигации TEQ и казначейские облигации TLT со сроком погашения более 20 лет на основе рейтингов относительной силы за последние 3 месяца .  Каждый месяц вы выбираете тот актив, который показал лучшие результаты за предыдущие 90 дней. За период с декабря 2009 года по март
[09:17] 2025 года (15 лет) этот подход принес доходность в 7471% по сравнению с 1142% при стратегии «купи и держи» с использованием стратегии «три Q».
[09:29] при стратегии «купи и держи» с использованием стратегии «три Q». Среднегодовой темп роста достиг 33,1%. Почти вдвое превышает доходность Triple Q в 18,1% за тот же период. Максимальная просадка составила 56,3%, что выше, чем при стратегии «покупай и держи» (35,1%).
[09:45] Однако, с учетом риска, эта стратегия по-прежнему демонстрирует значительно лучшие результаты. типичных книг по трейдингу, так это неустанное внимание к управлению рисками и систематическому
[09:59] исполнению сделок.  Каждая стратегия включает в себя конкретные правила входа, критерии выхода, рекомендации по размеру позиции и параметры максимальной просадки.  Это не азартная игра.  Речь идёт о создании высокодоходных инвестиций с учётом рисков посредством дисциплинированной
[10:14] методологии.   В книге подчеркивается, что успешное инвестирование не заключается в предсказании будущего.  Речь идёт о следовании проверенным системам, которые успешно работали на протяжении нескольких рыночных циклов.  Отказавшись от эмоций
[10:26] и полагаясь на количественные правила, вы получаете возможность извлечь выгоду из долгосрочного создания богатства благодаря технологическим инновациям, одновременно технологическим инновациям, одновременно защищаясь от катастрофических потерь.   Книга "
[10:38] Тройной Q и машина по зарабатыванию прибыли TQ ETF" — обязательное чтение для всех, кто всерьез занимается систематическим инвестированием в инновационную экономику.  Мейсон разработал всеобъемлющую модель, которая преобразует сложные рыночные процессы в
[10:53] преобразует сложные рыночные процессы в действенные стратегии, основанные на правилах.  Он также посвящает обширную главу основам фондового рынка, включая мифы, которых следует избегать, а также главу о родственных индексах, основанных на тройном Q,
[11:05] таких как тройной QM. Доказательства очевидны.  Систематические стратегии, основанные на правилах, неизменно превосходят стратегию «купи и держи» с большим отрывом, при этом значительно снижая риски. Их преимущество еще больше по сравнению
[11:20] с такими известными технологическими фондами, как ARK. Вместо того чтобы платить тысячи долларов в виде комиссионных за результаты, отстающие от индекса, инвесторам было бы гораздо выгоднее усвоить принципы, изложенные в этой книге.  Будущее принадлежит тем, кто сможет систематически
[11:34] извлекать выгоду из инноваций, одновременно управляя неизбежной нестабильностью.  Эта book shows you exactly how to do both. Thanks for watching.