How to Build Your Own Trading Strategy
45sHigh educational value with a clear analogy to cooking a recipe, appealing to aspiring traders.
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This video provides a comprehensive guide to backtesting trading strategies, emphasizing the importance of testing across different assets and timeframes. The creator demonstrates how minor adjustments to a strategy's parameters can significantly impact profitability, using real examples from Nifty, Bitcoin, Ethereum, Solana, and gold. The tutorial concludes with a step-by-step approach to validate a strategy through backtesting, manual verification, and forward testing.
Chapters
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Strategy Returns with Full Capital
Using the full capital in the strategy yields 38% returns, including commissions. After paying brokerage, the returns are 35%.
[10:36]
Trade Details and Profit/Loss
The strategy shows a mix of losing and winning trades. After initial losses, there are multiple consecutive profits, followed by a few losses, then many profits. The chart visually indicates where long and short positions were taken and where profit was booked.
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Impact of Small Strategy Changes
Changing a small element, like the supertrend factor from its fixed value to 10, drastically reduces returns from 5% to -1.52%. Setting it to 6 brings back 35% profit, while 1, 2, 3, and 4 yield 6%, 5%, 3%, and 0% respectively. This highlights how sensitive a strategy is to parameter changes.
[12:02]
Strategy Performance Across Assets
The same strategy performs differently across assets. It incurs a 15% loss on Ethereum, a loss on Solana, a 14% profit on gold (XAU), a 3.5% profit on another gold variant, a 13% loss elsewhere, and a 1% profit on max 100. Applying it to Nifty results in a -12% loss.
[12:29]
Dependence on Asset and Settings
The success of a strategy heavily depends on the asset it's applied to. Changing the asset, timeframe, or settings can significantly alter the strategy's performance. It's crucial to test these variations.
[13:07]
Backtesting Process
After creating a strategy, backtest it using software (a video on this was recently posted). Then, manually backtest on recent monthly data to verify profitability. Only after confirming it works well should you proceed to forward testing.
[13:34]
Forward Testing
Once you've confirmed the strategy works through backtesting and manual checks, you can move on to forward testing to validate its real-time performance.
The video emphasizes that a strategy's success is highly dependent on its parameters and the asset it's applied to. Thorough backtesting, including manual verification, is essential before deploying a strategy in live markets.
Mentioned in this Video
Tutorial Checklist
💡 Key Takeaways
📊
Sensitivity to Parameters
Demonstrates that a minor change in a single parameter can swing returns from +35% to -1.52%, highlighting the importance of optimization.
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⚖️
Asset Dependency
Shows that a strategy profitable on one asset can be a loss-maker on another, emphasizing the need for asset-specific testing.
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🔧
Backtesting Workflow
Provides a clear, actionable sequence for validating a strategy before live deployment.
