Mean Reversion Strategy: Connor's Double 7s — Full Breakdown & Transcript

[00:02] стратегии, которая имеет всего три условия для входа и выхода из сделок. для входа и выхода из сделок. Ее процент выигрышных сделок превышает 75%, около 30% в год, используется уже 13 лет,

[00:18] работает со многими акциями, ETF и индексами по всему миру. В этом видео я покажу вам, как ее построить, как интегрировать в портфель ее построить, как интегрировать в портфель и все остальное. Итак, начнем!

[00:37] Добро пожаловать всем! Спасибо, что присоединились! Меня зовут Элли Кейси, я с канала Stat Oasis. Мы обсуждаем инвестиции, финансы, алгоритмическую торговлю и все остальное. Мы хотим торговать прибыльными стратегиями в рамках

[00:51] надежного портфеля, чтобы, конечно же, зарабатывать деньги. Если вы новичок на этом канале, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить ни одного из замечательных канале. Также, если

[01:05] эти видео приносят вам пользу, я буду очень признателен, если вы поставите лайк и поделитесь видео с другими. Распространение видео — это благодарность мне, так как это помогает Google продвигать видео другим трейдерам и инвесторам, чтобы они тоже могли получить пользу.

[01:18] Если вы являетесь преданным зрителем этого канала, то знаете, что я люблю простоту и, в частности, зеркальные версии стратегий. Я следую концепции « Kiss», которая означает «все просто и постоянно» [Смех]. В

[01:33] основе этой концепции лежит работа одного из моих любимых исследователей и трейдеров — Ларри Коннорса. исследователей и трейдеров — Ларри Коннорса. в которой описал стратегию под названием « Двойная семерка». Стратегия

[01:47] Двойная семерка». Стратегия предельно проста: мы ждем семидневного минимума, чтобы открыть длинную позицию, и выходим, когда достигаем семидневного стратегия. И, конечно же,

[02:08] идеальный инструмент для этой стратегии — индекс SP500. Конечно, есть много других ETF, индексов и акций, но давайте начнем с SP500 и посмотрим, как он себя покажет. Это стратегия с

[02:22] тремя утверждениями, как я уже говорил, здесь нет ничего больше: ни стоп-лосса, ни больше: ни стоп-лосса, ни целевой прибыли, ничего, только три утверждения. целевой прибыли, ничего, только три утверждения. Когда цена закрытия ниже минимума,

[02:35] убедитесь, что эта цена закрыта. Мы не говорим о самом низком минимуме шестидневной давности, поэтому сегодня мы тестируем данные за последние шесть дней, то есть дней, то есть сегодня седьмой день, и мы будем открывать длинную позицию. Когда цена

[02:49] закрытия будет выше самой высокой цены закрытия за последние шесть дней (поскольку мы сдвигаем ее на единицу, то есть сегодня седьмой день), мы будем выходить из позиции. У

[03:01] нас есть один фильтр: когда цена закрытия превышает скользящую среднюю 200-го уровня. Проще не бывает, хотя у меня есть и более простая стратегия, которую хотя у меня есть и более простая стратегия, которую вы знаете, — RSI2, RSI4 Power

[03:14] стратегий много, и все они основаны на работах этого замечательного исследователя Ларри Коннорса. Но давайте посмотрим, как работает эта стратегия. Мы будем тестировать ее с помощью TradeStation Engine на Spy, где используется

[03:29] TradeStation Engine на Spy, где используется ETF SP500. Это данные, которые у меня есть с 1993 года по сегодняшний день. И это результат. Я использую размер акций по цене, то есть мой счет в 10 000 всегда инвестирован,

[03:46] и, очевидно, это выглядит отлично. Как я уже говорил, стратегии, основанные на разных версиях, будут работать. На индексе SP500 дела идут очень хорошо. Посмотрите, у нас 76 % выигрышных сделок, в среднем 287 сделок, что отлично, и мы находимся на уровне менее 30

