[00:00] 这次我们来把回测做完 上次我们是写到了这个数据这里 这个Tick for Bad Testing这里
[00:13] 现在我们就要把这个数据用来 用这个Tick数据用来回测 这里的话我们的逻辑是get到这个tick数据
[00:35] 如果它存在我们就直接调用 如果没有我们就五分钟来创建这个tick数据
[00:47] 这个Tick数据还要 这里是个DataFrame的格式 所以我们还要把它再稍微转一下,再转化一下
[01:01] 因为我们在之前的 Tick这里呢,是一个Tap来的 这里要改一下
[01:13] 这里改成这个,放到前面来 显示时间跟价格,导致价格跟时间 那我们这里下面的这个Jetting
[01:25] 就要再做一些转化,对不对?我们就来先做转化 这个,这个,这个 然后这个Tick Pass
[01:37] 是这一个 它对应该是存在的啦 它这反而是反而一个true 反而一个true的话呢 就直接读这个 读到这里呢
[01:50] 这个kickdata呢 它就是一个dataframe的格式来的 谢谢 它是一个
[02:02] 它是一个dataframe的一个格式 我们又把它变成一个类似一个 然后里面有一个一个的tuple
[02:17] 包含着date time跟这个price 现在怎么转呢 怎么转呢 Rendex Growth
[02:29] Win Ticks Dictor 我先看看他那个是到底什么样的游走 这肉啊,这样子是这样
[02:47] 他是一个 加个影 这也太巧了,加个head
[03:03] 我们用死亡来参加 嗯 好像就对了 是不是 他有一个date time 有一个price 然后他这个date time
[03:15] 就是我们之前设计过了 他每一个dip都会加一个0.1秒 好 那这个就是没问题了 问题的话呢 去掉
[03:35] 给他搞个名称 下面一个AR对不对 拆个名字
[03:47] AR0号还是用名称 KeyX已经用过了 我们这里把它append进来
[03:59] append 加一个括号 这样的话我们的这个
[04:20] 这个kick list就应该 就这样子 有个TenElements,然后是Tuple 每个Tuple都是一个对称和一个Price
[04:36] 把全部给找进来 我们的txt就搞定了,搞定了这个txt它有8万条数据,7954
[05:02] 然后呢 然后我们这里是 这中是return一个txt 我们这里要改一下 下面是arrow
[05:14] 是num排的arrow 就再快一下 我们数据格式重新一下 就txt txt.input.arrow
[05:30] 我们来一回 讲 tick 是一个list
[05:43] 去一下 那我把这个tick列成 areaOfObject
[05:55] 讲 要按 这个有tick 这样我们用了一个中间的变量,叫ticklist 然后把这个data prime里面的数据都取出来,append到这个list
[06:08] 然后最终把这个list变成这个numPy array 其实用list也可以,用这个list也是可以的 只是因为我们下面用的这个array
[06:20] 都是numPy的这种array的数据,所以这里 我想同一点应该会更好一点 所以我们这里把它变成numPy array 然后复给这个txt 那一开始这个txt呢 这个bottom frame到这里
[06:32] 这个txt就变成这个numPyArea了 然后再return出来 再return出来 return出来 那这样的话呢 我们就已经得到这个txt
[06:47] 那这个就least 就不用了 这个算了 remove tickleast有了 tickleast有了 还是个 error object 先不理他
[07:01] 那我们这里这个就写完了 写完的话呢我们就要把它 就放到里面来 放到里面来
[07:17] You have ticked out the music or created ticked out the file the bar data, try ticked out and save it 这里有了
[07:29] 这个就磨到最上面 那我们现在就用这个ticks来跑我们这个 这个backtesting 那我们的backtesting呢
[07:49] 上次我们写到这个strategies这里就写完了 有个sell 有个buy 有个bar generator 这个是for
[08:02] 这个是for curb trading 这个是for for real trading 这个不是用于这个
[08:14] 不是用于这个backtracking cdick cdick Bedtip这个也是一样的
[08:36] 我们这里就来写Bedtesting的代码
[08:50] 这个常识 那backtesting呢 它需要用到什么东西呢 我们首先 得把这个ticks 传给这个backtesting
[09:02] 对不对 然后呢这个backtesting去调每个行数 应该是这样子 做
[09:14] ticks in ticks 然后再去调这个self.bar generator 那这里就需要传一个text出来
[09:34] 然后呢,这个bar generator走完呢 就创建好了加个Tick