13:07Full Transcript
[00:00] आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप अपनी खुद की trading strategy बनाना चाहते हो तो वो strategy आप कैसे बना पाएँगे, आपने देखा होगा बहुत सारे YouTubers की अपनी strategy होती है, तो ऐसी strategy आप कैसे बना पाओगे, आज हम ये समझना वाले हैं, वीडियो बहुत जादा important है, अ
[00:30] अब जब आप अपनी strategy बनाना चाहते हैं, तो एक strategy को बनाने को आप एक नई recipe बनाने जैसा सौंच सकते हैं। मतलब जब आप एक नई recipe बनाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ ingredients का use करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़े आपने पहले से decide कर चाहेंगी,
[00:45] जैसे अगर आप fast food से related कोई recipe बनाना साते हैं या आप desi कोई recipe बनाना साते हैं या कोई healthy recipe बनाना साते हैं तो कुछ न कुछ कीस तो आप पहले से plan करेंगे तो ऐसे ही जब आप अपनी एक strategy बनाना सातों
[00:57] तो वहाँ पर आपको plan करना होगा कि आप चहुए छाप्टी बना रहे हैं वह आ चाफां चारह कि आपके के हिस्तों के लिए 40 पर स्टैन जज बना रहे हैं आप इंदेंट के साथ
[01:11] न रहे जह्रोड़ियां पर दिक्काने की वाला हूं जो की अलवा नंद्र रखता है लेकिन एक चीज तो आपने पहले डिसाइड करने है कि कौन सी असेड है अब एसेड डिसाइड करने के बाद दूसरी कीजिए आपने जो डिसाइड करनी होगी वो होगा कि आप स्ट्रैटजी कौन से स्टाइन के लिए बना रहे हैं मतलब
[01:28] आप चलें यदि सब्सक्राइब करें
[01:40] बनाऊंगी तो सब्सक्राइब को बनाएं तो भैसे ही यहां पर आपके पास जैसे जैसे होते
[01:53] चले जाएंगे वैसे-वैसे आपकी थिल होती है यही तो राता खाले हमने ऐसे ब्लैक कर लिया दूसरा हमने खॉडव कर लिया अब इत्तना है करने के साथ हमेशा गांवी जिससे अगर हम इंटरनेट करने के बारे में
[02:08] है तो हमारा टाइम का यह तो पांच मिनट होगा पंधना मिनट यह देख एक घंटे का time frame होगा जिसमें हम entry लेंगे analysis हम बड़े time frame लेकर plan कर सकते हैं तो कुछ चीजें हमें धीरे धीरे clear हो गयी है तो अब आपने market condition decide कर लिये जिसमें आपकी strategy काम करेगी
[02:23] जिसमें हो सकता है कि आप trending देख रहा है, जब market बढ़िया, trends में चाल रहा है, तो आपकी strategy काम करें या हो सकता है कि जब market range में चाल रहा है, आप उसके लिए strategy बना रहे हैं आप reversal को predict करने के लिए बना रहे हैं, आप breakout को predict करने के लिए बना रहे हैं,
[02:36] पुल बैक को प्रेडिक्ट करने के लिए बना रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपने डिसाइड करने हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से इंग्रीडियंट लगेंगे, अगर ट्रेंडिंग मार्केट देख रहे हो तो हो सकता है EMA का यूज़ करो, अब आपको अपना स्कैटआब डिसाइड करना होगा मतलब मेल इंग्रीडियंट्स आ गए
[02:50] जैसे आप सोचो कि यार मैं सपोर्ट एंड रजस्टेंस पर कुछ ट्राइव करके देखता हूँ यार मैं EMA पर कुछ ट्राइव करके देखता हूँ फिड़ सब छोड़ो मैं स्मार्ट नरिकल कोशिश करके कोशिश करें कि मैं भी कुदे आपने आप लगाऊंगे तब चलते हैं
[03:10] तो आपने यहां पर क्लायन करने होगी वह इंग्रीजेंट के बाद इसकी बाद आती है अगर वह बताने से पहले अगर आप FIU 2000
[03:38] गूगल फॉर्म को ज़रूर करने के लिए दोनों का ही लिंक आपको डिस्पर्शन में मिल जाएगा तो अब जो सबसे ज़्यादा important तीज है वो है entry condition डिसाइड करना जैसे हो सकता है आपने डिसाइड किया कि आपकी asset जो होगी वो bitcoin होगा