[04:04] % рынка, среднегодовой темп роста составляет среднегодовой темп роста составляет 8,25% с 1993 года. Так что я могу сказать, что могу держать SP500 и получать, вероятно, шесть с половиной процентов

[04:18] правда, но этот темп роста увеличивается более чем на 50%, в то время как здесь у нас просадка в 12,7%,

[04:30] поэтому соотношение доходности к просадке с этой стратегией превышает 18%. Это огромный показатель, потому что SP500 пережил 50% просадки в 2000-х годах во время пузыря доткомов, еще 55% в

[04:46] 2008-х годах из-за ипотечного кризиса, 30% просадки во время пандемии COVID-19 и множество просадок в 5 и 10%, в то время как здесь максимальная просадка с 1993 года составляет 12,7%.

[05:00] Что удивительно в этой стратегии, так это то, что она была опубликована в 2008 году, поэтому данные с 2008 года выходят за рамки выборки. Итак, давайте посмотрим, как это выглядит. Посмотрите на это с 2008 года. Все эти сделки... ой,

[05:21] все эти сделки вне выборки с 2008 года. В 2009 году мы немного выросли, потом немного упали. с 2008 года. В 2009 году мы немного выросли, потом немного упали. Это мартовская просадка, которая стала самой быстрой просадкой за всю историю SPP 500, когда

[05:34] просадкой за всю историю SPP 500, когда SPP 500 потерял 30 процентов. А в 2021 году пока все идет замечательно, мы заработали 15 000. 000.

[05:49] Чтобы сравнить это с SPP с SPP в марте, давайте увеличим масштаб. В марте 2020 года у нас просадка -11 процентов,

[06:03] а это просадка на открытии. Фактическая просадка составляет около пяти процентов. Открытие означает, что эта просадка была, когда мы держали позицию, и даже тогда она составляет одиннадцать процентов, в то время как у SPP 500 просадка

[06:18] составляла тридцать процентов большую часть 2008-2009 годов. Это было в наличных деньгах, и так продолжалось большую часть 2001 года, это из-за фильтра, цена закрытия выше 200-дневной скользящей средней, тут нет двух мнений. Стратегия превосходная,

[06:32] мнений. Стратегия превосходная, очень надежная, три утверждения, 12 лет вне выборки, я имею в виду, что мы уже столкнулись с COVID-19 в этот период, что стало самым быстрым падением индекса SP500 с момента его

[06:46] самом деле она чрезвычайно, чрезвычайно надежна. Поэтому я перевел стратегию в оптимизатор, и здесь я указал выход с 4 до 8

[06:58] и вход также с 4 до 8, и мы не оптимизируем 200-дневный фильтр, и когда мы запускаем оптимизацию,

[07:10] мы видим, что это профиль, так что это выход профиль, так что это выход с 4 до 8, и это вход на самом деле, это один из худших

[07:28] входов, я имею в виду, определенно вход с 5 и выход с 6 — лучший, но мы используем 6 и 6, так что это определенно далеко от пика на 5,

[07:41] 5, и, вероятно, есть небольшое возвращаемся к 8, так что мы сидим в этой долине, поэтому я не думаю, что это так Оптимизированная стратегия, я имею в виду, я могу выбрать пятый пункт, тогда это

[07:56] я могу выбрать пятый пункт, тогда это будет пик. Также, когда я запускаю SPP, чистая прибыль меньше медианы, просадка немного больше медианы, максимальная просадка немного больше медианы, соотношение доходности к просадке ниже

[08:10] медианы, коэффициент Шарпа ниже медианы. Так что запуск SPP на этой стратегии действительно очень приятен, я имею в виду, запуск SPP на этой стратегии действительно очень приятен, я имею в виду, хорошие результаты в SPP, и мы видим, что она не

