--- title: 'You''re Backtesting Trading Strategies WRONG' source: 'https://youtube.com/watch?v=xn5TCIEtN6E' video_id: 'xn5TCIEtN6E' date: 2026-08-29 duration_sec: 489 channel: 'The Moving Average' --- # You're Backtesting Trading Strategies WRONG > Source: [You're Backtesting Trading Strategies WRONG](https://youtube.com/watch?v=xn5TCIEtN6E) ## Summary The video argues that most traders backtest strategies incorrectly by including signals from times they cannot actually trade, leading to misleading results. The creator demonstrates how filtering backtests to your actual trading hours can dramatically change performance metrics, and emphasizes that strategies should fit your lifestyle, not the other way around. ### Key Points - **The core problem with backtesting** [00:01] — Traders often test indicators by scrolling back through charts and counting wins/losses without considering whether they could actually take those trades. - **Typical backtesting approach** [00:15] — Traders place an indicator on TradingView, scroll back, and tally results (e.g., 57% win rate) over hundreds or thousands of trades, but they ignore the time of day each signal occurs. - **Example backtest with all signals** [00:56] — The creator tests a strategy over the last month, getting 182 trades with 89 winners (48.9% win rate) and a profit factor of 0.95, but notes this includes signals from times he wouldn't be trading. - **The reality of trading hours** [01:38] — He explains he trades only from 9:00 AM to noon (Europe), so signals at 2 AM are irrelevant—he's asleep. Including them in a backtest is unrealistic. - **Filtering by trading window** [02:41] — By filtering to only trades between 9:00 AM and noon, the results change: 51 trades, 23 winners (45.1% win rate), profit factor 0.81—showing the strategy is worse than the unfiltered numbers suggested. - **Why filtering matters** [03:21] — Filtering doesn't magically improve a strategy, but it tests what you can actually execute. A strategy might look great overnight but terrible during your hours, or vice versa—so you need to test your specific window. - **Geographic and lifestyle considerations** [04:13] — Your location (e.g., Europe vs. US) affects which sessions (London, New York, Tokyo) are viable. Your life schedule (job, family, gym) also determines when you can trade. - **Different times behave differently** [04:40] — Liquidity, volatility, market openings/closings, and news releases vary by time of day. Aggregating all hours into one backtest can hide useful information in averages. - **Testing a different window** [05:09] — Testing the same strategy from 6 PM to 9 PM yields 11 trades with 6 winners (55% win rate), showing results vary significantly by time window. - **Strategy should fit your life** [05:50] — Don't sacrifice sleep or adjust your life to match a strategy. Instead, find a strategy that works within your available trading hours and lifestyle. - **The real meaning of backtesting** [06:33] — Proper backtesting must recreate the conditions you'll actually face: trading hours, spread, commissions, stop-loss, take-profit, risk, news events, and rules set before seeing results. - **Exception: automated trading** [06:58] — If a strategy is fully automated, time of day doesn't matter because the bot can trade 24/7—but that's a separate topic. - **Actionable advice** [07:12] — Go back to your backtest, don't change the strategy or indicator, just record the hours you can realistically trade, filter to that window, and compare results to see if the strategy actually fits you. ### Conclusion The key takeaway is that backtesting should reflect your actual trading conditions, especially your available hours, to determine if a strategy truly fits your lifestyle. Otherwise, you risk relying on misleading aggregate numbers that don't translate to real-world profitability. ## Transcript вы что-то неправильно рассчитали. Я имею в виду, что сам тест может давать совершенно точные данные, которые, тем не менее, вам совершенно бесполезны вам, что я имею в виду, потому что я постоянно вижу, как трейдеры это делают . Вы находите индикатор, и, возможно, он дает вам хорошие сигналы на покупку и продажу . Вы размещаете это на TradingView, прокручиваете