[00:02] провожу много свободного времени, изучая и читая научные исследования о рынках, индикаторах и тому подобном, верно?  Это то, что мы все делаем.  И мне интересный случай, который я видел.  А затем я расскажу о том, как я провожу тестирование,
[00:16] проверку и генерирую идеи, потому что это может быть полезно и для тех из вас, кто занимается тем же самым или хочет этим заняться .  Если вы не знаете, просто знайте, что это вся
[00:29] работа, которая ведется за кулисами в Stats Edge Trading, и именно этим я и занимаюсь, верно?  Моя торговая платформа — Rails.  Я жду, когда бот оповещений в Discord крикнет мне: «Эй, вот сделка из системы, которую стоит
[00:41] посмотреть». А пока я занимаюсь разработкой новых и более эффективных систем для себя и для участников Stats at пробовали, заходите на нашу бесплатную рассылку статистики по трейдингу и бесплатный
[00:54] курс по трейдингу.  Вы можете всё это проверить.  Но именно об этом исследовании я хочу возврата к среднему значению с использованием двух индикаторов истинной силы .  И я раньше с этим особо не экспериментировал.  Давайте сначала рассмотрим весь процесс.  Знаете,
[01:07] я знаю, что с помощью ИИ можно просто загрузить данные в систему, и я покажу вам, как я это делаю, и вы сможете узнать об этом больше .  Но сначала я хочу в этом всё ещё есть определённая ценность.  Думаю, эта тема несколько забыта, но,
[01:21] знаете, мы её рассмотрим.  Идея заключается в том, что они используют подсказки, индекс истинной силы, состоящий из двух частей.  И одна из причин, почему это привлекло мое внимание, заключается в том, что я никогда раньше не использовал этот индикатор. Возможно, я смогу
[01:34] помочь, создав на основе этого бэктест или добавив его в свою библиотеку столбцов.  Об этом подкасте "Line Your Own Pockets".  Если вы не прислушались к этому, вам следует ознакомиться с этим материалом, его также можно использовать в целях оптимизации.  Так что,
[01:49] не буду.  Но одним из главных интересных моментов было именно проведение операции возврата к среднему значению.  У них были действительно хорошие результаты в торговле этим активом.  Итак, синяя, красная и зеленая линии здесь показывают сравнение системы с индексом
[02:04] S&P 500, и она превосходит S&P 500 в благоприятные годы, демонстрируя, я бы сказал, схожие результаты.  Но прелесть в периодах снижения цен.  Оно действительно хорошо справлялось с задачей, избегая подобных ситуаций.  Вот что меня действительно поразило.  Итак, вы должны внимательно прочитать
[02:18] исследование, ознакомиться с их методологией, что очень важно, бэктест привлекательным, чтобы увидеть, действительно ли это имеет смысл.  А потом я просто взяла и использовала эту степень магистра права (LLM).  Это блокнот LM
[02:33] LLM.  Мне это очень-очень нравится.  это. Можно сделать подкаст, в котором участвуют два просто обсуждают это.  Вот сюда я вставлю эти AirPods, которые вы видите, послушаю, как это делается, чтобы
[02:52] как надо.  А ещё с её помощью можно создавать довольно крутые инфографики.  Итак, давайте переключимся в режим слайд-шоу и режим докладчика. Итак, я хотел бы узнать, в чем преимущества этого устройства и как оно работает?  И он сравнивает цены
[03:04] закрытия двух EMA, и если это немного выходит за рамки, то тогда совершается сделка, и говорится: «Эй, это уже слишком далеко». Мне понравилось, что он сглажен дважды, поэтому он отсекает много
[03:17] шума от других индикаторов, которые могут очень часто пересекать границы перекупленности и перепроданности. Этот индикатор как бы сглаживает ситуацию, но опять же, я не буду полагаться только на его тестирование на исторических данных, поэтому дальше я перехожу к своему
[03:32] реальному тестовому GPT.  Итак, [фыркает] мы в этом ролике используем много LM.  И опять же, я , но почему?  Итак, я зашёл и сказал: «Хорошо, давайте посмотрим». И я дал ему кое-что посмотреть. И я, по сути, сказал: «Я хочу
[03:47] построить базовую торговую стратегию на основе этого индекса истинной силы с огромным количеством позиций. Я всегда начинаю с большого количества позиций».  Таким образом, это может вмещать до 5000 позиций одновременно.  И я просто начал с
[03:59] этим играть.  Я сказал: «Хорошо, это работает с индексами. Возможно, я попробую воссоздать эту модель и сделать её доступной для участников Stats Edge Pro, внеся в неё некоторые свои изменения. Я хочу торговать отдельными акциями, а не индексами, на основе
[04:11] которых и была написана эта статья». Итак, я беру эти данные, загружаю их за 25 лет и могу начать применять, запускать и тестировать эти вещи.  Поэтому я перешел к недельным графикам, потому что мне нравится
[04:23] трейдинга, так как я просто хочу купить, а затем продать через неделю.  А затем я смог провести собственное тестирование. Напоминаю, это результаты тестирования, проведенного с использованием их системы на индексе S&P 500.