[08:26] находится на пике, когда мы запускаем оптимизацию, на самом деле, если уж на то пошло, она находится в долине. Теперь давайте посмотрим, как она работает на других рынках. Это на NASDAQ, и опять же, она работает очень близко к S&P 500

[08:42] с 8% годовых, 74% процентом выигрыша, экспозицией менее 30% и немного большей просадкой. И здесь я строю портфель из этих активов: Double Seven, Double Six, Double

[08:55] Eight, Double Seven на DOW, Double Seven на Triple Q, и мы видим, что все они приносят прибыль, и этот портфель имеет сложный процент в %. С коэффициентом выигрыша 70,

[09:11] С коэффициентом выигрыша 70, максимальной просадкой менее 24 и экспозицией около 44-42, теперь на ум приходит S&P 500. Конечно, его составляющая — это все акции, то есть, есть разные секторы

[09:26] акций, поэтому логично, что хотя бы некоторые из этих акций покажут хорошие результаты, используя эту стратегию. Итак, это портфель акций, и мы видим, что у нас есть, как я уже упоминал, только

[09:40] данные по этим акциям, потому что у меня нет данных по всем акциям в SQX. их все. Но это, конечно, Tesla (электромобили), Но это, конечно, Tesla (электромобили), AMD (чипы), Adobe Software, Netflix (

[09:55] стриминг), Proctor and Gamble (по сути, товары длительного пользования), Google (я бы сказал, не знаю, программное обеспечение), Amazon (электронная коммерция), Applied Materials (

[10:08] чипы) и Apple (тоже можно сказать, товары длительного пользования). И, конечно, как я уже упоминал, Tesla, Netflix Tesla, Netflix и Shopify — все это совершенно новые компании,

[10:21] и Shopify — все это совершенно новые компании, а Google существует с 2009 года. Остальные относятся к 1993 году, но в любом случае все они показывают очень хорошие результаты, и портфель фактически набирает 28,5% годовых

[10:36] с просадкой ниже 19% и процентом выигрышных сделок выше 70%. Но поскольку этот портфель не коррелирует с другими, у нас 80,88% экспозиции. Эти

[10:51] сделки практически не пересекаются, что чрезвычайно хорошо, никакой корреляции вообще нет. чрезвычайно хорошо, никакой корреляции вообще нет. Это портфель со всеми его компонентами,

[11:05] и максимальная просадка, которую мы имеем, составляет 20% в 2009 году. Это субстандартные ипотечные кредиты, и у нас около 15% в доткомах, и у нас около 15% в доткомах,

[11:19] пяти% в Cove. И, кстати, этот портфель набирает 28% годовых. В набирает 28% годовых. В

[11:31] каждый. Конечно, если бы я торговал этим портфелем всерьез, мне не понадобилось бы 130 000, но я просто указал здесь общую сумму, потому что если бы я указал только 10, %. И тогда вы бы оказались в ситуации, подобной той, что описана Джимом Саймоном. уровень,

[11:46] нереален, так что, э-э, но, конечно, если вы торгуете этим, то, очевидно, подойдет любая сумма, да, вы можете торговать десятью тысячами долларов. Вот и все, это моя любимая бесплатная

[11:59] стратегия на этом канале, особенно, конечно, вам нужно торговать ею в портфеле или использовать эту стратегию в качестве основы для портфеля, так что эта стратегия может быть отдельным портфелем на всех этих акциях, как я уже упоминал,

[12:14] конечно, вы можете комбинировать их с рейтинговыми акциями, но это, знаете ли, более сложная тема, надеюсь, я смогу осветить ее в будущем видео. Как всегда, я с удовольствием относительно этой стратегии или других стратегий или других тем, таких как

[12:29] всегда, если вы хотите продолжить разговор или получить больше информации, вы можете присоединиться к серверу Discord, перейдя по ссылке ниже. Как всегда, удачи в торговле, удачи в

[12:44] you're investing stay safe and i'll see you soon