[09:58] 这里加个Tick 我这里已经有Tick在上面了 这个Tick在这里
[10:10] 这个是给Vue 给Pay per trading或者是Real trading 我们写了一个
[10:22] 其实也可以在这里去加一个tick 然后去区分一下 就是说他每次我们给用这个bar generator的方式区分一下 现在是Pay per trading Real trading或者是一个Bet testing
[10:34] 但是那样子的话 他需要每一个tick 他去做一个判断 其实会有点 会影响效率 我们可以专门写一个 上面写一个来给这个testing
[10:48] body for testing 然后传给他一个txt 对不对 那我们就 update-boss-cooker-5-minute-ma
[11:02] 这个就去吧 那这边的这些txt呢 就通通就不用去掉那个 就不去调那个 我们直接就调这个参数
[11:16] 是这样 看吧 这个没影响
[11:33] 这是非常简单的,这个是bar generator for testing 它最终也会生成一个open high low,这个也会生成open high low
[11:46] 是不是,有open high low,跟一个dt,还有告诉程序,这是不是一个new bar 所以这个其实我们这样写就把这个BarGenerator在实行交易或者是在回车的时候把它区分开了
[12:08] 我们先用这个C一下 去做搜索,back testing 好,它這個搞定的時候呢
[12:26] isMubar就需要去掉那個fault.shred 就算吧,如果是mubar它就去算到MA 或者是看要不要開關
[12:38] 可是这里还存在一个问题 就是说 怎么说呢 我们在一开始交易的时候 在一开始计算的时候呢
[13:08] 我们现在是五分钟的
[13:23] 那 那比如一开始我们 我们现在这个数据是从 2020年的一月份开始的
[13:36] 不能调,没关系,过一下 因为一开始,分成了这些bar,这些open,high,low,close
[13:50] 从0开始,一开始是没有了,所以它是从0 它是先这里会 然后呢
[14:03] 然后就第二个 到 它就会一路创建 它会一路创建到一定的8之后呢
[14:15] 我们才能够它是把它创建20个嘛 创建20个我们才能 我们才能够来开始算这个MA嘛 因为我记得我们这个MA是要用20个
[14:28] 那你在一开始比如说我只有三四个8的时候 去算这个MA呢 其实就算出来那个数字就是错了 是不能用的 对不对 所以这里我们需要探浪一下
[14:40] 到底这个8的这个 就是这个self.open 这open也行 用close high low都可以
[14:52] 这个的话至少他要等于20个 他要等于20个
[15:05] 像我们用的 一般都会说给一个莫正的比率100 50 但这里呢 你问你这个数字是多少你不能够低于20个
[15:18] 对不对 所以你需要判断说我这个 已经创建的这个8 达不到达到你达不到你的那个开箱计算的要求了 所以自己就要再稍微的处理一下
[15:33] 才能够来调这个self.setup 你不能我们不想再有JP2.8的时候去调这个self.setup 怎么样这有什么写的
[15:47] 这样吗 这样写 试试
[15:59] 这样写也可以 只是这么写它 它会每一次都去算这个8 我们这里给它稍微改一下 So if soft.ignite
[16:13] 好了 初始化好了 我们就叫这个soft.12g 有意思吗 我们接着往下看 else
[16:25] 他就判断 else就判断
[16:43] 就是因为一开始这个是慢来的 我们这一个点击的设置为nice 这样子的话呢,它就是一开始是force来的
[17:06] 然后我们就去,因为你的bar生成好了嘛 它就去看到你,它一开始是force,就爬到这里来 然后他就看了你这个吧到底能达到你要的比如百克的目标
[17:22] 如果达到了他就给你把它改成这个处 那改成处之后呢 下一次的你这个吧创建好了
[17:34] 他就会给你 调用他就会对他因为自己是点处的 以处他处的时候他就会来调用这个设计 就是你就会进行你的开场计算 那
[17:48] 这样就可以了 可不可以 我现在一个一个吧的进来 我一个一个进来生成了第一个吧 第一个吧好了
[18:01] 然后呢 这里是force 这里是true 然后就进入到这里 判断一下是大于100 等到我有 new bar created 我的100个把充电好的这里
[18:14] 然后呢 我就100个 100个就是出来 出了之后呢 就还算了 可是我这里没有掉算机 我留到下一个
[18:26] 下一个 这里会存在一个问题 所以说 我们画个图
[18:41] 这里写个图 就讲明天星期
[19:06] 明天这里就 开盘 开完之后呢 他就给你第一个提过来的这个8 这个08就生成了 对不对 这个08就生成了
[19:18] 然后假设刚好到了这一个 我们这个是0 这是0嘛 对不对 然后这里是1嘛 然后1-2 我们假设刚好这里是达到了有100个吧
[19:31] 100个吧 100个吧 那我们 算上这一个是100个吧 那我们就是2了对不对这个就是触触了之后下一个踢进来k进来,它就比如说,继续涨一点点第二个tick进来这里第二个tick进来这里之后,那么它