[04:37] И, повторюсь, выглядит это действительно очень хорошо. Опять же, если я , и если им это будет интересно, я мог бы взглянуть на него и посмотреть, как он покажет себя на примере корзины ETF.  Но потом я пошел и купил ее в индивидуальном порядке, в виде
[04:51] отдельных акций.  И это очень примитивно.  Я не проводил особой оптимизации.  Но я добавил стоп-лосс и возврата к среднему значению, моя философия такова: мы хотим, знаете ли, совершать
[05:05] сделки, а затем довольно часто выходить из них.  Кроме того, я просто хотел доказать эффективность методологии.  Я хотел доказать, что этот индикатор можно использовать для некоторого возврата к среднему значению.  Однако это далеко не так хорошо, как наша нынешняя
[05:17] система возврата к среднему значению. Если присмотреться, это довольно неплохая система. «Хорошо, что, судя по первоначальным тестам, способность удерживать до 5000 позиций одновременно показывает себя довольно неплохо».  И, знаете, вы видите, что в 2008 году рынок фактически вырос,
[05:32] что замечательно, потому что если мы вспомним, как выглядел рынок, просто посмотрим на рынок здесь, на весь 2001 год, а затем на 2008 год вот здесь.  Это всё из-за «мёртвого десятилетия», так его называют, когда в 2000 году
[05:46] был спад, а затем в 2008 году произошёл ещё один обвал, и в итоге ничего не было сделано.  Так что тот факт, что мы можем просто бездельничать и немного зарабатывать, любые деньги в это затишье, — это здорово.  Кроме того, мне
[06:01] всегда нравится анализировать события 2020 года. В 2020 году это не вызвало особых проблем, что тоже замечательно.  А затем 2022-2023 годы. Это те самые крупные периоды затишья на рынке, которые мы наблюдали за последние 20 лет.  У нас было,
[06:14] я бы сказал, около шести или семи действительно больших рынков без покупателей.  Поэтому я сосредоточен на период времени.  В этом и заключается риск возврата к среднему значению: по определению, вы покупаете то, что затем распродается. Итак, исходя из этого, мы можем перейти к
[06:27] рассмотрению отдельных символов и посмотреть, насколько убедительным выглядит технический анализ в данном случае? А у меня тут есть пара таких.  Это корпорация FMC. Скриншот был сделан пару дней назад, но
[06:40] выглядит довольно неплохо.  То есть, вы берете эти вещи и начинаете их складывать.  В статье были проведены собственные исследования.  Я подтвердил это собственными разобравшись в их методологии и
[06:52] убедившись, что она не содержит никаких махинаций.  Верно?  Затем отдельных акциях — инструменте, которым я торгую чаще всего.  А теперь я тоже на это посмотрю.  Итак, на данном этапе
[07:05] библиотеку столбцов, а это значит, что при проведении бэктестинга и может быть объектом оптимизации. Кроме того , я считаю, что это довольно хорошо показало мне, что
[07:23] недели, и именно этому я посвящу много времени.  Это займет место в моем списке стратегий, которые я планирую разработать, и если это окажется удачным решением, и я
[07:36] смогу вложить в это свои собственные деньги, то это войдет в торговую систему Stats Edge.  Итак, небольшое видео о том, как системный трейдер понимает это, понимает торговлю в целом. Знаете, большинство трейдеров, когда
[07:49] думают: какая следующая сделка?  Какая следующая идея?  Какие акции я мог бы купить в следующий раз?  Как трейдеры, работающие по систематическим стратегиям, мы мыслим более масштабно .  О, это что-то интересное, что я прочитала в интернете.  Теперь позвольте мне, знаете ли,
[08:04] проверить это несколькими разными способами, которые вы только что видели.  И если это так, то хорошо, давайте теперь действительно углубимся в детали оптимизации и выберем тот вариант, который, по нашему мнению, нам больше всего понравится .  И я пройдусь по множеству
[08:16] различных примеров торговых идей, которые мне пришли в голову, и попытаюсь понять, что этим сделать.  Итак, если вас это заинтересовало, это простой процесс, который, я самостоятельно.  Если вам нужен только результат подобного процесса, именно этим я и занимаюсь в
[08:31] подобными вещами, и я считаю это своей работой.  Сама торговая часть — Я в первую очередь сосредоточиваюсь на разработке и внедрении новых стратегий .  Всю эту информацию вы можете найти на сайте stats.com. А до следующей встречи,
[08:46] And until I talk to you guys next time, get away from the screens.