--- title: 'I Found a Mean Reversion Paper and Tried to Break It' source: 'https://www.youtube.com/watch?v=vLdx8I9T2Hk' video_id: 'vLdx8I9T2Hk' date: 2026-09-16 duration_sec: 528 channel: 'Michael Nauss CMT (StatsEdgeTrading)' --- # I Found a Mean Reversion Paper and Tried to Break It > Source: [I Found a Mean Reversion Paper and Tried to Break It](https://www.youtube.com/watch?v=vLdx8I9T2Hk) ## Summary In this video, the creator explores a mean reversion trading strategy based on a research paper that uses the True Strength Index (TSI) with two indicators. They walk through their process of validating the strategy through backtesting, using AI tools like NotebookLM and ChatGPT, and testing it on individual stocks. The video emphasizes the importance of rigorous testing and methodology in systematic trading. ### Key Points - **Introduction to Research Process** [00:02] — The creator spends time studying scientific research on markets and indicators, and shares their process of testing and generating trading ideas. - **Background Work at Stats Edge Trading** [00:29] — The creator's trading platform is Rails, and they wait for Discord alerts for trades while developing new systems for themselves and members. - **Mean Reversion Paper with True Strength Index** [00:54] — The paper uses a two-part True Strength Index (TSI) for mean reversion, which the creator hasn't experimented with before. - **Why the Paper Caught Attention** [01:21] — The creator was intrigued because they had never used the TSI indicator before and saw potential to create a backtest or add it to their library. - **Paper's Results vs S&P 500** [02:04] — The system outperforms the S&P 500 in favorable years and performs well in downtrends, avoiding major drawdowns. - **Importance of Methodology** [02:18] — The creator emphasizes reading the paper carefully and understanding the methodology to ensure the backtest is sound. - **Using NotebookLM for Analysis** [02:33] — The creator uses NotebookLM to create a podcast discussing the paper and generate infographics for better understanding. - **How the TSI Indicator Works** [03:04] — The TSI compares closing prices of two EMAs and triggers trades when the price deviates too far, with double smoothing to reduce noise. - **Testing with ChatGPT** [03:32] — The creator uses ChatGPT to build a basic trading strategy based on the TSI, starting with a large number of positions (up to 5000). - **Applying to Individual Stocks** [04:11] — The creator loads 25 years of data and tests the strategy on weekly charts for individual stocks, adding a stop-loss and focusing on frequent exits. - **Initial Test Results** [05:17] — The system shows decent performance, especially in avoiding major downturns like 2008 and 2020, though not as good as their current mean reversion system. - **Technical Analysis on Individual Symbols** [06:27] — The creator reviews specific stocks like FMC Corporation, showing how the strategy can be applied to individual symbols. - **Adding to Strategy Library** [07:05] — The strategy is added to their column library for backtesting and optimization, and may be included in the Stats Edge trading system if successful. - **Systematic Trader Mindset** [07:49] — Unlike typical traders who focus on the next trade, systematic traders think bigger: they validate ideas through multiple tests before optimizing. ### Conclusion The video demonstrates a systematic approach to validating a trading strategy from a research paper, using AI tools and backtesting to confirm its viability. The creator emphasizes the importance of rigorous testing and methodology in developing profitable trading systems. ## Transcript провожу много свободного времени, изучая и читая научные исследования о рынках, индикаторах и тому подобном, верно? Это то, что мы все делаем. И мне интересный случай, который я видел. А затем я расскажу о том, как я провожу тестирование, проверку и генерирую идеи, потому что это может быть полезно и для тех из вас, кто занимается тем же самым или хочет этим заняться . Если вы не знаете, просто знайте, что это вся работа, которая ведется за кулисами в Stats Edge Trading, и именно этим я и