[19:55] 它这回呢,这个ignite是触来了,是触,是针子来的 那它就调用这个strategy 调这个strategy,这时候它就来调这里 然后这个isNewBar是个
[20:11] 是个true还是false 因为它不是第一个tick,它是second tick嘛 那么在second tick的时候,它就已经不是第一个tick了 它会跑到这一段 因为第二个tick它是去update这个current tick
[20:26] 所以它就update current bar update current bar的话,它就会跑这几个代码 然后最后把这里isNewBar设成为false 设成了一个force
[20:38] 设成一个force的话呢 它这里呢就是一个force 一个force 一个force它就不进来 不进来它就会直接跑到这里来 跑到这里来呢就是它这里等于0
[20:51] 因为我们还没有开始 没有order嘛 所以这里是0是2 它就进来 进来之后呢它就会开始用这个close呢 跟这个MA20去算 可是这回这个MA20呢 它是一个
[21:05] 一个烂值 对不对 那么 你用 你这里是个增 这个是不是 这是一个数值嘛
[21:17] 比如说你40块 乘以 0.95 然后呢去跟
[21:32] 他会给你报错 这是unsupported operand fault 跟nontype
[21:45] 所以他是type error 所以你这里就会报错 报错的话呢 就是说你要么你有两个方式 或者说我有两个方式 第一个就是把这里改成0
[21:59] 改成0 改成0是个好主意吗 或者我们这里就改成0 一开始把它设置为不是None而是0
[22:13] 那就过了 那第二个就是说我 因为我们的这个MA只有在 只有在
[22:26] 只有在isTrue的时候 这个是true的时候呢 他才会去计算 他才会去去计算 对不对 是这里 所以我们这里呢
[22:39] 我们到这里的时候呢 其实如果 因为他刚好在这里会创建一个newbar 对不对 因为他这里是self.bar generator
[22:51] 创建了一个newbar 然后这里还是force 这里还是force 然后到这里判断了一下之后 发现他超过100 超过等于至少大于等于100个 他才会把这个变为2
[23:04] 那这回呢就是 就是还是第一个8的时候 对不对 第一个8的时候 这里时候就你就应该要计算了 如果你可以在这里加一个算
[23:21] 这回他就会去算 所以我达到100个8真的很算 可这样写的话呢 它就会 初始化成功 就开始调你的strategy 然后以后呢
[23:34] 都是会 因为你初始化已经成功了 它就会抖音了 就去调这个strategy 这样写的话呢 也可以避免刚刚那个 这个type error 我们用这个方法
[23:47] 因为一般我都不想设个零值 设个零值应该也是可以的 你也可以试一下 这里设个零值应该也是可以的 然后这里顺便改一下,因为这个Ease New Bar呢,我们把它改成这个
[24:01] 拖空写法 跟其他的一样 因为前面都是这个有一个拖空嘛,就是说这里
[24:15] 有个核心写法,我们这叫核心写法 这个用下滑线来连接你的这个word 找下一个伺服器
[24:37] 顺便改一下 所以在这里 runbacking 就可以叫你的strategy strategy我们ticks也进来了 我们来试一下,看能不能跑起来
[24:53] 我们这些先换一下 这个就挪到最上面来
[25:08] 我拿去上面来 我拿去上面来
[25:20] 我拿去上面来 什么东西
[25:32] 这是什么东西 这个不要了
[25:44] 现在说不定是什么重要的讯息 现在要过去
[26:06] 我們可以去看看Tix 我們可以去看看Tix
[26:19] 我們可以去看看Tix 我們可以去看看 run back testing run back testing
[26:36] A-START TRADING 要上上去吗?这个 SHARED ENAMEL
[26:53] 我们找到MA之内 我们这里 MOVING OVER 然后呢 就要掉这个run by testing protection tick tock toe toe toe
[27:05] ok ok t.run by testing 我们把这个tick转进来 来 好
[27:17] 好 我们来试一下 换个新的 如果你不想用这个 这个新的Console呢,最好就是把这些Variables都删掉
[27:35] 因为有时候这些Variables会造成一些意想不到的结果 我们试一下
[27:51] 嗯?不动了 the key object is not subscriptable 什麼鬼
[28:03] 這要把它改成一個list 為什麼改成list呢 我們就隨便弄一個給大家看會什麼 kernel.keys
[28:16] 以前我已經把它的keys調出來了 我记得掉他的0或者1,他发现有一个问题 我们有一个比如说 A-1
[28:32] B-2 我们DSTT 他的keys
[28:44] notifying 漏了个点 是不是,它已经有A跟B了
[28:56] 它是一个list嘛,那我们就直接去调它的名 它就告诉你,Dickies object is not subscriptable 就是说它这个还不是一个list