назад, а затем начинаете отсчет. Победа, поражение, победа, победа, победа, поражение, поражение, поражение. Возможно, вы делаете это 100 раз, может быть, 200 раз, а может быть, вы действительно преданы этому делу и у вас есть целых восемь часов, чтобы посвятить этому время, и вы совершаете 500 или тысячу сделок, проверенных на исторических данных. А потом, дойдя до конца, вы говорите: «Окей, 57% побед. Эта стратегия работает, или 42%, то это полная ерунда». Но что каждая из этих сделок была вам действительно доступна. А скорее всего, это , на графике у меня отображается индикатор. В качестве примера я протестировал сотни сделок на исторических данных. Нас не интересует, что это за показатель. . Нас беспокоят сигналы. У нас есть позиции на покупку, у нас есть позиции на продажу, и я добавил инструмент для открытия позиции к каждой из этих сделок. выводится на экран, позиционируйте инструмент, как это делается при обычном обратном тестировании. Итак, давайте будем воспринимать сигналы именно так, как они появляются. Никакой сдержанности, никакого избирательного подхода, каждый сигнал. И я собираюсь проанализировать это примерно за последний месяц, изучив динамику цен. Теперь, когда мы это делаем, мы получаем вот такие результаты. У нас это делаем, мы получаем вот такие результаты. У нас 182 сделки. У нас 89 победителей и 93 проигравших. Это означает процент выигрышей 48,9%, коэффициент прибыли 0,95. Обычно именно здесь кто-то решает, хороша стратегия или плоха. Но я хочу, чтобы вы кое-что именно произошли эти сделки? Потому что я сижу здесь, в Европе, и, допустим, в реальности я торгую с 9:00 утра до полудня. 3 часа. Это мой торговый период. Возможно, после этого у меня будет работа. Возможно, после этого у меня будут и другие задачи. Может быть, мне стоит заняться садоводством или подстричь газон. Может, у меня есть дети. Может быть, я захочу пойти в спортзал. Это не имеет значения. Дело в том, что я не сижу перед этим компьютером 24 часа в сутки. Так какого черта я включаю в свою стратегию и тестирование стратегии сигналы, которые появляются в 2 часа ночи ? Я не спал. Я не выдержал . Это не сделка. По крайней мере, невероятно очевидно, когда я произношу это вслух. Но подумайте, как большинство людей на самом деле проводят тестирование на исторических данных. Они прокручивают диаграмму в обратном порядке и проверяют всё, что видят. Сессия в Токио, сессия в Лондоне, сессия в Нью-Йорке, посреди ночи, посреди дня — неважно . Все сигналы попадают в одну и ту же корзину. А затем они используют это число, чтобы решить, работает ли стратегия. Давайте изменим одну вещь. Я не буду менять индикатор. Я не буду менять запись. Я не буду менять стоп-лоссы. Я просто фильтрую результаты, чтобы отобразить сделки в течение моего временного окна. Допустим, с 9:00 до полудня. Вот и все. Теперь, когда я отфильтровал все сделки, которые не попадали в мой личный торговый период, когда я фактически нахожусь на графиках, мы можем увидеть реальные показатели этой конкретной стратегии. Сейчас у нас всего 51 сделка. 23 из них стали победителями. Это дает нам 45,1% вероятности выигрыша и коэффициент прибыли 0,81. И именно эти цифры для меня важнее всего. Даже если бы результаты были лучше, я не на этом сосредотачиваюсь. Фильтрация по времени не превращает плохую стратегию в прибыльную волшебным образом . Результаты можно улучшить. Ситуация может ухудшиться. Но, по крайней мере, теперь я тестирую то, что действительно могу применить на графиках во время торговли. Представьте, что мы обнаружим, что эта стратегия работает потрясающе в период с полуночи до 4:00 утра, но ужасно — с 9:00 утра до полудня. Кому какое дело до общей прибыльности этой стратегии, если человек может торговать только с 9:00 до 12:00 ? Вы не можете обменять прибыльную часть. А может произойти и обратное. Возможно, стратегия выглядит посредственно в течение всего дня, но за те 3 часа, что вы действительно свободны, она показывает значительно лучшие результаты. Если вы будете ориентироваться только на общие результаты тестирования стратегии, вы можете отбросить стратегию, которая на самом деле вам очень хорошо подходит. И это становится еще важнее в зависимости от того, Европе, вас может заинтересовать лондонская сессия. Если вы находитесь в