[03:50] आप उसमें intraday trading करेंगे जिसमें आपने सोचा है कि आप 15 मिनट के टाइम करने में entry करेंगे market condition में आपने सोचा है कि आप reversal को पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज़ादातर breakout fake होते हैं तो हम reversal पकड़ेंगे ये भी आपने सोच लिया
[04:03] अब इसके बाद setup के लिए आपने decide किया कि क्योंकि मैं reversal predict करना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर liquidity sweep का use कर सकता हूँ यह अच्छा एक tool है तो आपने liquidity sweep पहाँ पर use कर लिया साथ ही आपने देखा कि मैं support resistance पर करूँगा
[04:16] swing high, swing low पर करूँगा तो यह कुछ चीज़े आपने plan कर लिया है तो अब आपने entry condition डिसाइड कर लिया है कि जब liquidity sweep हो जाता है उसके बाद आप entry लेंगे या उपर की side जब liquidity sweep हो जाता है
[04:29] तब आप short करने का trade तब लेंगे जब आपको एक bearish engulfing candle बनते ही नज़र आती है तो यहाँ पर आप कुछ entry decide कर रहे हैं अब जरूरी ही है कि यह चीज profitable हो आपने पहले से डिसाइड करना है कि आप क्या क्या करेंगे
[04:41] तो ये चीज़े आपने प्लान कर लिए अब जो एंट्री डिसाइड किये तो next step में आपको अपने rules के हगाब से stop loss डिसाइड करना होगा तो आपने अपना stop loss डिसाइड किया है कि भाई जहां का sweep हुआ था उससे थोड़ा सा नीचे margin छोड़ते वे यहाँ पे मैं अपना stop loss रखूँगा और target भी अब आपने
[04:57] decide कर लिया कि जो swing high था अब वहाँ तक का target लेकर जाओगे और उसमें भी थोड़ा सा margin छोड़ोगे ऐसे आपने अपनी जो स्काइड भी है उसको पूरा ready कर दिया है अब इसके साथ ही आपने risk management के कुछ rules को भी
[05:09] define करना होगा जैसे आप एक दिन में 3 से ज़्यादा trade नहीं मिलेंगे आपका जो stop loss रहेगा वो आपकी capital के 2% से ज्यादा नहीं होगा. फिर next इस तक में कौन सी जजा पे आप trade नहीं मिलेंगे? यानी no trade conditions भी आपने decide कर लेनी है. जैसे अगर
[05:24] आपको दिखाई देता है कि market बहुत choppy चल रहा है और वहाँ पर आपको liquidity नजर आ रहा है उसको हो सकता है आप avoid करेंगे तो ये सारी conditions भी आपने लिख लेनी है यानि no trade की भी conditions आपके बाद होनी चाहिए तो जब ये
[05:37] सारी चीज़े त्यार हो जाती है तो एक करासे आपकी recipe जो है वो ready हो चुकी है, अब बारी आईगी उस रेसिपी को चप के देखने की, कि भाई चीज अच्छी बनी है, या फिर बखवास बनी है, अब हो सकता है, जब आप उसको टेस्ट करके देखो, तो आपको दिखाई देखी, यह तो एक बन बखवास चीज बनी है, यानि इसका तो कोई भी
[06:11] करोगे कि ठीक है 90% काम तो मेरा हो चुका है मैं इसको थोड़ा सा change करके देखता हूँ यहाँ पर मैंने कह दिया था मैंने ज़्यादा नमक डाल दिया था मैं थोड़ा कम नमक डालता हूँ इस जगापे मैं कुछ और ingredient यूज़ कर सकता हूँ और इसका पेस अच्छा नहीं आ रहा था तो ऐसे चिंजर करके देखोगे बेटर होता है कि आपने जो चीज कर लिए है उसमें ही थोड़े बहुत चिंजर करके देखो
[06:29] कई बारे छोटी सी चीज़ जो होती है ना वो आपकी strategy को पूरा बदल कर सकती है अब खाने में test करना तो आपको समझ आ गया है लेकिन strategy को test कैसे करोगे तो strategy को test करने के लिए आपको उस strategy को back test करके लेखना होगा
