[00:01] вы что-то неправильно рассчитали. Я имею в виду, что сам тест может давать совершенно точные данные, которые, тем не менее, вам совершенно бесполезны вам, что я имею в виду, потому что я постоянно вижу, как трейдеры это делают [00:15] . Вы находите индикатор, и, возможно, он дает вам хорошие сигналы на покупку и продажу . Вы размещаете это на TradingView, прокручиваете назад, а затем начинаете отсчет. Победа, поражение, победа, победа, победа, поражение, поражение, поражение. Возможно, вы делаете это [00:28] 100 раз, может быть, 200 раз, а может быть, вы действительно преданы этому делу и у вас есть целых восемь часов, чтобы посвятить этому время, и вы совершаете 500 или тысячу сделок, проверенных на исторических данных. А потом, дойдя до конца, вы говорите: «Окей, 57% побед. Эта [00:41] стратегия работает, или 42%, то это полная ерунда». Но что каждая из этих сделок была вам действительно доступна. А скорее всего, это , на графике у меня отображается индикатор. В качестве примера я [00:56] протестировал сотни сделок на исторических данных. Нас не интересует, что это за показатель. . Нас беспокоят сигналы. У нас есть позиции на покупку, у нас есть позиции на продажу, и я добавил инструмент для открытия позиции к каждой из этих сделок. [01:10] выводится на экран, позиционируйте инструмент, как это делается при обычном обратном тестировании. Итак, давайте будем воспринимать сигналы именно так, как они появляются. Никакой сдержанности, никакого избирательного подхода, каждый сигнал. И я собираюсь проанализировать это примерно за [01:23] последний месяц, изучив динамику цен. Теперь, когда мы это делаем, мы получаем вот такие результаты. У нас это делаем, мы получаем вот такие результаты. У нас 182 сделки. У нас 89 победителей и 93 проигравших. Это означает процент выигрышей 48,9%, коэффициент прибыли 0,95. Обычно именно здесь [01:38] кто-то решает, хороша стратегия или плоха. Но я хочу, чтобы вы кое-что именно произошли эти сделки? Потому что я сижу здесь, в Европе, и, допустим, в реальности я торгую с 9:00 утра до полудня. 3 часа. Это мой [01:52] торговый период. Возможно, после этого у меня будет работа. Возможно, после этого у меня будут и другие задачи. Может быть, мне стоит заняться садоводством или подстричь газон. Может, у меня есть дети. Может быть, я захочу пойти в спортзал. Это не имеет значения. Дело в том, что я не [02:04] сижу перед этим компьютером 24 часа в сутки. Так какого черта я включаю в свою стратегию и тестирование стратегии сигналы, которые появляются в 2 часа ночи ? Я не спал. Я не выдержал . Это не сделка. По крайней мере, [02:16] невероятно очевидно, когда я произношу это вслух. Но подумайте, как большинство людей на самом деле проводят тестирование на исторических данных. Они прокручивают диаграмму в обратном порядке и проверяют всё, что видят. Сессия в Токио, сессия в Лондоне, сессия в Нью-Йорке, посреди [02:29] ночи, посреди дня — неважно . Все сигналы попадают в одну и ту же корзину. А затем они используют это число, чтобы решить, работает ли стратегия. Давайте изменим одну вещь. Я не буду менять [02:41] индикатор. Я не буду менять запись. Я не буду менять стоп-лоссы. Я просто фильтрую результаты, чтобы отобразить сделки в течение моего временного окна. Допустим, с 9:00 до полудня. Вот и все. Теперь, когда я отфильтровал все [02:54] сделки, которые не попадали в мой личный торговый период, когда я фактически нахожусь на графиках, мы можем увидеть реальные показатели этой конкретной стратегии. Сейчас у нас всего 51 сделка. 23 из них стали победителями. Это дает нам [03:09] 45,1% вероятности выигрыша и коэффициент прибыли 0,81. И именно эти цифры для меня важнее всего. Даже если бы результаты были лучше, я не на этом сосредотачиваюсь. Фильтрация по времени не [03:21] превращает плохую стратегию в прибыльную волшебным образом . Результаты можно улучшить. Ситуация может ухудшиться. Но, по крайней мере, теперь я тестирую то, что действительно могу применить на графиках во время торговли. Представьте, что мы обнаружим, что эта [03:33] стратегия работает потрясающе в период с полуночи до 4:00 утра, но ужасно — с 9:00 утра до полудня. Кому какое дело до общей прибыльности этой стратегии, если человек может торговать только с 9:00 до 12:00 ? Вы [03:48] не можете обменять прибыльную часть. А может произойти и обратное. Возможно, стратегия выглядит посредственно в течение всего дня, но за те 3 часа, что вы действительно свободны, она показывает значительно лучшие результаты. Если вы будете ориентироваться только [04:01] на общие результаты тестирования стратегии, вы можете отбросить