Соединенных Штатах, возможно, лондонская сессия состоится, пока вы спите. Возможно, Нью-Йорк — это ваше окно в мир грез. А может быть, вы «сова», и вам больше всего подойдёт сессия в Токио. И дело не только в географии. Ваша жизнь имеет значение. Возможно, у вас обычная работа, и вы можете торговать только с 18:00. до 20:00 после вашей основной работы. Тогда встает вопрос, какое именно окно мне следует протестировать, исходя из особенностей моей жизни. И здесь есть еще один аспект. Разные периоды торгового дня ведут себя по- разному. Изменения ликвидности, изменения волатильности, открытие и закрытие различных рынков . Новости, как правило, появляются в определённое время суток. А если объединить данные за каждый час дня в один гигантский бэктест, то можно непреднамеренно скрыть невероятно полезную информацию внутри среднего значения. Давайте сделаем это еще более очевидным. Вместо того чтобы проводить тестирование с 9:00 до 12, давайте просто протестируем другой временной интервал. Я решил перенести это на время после работы, на 18:00. до 21:00. За последний месяц у нас было 11 сделок, шесть из которых оказались прибыльными, а пять — убыточными, что дает мне процент успешных сделок в 55%. Теперь вам ясно видно, что в зависимости от используемого индикатора и от того, в какое время вы можете сесть и торговать на графиках, вам, возможно, придется вставать рано. Возможно, вам придётся засиживаться допоздна. Мне не нужен конкретный результат, который создаст самое красивое окно, потому что я не хочу, чтобы вы испортили себе ночной сон, ведь сон невероятно важен для человеческого организма. Поэтому я не хочу, чтобы вы сидели в чартах с 2 до 4 утра. Вы станете раздражительным человеком. Я пытаюсь донести до вас, что ваша жизнь в течение дня, если траектории, должна быть немного более гибкой. Динамика цен не имеет значения, Вам необходимо определиться со стратегией, которую вы хотите протестировать, и со стратегией, по которой вы хотите торговать. Вы не стремитесь к стратегии с 90% вероятностью выигрыша. Вы ищете что-то, что будет давать вам достойные, стабильные результаты из месяца в промежуток, период волатильности, ликвидности на рынках, когда цена будет двигаться в вашем направлении, не за дни, а за минуты, если вы скальпер, потому что стратегия должна соответствовать вашему образу жизни. Вам жизнь ради этой стратегии, особенно если это означает потерю сна. И это одна из причин, почему, на мой взгляд, трейдеры сильно недооценивают то, что на самом деле означает правильное тестирование стратегий на исторических данных. Дело не только в том, выиграл или проиграл сигнал. Вам необходимо воссоздать условия, в которых вы действительно совершали бы сделки. Ваши торговые часы, спред, комиссия, стоп-лосс, тейк-профит, риск, потенциальные новости и, самое главное, правила, которые вы устанавливаете до того, как увидите результат. В противном случае, невероятно легко случайно построить стратегию, основанную на прошлом. Однако есть одно очевидное исключение из автоматизация. Потому что если стратегия может выполняться полностью автоматически, то внезапно перестаёт иметь значение, появляется ли сигнал в 2 часа ночи. Можно я сейчас как раз работаю, но это тема для другого видео. Для ручной торговли я хочу, чтобы вы попробовали кое-что. Вернитесь к тестируете. Не меняйте стратегию. Не меняйте индикатор. Не меняйте уровень стоп-лосса и не меняйте целевую цену. Просто запишите количество часов, в течение которых вы могли бы реально сидеть за компьютером и торговать, проведите тестирование только в это время и сравните полученные результаты с результатами предыдущего тестирования. Вы чем вы думали, или же она может оказаться значительно хуже. Но в любом случае, вы узнали нечто гораздо более полезное, чем общий процент побед. Вы подходит ли вам эта стратегия. В конечном итоге, именно это и должен показать вам тест на исторических данных. Вопрос не в том, мог ли кто-то где-то заработать деньги, торгуя каждым сигналом на этом графике. Смогли бы вы, следуя своим правилам в течение торгового периода, реально это осуществить? Потому что сделка, которую вы бы проспали, на вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями. Большое спасибо much for watching and keep an eye out for the next automation