[06:42] यानि 6 मुले में साल भरने 2 साल के डाटा में आप उसको back test करो अब यह आपको manually करने की ज़रूरत नहीं है जादवतर case में आप अपनी strategy का एक fine script बना सकते हैं या पर आप उसकी mql file बना सकते हैं
[06:55] meta tender back test result
[07:08] थोड़े बहुत changes करके देखो, कई बाद छोटे से जो changes होते है ना, वो strategy को पूरा बदल कर रख देते हैं, हो सकता है कि जो strategy loss न थी, वो छोटा सा change करने पर पूरे profit में आ जाए, हो सकता है time frame आप गलत use कर रहे हो, जसकी वज़े से वो काम नहीं कर रही है, हो सकता है आप गल
[07:38] तो मैंने इसको बोला कि सोचो तुम्हें एक trading expert हो और तुम्हें entire day trading के हिसापते एक strategy बनानी है तो क्या strategy बनाओगे और also इसकी pine script दो, pine script हम table view में जाकर use करते हैं इसलिए बोला था, तो उसके बाद उसने यहाँ पर अपने हिसापते कुछ strategy बनाई और उसका आगे जाके मु
[08:08] यहां पर एक शॉर्ट कर दें तो स्टेटी बदल जाए तो इसको मैंने बोला कि इसको जस्ट फोजेड कंडीशन पर बनाओ तो इसके पर मुझे यहां पर पाइंड स्किप दी, अब मैंने इसको भी जब लगा के देखा, तो strategy again loss देती, तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसको बोला कि दोनों cases में loss हो रहा है, तो उसका reason क्या है, तो फिर इसके बाद इसके मुझे कुछ reasons दिये थे, जिन reasons को समझने के
[08:43] वह 0.69 यूट का आ रहा है तो इसने बोला कि यह नंबर बहुत कुछ बता देता है चलो देखते हैं तो बोला कि अगर यहाँ पर 40% का विल रेट है तो इतना होना चाहिए था फिर इसने अपनी स्कित को चेक किया उसके बाद इसने मुझे कुछ चेंजर बता है अब वो पा
[09:13] और उसके बाद जो वहां से स्किपट आई है उसको अपने यहां पर पेस कर देना होता है अब जब मैंने उस पाइन स्किप यहां पर पेस किया तो वह strategy अच्छे से काम नहीं कर रही थी तो फिर मैंने यहां पर चेक किया कि भाई reason क्या है जैसे 1 minute के time frame में मैंने देखा तो यहाँ पर
[09:26] strategy ने कुछ अच्छे से काम नहीं किया उसके दाग मैंने 5 minute के time frame में देखा तो फिर strategy अच्छे से काम नहीं कर दी मुझे जैसे ही मैं यहाँ पर 15 minute के time frame में ग यहाँ पर strategy ने काम करना शूरू किया
[09:38] 30 minute के time frame में गिया
[09:54] अब एक घंटे के time frame में देखा, तो यहाँ पर profitable बड़ा तो था, लेकिन हमें trades की detail नहीं देखते को मिलते, भी बहुत कम trades मिलते हैं, यानि मुझे समझ आया कि 15 मेट के time frame में, अगर मैं strategy को test करता हूँ, तो इस strategy अच्छे से काम कर सकती है,
[10:07] आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे सामने इसके जो profitable trades है वो 64% निकल कर आया है profit factor 3.71 का निकल कर आया है अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे हम अपनी जो capital थी उसका 10%
[10:19] use कर रहे थे अगर पूरी capital use करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि total इस strategy के basis पर 38% के returns बने हैं returns commission include delta chain trade commission highest cases include
[10:36] तो उसके बाद भी आप देख सकते हो कि 35% returns बनया है brokerage pay करने के बाद अब अगर आपको confirmation चाहिए तो बाकी details भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको यहाँ पर trades भी देखने को मिल रहे है कि वहीं इसके basis पर पहला trade बनता एक में returns बनते है