стратегию, которая на самом деле вам очень хорошо подходит. И это становится еще важнее в зависимости от того, Европе, вас может заинтересовать лондонская сессия. Если вы находитесь в Соединенных [04:13] Штатах, возможно, лондонская сессия состоится, пока вы спите. Возможно, Нью-Йорк — это ваше окно в мир грез. А может быть, вы «сова», и вам больше всего подойдёт сессия в Токио. И дело не только в географии. Ваша жизнь имеет значение. Возможно, у вас обычная [04:25] работа, и вы можете торговать только с 18:00. до 20:00 после вашей основной работы. Тогда встает вопрос, какое именно окно мне следует протестировать, исходя из особенностей моей жизни. И здесь есть еще один аспект. Разные периоды торгового дня ведут себя по- [04:40] разному. Изменения ликвидности, изменения волатильности, открытие и закрытие различных рынков . Новости, как правило, появляются в определённое время суток. А если объединить данные за каждый час дня в один гигантский бэктест, то можно непреднамеренно скрыть [04:54] невероятно полезную информацию внутри среднего значения. Давайте сделаем это еще более очевидным. Вместо того чтобы проводить тестирование с 9:00 до 12, давайте просто протестируем другой временной интервал. Я решил перенести это на время после работы, на 18:00. [05:09] до 21:00. За последний месяц у нас было 11 сделок, шесть из которых оказались прибыльными, а пять — убыточными, что дает мне процент успешных сделок в 55%. Теперь вам ясно видно, что в зависимости от используемого индикатора и от того, в какое время вы [05:24] можете сесть и торговать на графиках, вам, возможно, придется вставать рано. Возможно, вам придётся засиживаться допоздна. Мне не нужен конкретный результат, который создаст самое красивое окно, потому что я не хочу, чтобы вы испортили себе ночной сон, [05:37] ведь сон невероятно важен для человеческого организма. Поэтому я не хочу, чтобы вы сидели в чартах с 2 до 4 утра. Вы станете раздражительным человеком. Я пытаюсь донести до вас, что ваша жизнь в течение дня, если [05:50] траектории, должна быть немного более гибкой. Динамика цен не имеет значения, Вам необходимо определиться со стратегией, которую вы хотите протестировать, и со стратегией, по которой вы хотите торговать. Вы не стремитесь к стратегии с 90% вероятностью выигрыша. Вы ищете [06:05] что-то, что будет давать вам достойные, стабильные результаты из месяца в промежуток, период волатильности, ликвидности на рынках, когда цена будет двигаться в вашем направлении, не за дни, а за [06:19] минуты, если вы скальпер, потому что стратегия должна соответствовать вашему образу жизни. Вам жизнь ради этой стратегии, особенно если это означает потерю сна. И это одна из причин, почему, на мой взгляд, трейдеры сильно недооценивают то, что на [06:33] самом деле означает правильное тестирование стратегий на исторических данных. Дело не только в том, выиграл или проиграл сигнал. Вам необходимо воссоздать условия, в которых вы действительно совершали бы сделки. Ваши торговые часы, спред, комиссия, стоп-лосс, тейк-профит, [06:46] риск, потенциальные новости и, самое главное, правила, которые вы устанавливаете до того, как увидите результат. В противном случае, невероятно легко случайно построить стратегию, основанную на прошлом. Однако есть одно очевидное исключение из [06:58] автоматизация. Потому что если стратегия может выполняться полностью автоматически, то внезапно перестаёт иметь значение, появляется ли сигнал в 2 часа ночи. Можно я сейчас как раз работаю, но это тема для [07:12] другого видео. Для ручной торговли я хочу, чтобы вы попробовали кое-что. Вернитесь к тестируете. Не меняйте стратегию. Не меняйте индикатор. Не меняйте уровень стоп-лосса и не меняйте целевую цену. Просто запишите количество часов, в течение которых [07:25] вы могли бы реально сидеть за компьютером и торговать, проведите тестирование только в это время и сравните полученные результаты с результатами предыдущего тестирования. Вы чем вы думали, или же она может оказаться значительно хуже. Но в любом [07:39] случае, вы узнали нечто гораздо более полезное, чем общий процент побед. Вы подходит ли вам эта стратегия. В конечном итоге, именно это и должен показать вам тест на исторических данных. Вопрос не в том, мог ли кто-то где-то заработать деньги, торгуя каждым сигналом на этом [07:52] графике. Смогли бы вы, следуя своим правилам в течение торгового периода, реально это осуществить? Потому что сделка, которую вы бы проспали, на вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями. Большое спасибо [08:04] much for watching and keep an eye out for the next automation