занимаюсь, верно? Моя торговая платформа — Rails. Я жду, когда бот оповещений в Discord крикнет мне: «Эй, вот сделка из системы, которую стоит посмотреть». А пока я занимаюсь разработкой новых и более эффективных систем для себя и для участников Stats at пробовали, заходите на нашу бесплатную рассылку статистики по трейдингу и бесплатный курс по трейдингу. Вы можете всё это проверить. Но именно об этом исследовании я хочу возврата к среднему значению с использованием двух индикаторов истинной силы . И я раньше с этим особо не экспериментировал. Давайте сначала рассмотрим весь процесс. Знаете, я знаю, что с помощью ИИ можно просто загрузить данные в систему, и я покажу вам, как я это делаю, и вы сможете узнать об этом больше . Но сначала я хочу в этом всё ещё есть определённая ценность. Думаю, эта тема несколько забыта, но, знаете, мы её рассмотрим. Идея заключается в том, что они используют подсказки, индекс истинной силы, состоящий из двух частей. И одна из причин, почему это привлекло мое внимание, заключается в том, что я никогда раньше не использовал этот индикатор. Возможно, я смогу помочь, создав на основе этого бэктест или добавив его в свою библиотеку столбцов. Об этом подкасте "Line Your Own Pockets". Если вы не прислушались к этому, вам следует ознакомиться с этим материалом, его также можно использовать в целях оптимизации. Так что, не буду. Но одним из главных интересных моментов было именно проведение операции возврата к среднему значению. У них были действительно хорошие результаты в торговле этим активом. Итак, синяя, красная и зеленая линии здесь показывают сравнение системы с индексом S&P 500, и она превосходит S&P 500 в благоприятные годы, демонстрируя, я бы сказал, схожие результаты. Но прелесть в периодах снижения цен. Оно действительно хорошо справлялось с задачей, избегая подобных ситуаций. Вот что меня действительно поразило. Итак, вы должны внимательно прочитать исследование, ознакомиться с их методологией, что очень важно, бэктест привлекательным, чтобы увидеть, действительно ли это имеет смысл. А потом я просто взяла и использовала эту степень магистра права (LLM). Это блокнот LM LLM. Мне это очень-очень нравится. это. Можно сделать подкаст, в котором участвуют два просто обсуждают это. Вот сюда я вставлю эти AirPods, которые вы видите, послушаю, как это делается, чтобы как надо. А ещё с её помощью можно создавать довольно крутые инфографики. Итак, давайте переключимся в режим слайд-шоу и режим докладчика. Итак, я хотел бы узнать, в чем преимущества этого устройства и как оно работает? И он сравнивает цены закрытия двух EMA, и если это немного выходит за рамки, то тогда совершается сделка, и говорится: «Эй, это уже слишком далеко». Мне понравилось, что он сглажен дважды, поэтому он отсекает много шума от других индикаторов, которые могут очень часто пересекать границы перекупленности и перепроданности. Этот индикатор как бы сглаживает ситуацию, но опять же, я не буду полагаться только на его тестирование на исторических данных, поэтому дальше я перехожу к своему реальному тестовому GPT. Итак, [фыркает] мы в этом ролике используем много LM. И опять же, я , но почему? Итак, я зашёл и сказал: «Хорошо, давайте посмотрим». И я дал ему кое-что посмотреть. И я, по сути, сказал: «Я хочу построить базовую торговую стратегию на основе этого индекса истинной силы с огромным количеством позиций. Я всегда начинаю с большого количества позиций». Таким образом, это может вмещать до 5000 позиций одновременно. И я просто начал с этим играть. Я сказал: «Хорошо, это работает с индексами. Возможно, я попробую воссоздать эту модель и сделать её доступной для участников Stats Edge Pro, внеся в неё некоторые свои изменения. Я хочу торговать отдельными акциями, а не индексами, на основе которых и была написана эта статья». Итак, я беру эти данные, загружаю их за 25 лет и могу начать применять, запускать и тестировать эти вещи. Поэтому я перешел к недельным графикам, потому что мне нравится трейдинга, так как я просто хочу купить, а затем продать через неделю. А затем я смог провести собственное тестирование. Напоминаю, это результаты тестирования, проведенного с использованием их системы на индексе