[29:08] 它这个还不是一个list,你需要把它再改一下 把它强制的改成一个Li 接着他 再接着他
[29:20] 我不需要排
[29:37] 玩吧OK跑完了 跑完了,我们来看一下他的ordered AST CurrentOrdered
[29:51] 是空的 是空的 有新的嗎
[30:11] 這裡有一單喔 他的Open Order One就開了一單 一年下來跑一單喔
[30:25] 2月3号开的一路到7月6号才关掉 是7月6号 然后他是在2月3号开仓的 9点半就开始一开完就买多
[30:38] 挣了真的多少钱 挣了4块钱 挣了4块钱 volume是三 三天果 对我们用的是十万块
[30:55] 10万块这个就差不多3000股的 然后是这个卖掉了 诶? Profit and Lost没有上 他这个没有帮我们上这个Profit and Lost 我们再一句
[31:07] 上这个Profit and Lost Profit and Lost 在哪里上呢 Profit 这里有个Sell是不是 我们有一个 给他的一个Code Size
[31:20] 给了一个Code Date Time 给他上一个 这个等于怎么算呢
[31:33] 这个要等于 等于这个close price 等于这个close price就是这个price
[31:47] price 剪掉你的这个open price 这里没有open price,只能去掉了 小open price
[32:02] 是 open price,然后乘以 乘多乘以 乘以它的 volume
[32:14] 这个volume是手数的 还是 哦,这个是股数 那就直接升你这个volume就好了
[32:31] 对不对 我们这个这是我们的算的价差 这个是我们的数量 然后我们还要减掉那个
[32:43] 印花税 印花税 一花税什么是啊?一花税是什么? 是钱鸡,还是这个price
[32:56] 你要到你这个麦克贷的,他给你算一花税了,现在是这个price 一千分之一,这个是你的一花税 然后点到你的那个佣金,佣金是多少呢?
[33:09] 佣金,画面是3 万分之3,那就要这样 现在我们做 点掉
[33:21] 过来一点 不过不够写 因为它一码一码都要算嘛 对不对 现在讲不要算了 加号
[33:33] 加号再乘以你的 你的volume 看你的volume volume再乘以你的 volume是3
[33:45] 方便 这样应该就是你的P&L了 你这个坑就是你这个P&L 这个是你的佣金成本
[34:00] 这个是你的印花税 这里好像少了一个什么 这是你的volume volume不能这么写 因为没有volume 这个是你的印花税,价格,成品数量,你俩卖出的金额,成品成本之一,印花税,这个是你买一卖的佣金,这是你的价格成本税,那应该能讲
[34:25] 那我们这里再排,这点一带有点少了,我们再调节不要那么严苛,我们放松一点
[34:38] 我们不要打到5% 我们4%就好了 减掉4%就是这个 然后呢 减掉4% 这个是加速
[34:50] 对不对 这价格低1% 如果你的close 你的moving average 0.96 就是你的close 能到你的MA20的
[35:02] 0.96倍 然后涨到1.04倍 它就卖掉 我们再排一下
[35:32] 好像没变好 它这里给你上一个Panel 嗯? 它不挣钱了吗? 它可能过早就离场了
[35:47] 亏了六千块钱 好吧 我们再一单
[35:59] 我们把田仁再放上 完成 98到1.0了
[36:11] 这是上下的吧,那我们就进行交易了,再重新试一下 再弄弄弄,然后重新跑 看Odyssey
[36:33] 哎呦,这只有这么多吧?19 那也太多了 4900 这么多
[36:51] 第一单是挣了 5600 亏了4300 3挣了3300 亏了2400 挣了3800 2千块
[37:04] 挣了1500 亏了100块钱 现在2700可以1000块钱 可了1600可240
[37:17] 真的4400 2400 快300 可200 说了19单 总体来说 我这应该是挣钱的 我们就太多了 这不太多了
[37:29] 太多了 我们 再 也可以
[37:42] 看到没有?其实所谓的量化呢,其实也很多都是很主观的 比如说这个参数的设置 为什么是0.9,为什么是3%呢?对不对? 那其实,所以,那你有什么方式去确定你这个参数是好的呢?
[37:58] 这里有一张还没有停,按着关掉,order 5,order 5,那的话呢 它是45块买的,45块买了,那按照今天的,最近的收盘价来算
[38:10] 那也是挣钱的 也是挣钱的 但是这里只做了有4单 我看一下 快是9000块呀 挣了9500
[38:23] 那这个还好算挣了13000左右 挣了13000块左右 然后这个也挣的 这个也是挣的 这个挣了5块钱 按照最近的收盘价是多少钱
[38:37] 51 这个是45 5块钱 6块钱 那好 我们
[38:49] 就回客也跑起来跑完了 你没看到他已经把order都给你讨论我们看了 那是这样子呢因为 你看就知道是什么问题了 所以我们这个order是一个定档的程序
[39:01] 我们做了多少档 每档的盈利怎么样 或者是我们的定值区限呢都没有 我们下次再来 补上这个功能 今天就先讲这个 回社讲完就好了
[39:16] 那今天就这么多 小小一讲四十分钟 好各位拜拜