[10:51] दो trade में loss होता फिर यहाँ पर profit होता फिर loss फिर profit, profit, profit, profit फिर उसके बाद दो तीन lost से फिर उसके बाद आप देख सकते हो काफी सारे profits थे यानि हर एक trade हमे यहाँ पर देखने को मिल गया है यहाँ पर हमे चार्ट में देखने में देखने को मिल रहा है कि कहाँ पर
[11:05] यहां पर long होता जैसे यहां पर आप देख सकते है score off होता है यहां पर again short होता है यहां पर score off होता तो जब यहां short थी यहां score off हुआ यानि इसमें profit book हुआ है तो वह सारे trades हमें देखने को मिल गए में को मिल गए even मैं आपको एक और चीज लोग दिखाता हूँ जिसका आपको समझ आएगा कि छोटी सी
[11:20] चीज strategy में कितना difference डाल सकती है जैसे super trend factor जो है इसमें fix है अगर मैं इसको ten कर देता हूँ तो अब देखो ten करते ही यहाँ पर जो five percent के returns बन देते है वो minus one point five two percent के
[11:32] बन जाएं मतलब छोटा सा change strategy में कितना ज्यादा important है इसका आपको समझ आया देखो 6 किया है तो वापिस से आप देख सकते हो 35% का profit आ रहा है अगर 1 कर दूँगा तो देखो 6% का profit आ रहा है 2 किया तो यहाँ पर 5% का profit आ रहा है 3 किया तो यहाँ पर 3% का profit आ रहा है 4 किया तो
[12:02] यानि एक छोटी सी चीज आपकी strategy को कितना ज़ादा बदल के रख सकती है तो आपने इस strategy में इस तरीके से changes करके देखना है और जब आप changes करेंगे तब आपको पता चाहिए कि कहाँ पर strategy काम करती है कहाँ पर strategy काम नहीं करती है
[12:15] उसको पहले आपने ऐसे डिटेल में back test कर लिया फिर खुद manually भी back test करो तो आपने देखा कि एक छोटी सी चीज इस strategy में कितना ज़ादा matter कर लिया even एक और चीज यहाँ पर दिखाता हूँ तब आपको difference कमा जाएगा अब देखो यही strategy अगर मैं bitcoin की ज़रा एथेरियम में लगाता हूँ
[12:29] तो वहाँ पर 15 मिट का इंट्रेन है सारी चीज़ें तीन है लेकिन loss में आ गई अब यहाँ पर मैं solana में लगाता हूँ तो उसमें भी loss में है अगर मैं gold में लगाता हूँ तो थोड़ा बहुत profitable है 14% का अगर XAU gold में लगाता हूँ
[12:42] तो 3.5% profitable है अगर कहीं और पे लगाऊंगा तो 13% का loss कर रहा है अगर यहाँ पर मैं max 100 में लगाऊं तो 1% का profit है यानि आप देख सकते हो कि अगर मैं nifty में लगाता हूँ
[12:54] तो minus 12% का loss कर रहा है तो एक strategy कौन सी asset पर try हो गई है इस चीज़ के लिए बहुत ज्यादा depend करता है इसलिए जब आप एक strategy बना लेते हो तो उससे थोड़े बहुत changes करने से asset को change करके देखने से, time frame को change करके देखने से
[13:07] उसकी settings को change करके देखने से बहुत ज्यादा strategy change हो सकती है और ये जो back test हैं, fine script के अलावा empty file में करके देख सकते हो, कुछ software होते हैं हमने recently इसके ऊपर एक वीडियो डाली है, आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि कैसे एक strategy को back test किया जाता है
[13:21] फिर जब आपने इन software का use करके back test कर लिया तब एक बार manually भी खुद से back test करके देखो चायक इन महिने के data पर करके देखो कि profitable है या offend नहीं है और उसके बाद finally जब आपको समझ आता है कि हाँ बई आपकी strategy अच्छे से काम कर रही है
[13:34] तो तब जाके forward testing करके देखो
[13:51] रखा है गूगल को लिखें लेगा ज्यादा धन्यवाद