S&P 500. И, повторюсь, выглядит это действительно очень хорошо. Опять же, если я , и если им это будет интересно, я мог бы взглянуть на него и посмотреть, как он покажет себя на примере корзины ETF. Но потом я пошел и купил ее в индивидуальном порядке, в виде отдельных акций. И это очень примитивно. Я не проводил особой оптимизации. Но я добавил стоп-лосс и возврата к среднему значению, моя философия такова: мы хотим, знаете ли, совершать сделки, а затем довольно часто выходить из них. Кроме того, я просто хотел доказать эффективность методологии. Я хотел доказать, что этот индикатор можно использовать для некоторого возврата к среднему значению. Однако это далеко не так хорошо, как наша нынешняя система возврата к среднему значению. Если присмотреться, это довольно неплохая система. «Хорошо, что, судя по первоначальным тестам, способность удерживать до 5000 позиций одновременно показывает себя довольно неплохо». И, знаете, вы видите, что в 2008 году рынок фактически вырос, что замечательно, потому что если мы вспомним, как выглядел рынок, просто посмотрим на рынок здесь, на весь 2001 год, а затем на 2008 год вот здесь. Это всё из-за «мёртвого десятилетия», так его называют, когда в 2000 году был спад, а затем в 2008 году произошёл ещё один обвал, и в итоге ничего не было сделано. Так что тот факт, что мы можем просто бездельничать и немного зарабатывать, любые деньги в это затишье, — это здорово. Кроме того, мне всегда нравится анализировать события 2020 года. В 2020 году это не вызвало особых проблем, что тоже замечательно. А затем 2022-2023 годы. Это те самые крупные периоды затишья на рынке, которые мы наблюдали за последние 20 лет. У нас было, я бы сказал, около шести или семи действительно больших рынков без покупателей. Поэтому я сосредоточен на период времени. В этом и заключается риск возврата к среднему значению: по определению, вы покупаете то, что затем распродается. Итак, исходя из этого, мы можем перейти к рассмотрению отдельных символов и посмотреть, насколько убедительным выглядит технический анализ в данном случае? А у меня тут есть пара таких. Это корпорация FMC. Скриншот был сделан пару дней назад, но выглядит довольно неплохо. То есть, вы берете эти вещи и начинаете их складывать. В статье были проведены собственные исследования. Я подтвердил это собственными разобравшись в их методологии и убедившись, что она не содержит никаких махинаций. Верно? Затем отдельных акциях — инструменте, которым я торгую чаще всего. А теперь я тоже на это посмотрю. Итак, на данном этапе библиотеку столбцов, а это значит, что при проведении бэктестинга и может быть объектом оптимизации. Кроме того , я считаю, что это довольно хорошо показало мне, что недели, и именно этому я посвящу много времени. Это займет место в моем списке стратегий, которые я планирую разработать, и если это окажется удачным решением, и я смогу вложить в это свои собственные деньги, то это войдет в торговую систему Stats Edge. Итак, небольшое видео о том, как системный трейдер понимает это, понимает торговлю в целом. Знаете, большинство трейдеров, когда думают: какая следующая сделка? Какая следующая идея? Какие акции я мог бы купить в следующий раз? Как трейдеры, работающие по систематическим стратегиям, мы мыслим более масштабно . О, это что-то интересное, что я прочитала в интернете. Теперь позвольте мне, знаете ли, проверить это несколькими разными способами, которые вы только что видели. И если это так, то хорошо, давайте теперь действительно углубимся в детали оптимизации и выберем тот вариант, который, по нашему мнению, нам больше всего понравится . И я пройдусь по множеству различных примеров торговых идей, которые мне пришли в голову, и попытаюсь понять, что этим сделать. Итак, если вас это заинтересовало, это простой процесс, который, я самостоятельно. Если вам нужен только результат подобного процесса, именно этим я и занимаюсь в подобными вещами, и я считаю это своей работой. Сама торговая часть — Я в первую очередь сосредоточиваюсь на разработке и внедрении новых стратегий . Всю эту информацию вы можете найти на сайте stats.com. А до следующей встречи, And until I talk to you guys next time, get away from the screens.