Engulfing Pattern Backtest — Full Breakdown & Transcript

[00:02] и некоторые утверждают, что они работают, а другие — что нет. Однако большинство утверждений. Меня зовут Дэвид из Critical Trading, и я хочу выяснить, работают ли паттерны свечей.

[00:15] данных за более чем 18 лет, а именно по 852 характеристикам, и поделюсь своими результатами с вами в этом видео. В этом видео я протестирую два популярных паттерна свечей:

[00:27] медвежий и бычий поглощающий. Результаты первоначальной форме, как это обычно делали большинство трейдеров. Но как только я внес в него небольшое изменение, просто торгуя в

[00:42] его эффективность резко улучшилась. Чтобы узнать, какое изменение я внес, чтобы перейти от этого к этому до конца. Я сделаю из этого короткую серию

[00:55] видео, в которой будут рассмотрены другие паттерны свечей. Поэтому подпишитесь на мой канал и включите уведомления, нажав на получать оповещения о публикации новых частей этой

[01:07] серии. Начнём с рассмотрения медвежьей поглощающей это медвежья модель, и поэтому она широко воспринимается как сигнал к продаже. Модель возникла на этой

[01:20] ноль». Эта свечная модель фактически состоит из двух свечей, поэтому я буду называть свечу, отмечу как « минус один». Всего существует четыре критерия.

[01:35] Первый критерий заключается в том, что предыдущая свеча, то есть свеча, отмеченная как «-1», является бычьей, то есть её цена закрытия выше цены открытия. Таким образом, свечи «минус один» находится здесь, а цена закрытия — здесь, то есть

[01:50] критерий номер один выполнен. Критерий номер два свечи « ноль». В данном случае это фактически противоположность правилу номер один. Мы хотим, чтобы текущая свеча была

[02:03] Критерий заключается в том, что цена закрытия текущей свечи ниже цены открытия. Мы видим, что цена открытия текущей свечи находится здесь, а цена закрытия — здесь. Третье правило касается соотношения между

[02:17] текущей свечой, то есть свеча «ноль». Правило для предыдущей свечи гласит, что цена открытия текущей свечи выше цены закрытия предыдущей свечи. Другими словами, мы хотим видеть, что цена

[02:29] открытия текущей свечи выше цены закрытия предыдущей свечи, то есть между этими двумя ценовыми точками образовался разрыв, который я только что обозначил синим цветом. Это говорит о наличии сильного импульса

[02:42] на рынке. И последнее правило номер четыре, касается цены закрытия текущей свечи. Критерий таков: цена закрытия текущей свечи (контрольное

[02:54] предыдущей свечи минус один. Таким образом, цена открытия предыдущей свечи здесь обозначена фиолетовым цветом, и мы видим, что цена закрытия текущей свечи немного ниже. На экране это может быть не очень заметно, но

[03:09] цена закрытия определенно ниже цены открытия предыдущей свечи. Обоснование этого последнего правила в сочетании с предыдущим заключается в том, что рынок считается имеющим очень сильный импульс,

[03:21] потому что тело текущей свечи покрывает все тело предыдущей свечи, что говорит о сильном развороте и может привести к длительной коррекции или

[03:33] даже изменению направления сделки. Это были все четыре правила. В случае медвежьей поглощающей свечной модели все эти правила были соблюдены для этой свечи, именно здесь вы бы продали, если бы

[03:45] торговали по этой модели. Вот правила, по которым я проведу протестирую эту модель с простым выходом, закрывая сделку, когда цена закрытия текущей свечи

[03:57] ниже минимума предыдущей свечи. Таким образом, минимум свечи, на которой была бы открыта короткая позиция, находится здесь, и мы видим, что следующая свеча закрылась ниже этого уровня, именно здесь мы выходим из сделки.

[04:11] по SPY, биржевому фонду, отслеживающему описал, с начальным капиталом в десять тысяч долларов,

[04:26] используя 50% маржи. Тестируемый период – с начала 2003 года по настоящее время, то есть более 18 лет данных. Давайте эта модель постоянно теряет

[04:39] деньги. Конечно, можно утверждать, что я просто применил эту модель на неподходящем рынке, поскольку акции склонны к росту, однако есть много преподавателей или Сервисы, которые постоянно комментируют индексы,

[04:53] SP500, предполагая, что рынок вот-вот совершит огромную коррекцию, потому что совершит огромную коррекцию, потому что таким советам достаточно долго,

[05:08] А что, если мы возьмем эту свечную модель и не будем использовать ее для коротких продаж, а вместо этого будем открывать длинные позиции? По сути, мы используем Давайте посмотрим на результаты. Вот они:

[05:26] медвежьей поглощающей модели, используемой в ее первоначальном виде для тогда как бирюзовая линия — это та же самая модель без каких-либо изменений, но вместо продажи, как предписано,

[05:41] же логику выхода, но, очевидно, логика выхода инвертирована. Это удивительно значительная разница, и я сам искренне впечатлен Давайте также рассмотрим некоторые цифры

[05:54] Мы рассматриваем в общей сложности 167 сделок в рамках протестированного периода. За этот период средняя годовая доходность составила около девяти процентов, индекс, что очень и очень впечатляет. Кроме того, я,

[06:08] очень впечатляет. Кроме того, я, С другой стороны, я не учитывал проскальзывание в этих тестах, поскольку на данном этапе я просто тестирую край

[06:20] одной свечной модели. Поэтому это не является полной торговой стратегией, а скорее подтверждением одного из ее потенциальных элементов — точки входа. Тем не менее,

[06:36] средняя прибыль равна среднему убытку, что имеет большой максимальная просадка — 26, а коэффициент Шарпа — 1,68. Это определенно делает эту модель стоящей для меня лично, и я хочу продолжить ее изучение.

[06:50] Но это была всего лишь одна свечная модель, поэтому давайте также рассмотрим ее бычью версию и протестируем ее, посмотрим, работает ли она, и объединим их. Давайте также рассмотрим бычью поглощающую свечную модель. Все правила,

[07:04] которые я уже рассмотрел в начале этого видео, те же, но, я буду ссылаться на текущую

[07:18] Правило номер один: предыдущая свеча — медвежья, то есть ее цена закрытия ниже цены открытия. номер ноль — медвежья, то есть ее цена закрытия выше цены открытия. Правило номер

[07:30] медвежья, то есть ее цена закрытия выше цены открытия. Правило номер свечи и ценой закрытия предыдущей свечи есть разрыв. Цена закрытия предыдущей свечи находится на этом синем уровне, а цена открытия текущей свечи

[07:45] немного ниже, хотя это и не очень заметно. Критерий выполнен. Правило номер четыре: цена закрытия текущей свечи выше цены открытия предыдущей свечи. Опять же,

[08:00] и мы ясно видим, что цена закрытия текущей свечи значительно выше этого уровня, следовательно, этот критерий также выполнен. Таким образом,

[08:14] сигнал на покупку. Выход из сделки, который я буду использовать для теста, снова тот же, что и раньше, но инвертированный: сделка будет закрыта, если цена закрытия текущей свечи выше максимума предыдущей свечи.

[08:26] а это максимум предыдущей свечи, что приводит к выходу из сделки. Это сигнал, и это кривая доходности бычьего поглощающего паттерна, протестированная на SPY, биржевом фонде, отслеживающем

[08:40] биржевом фонде, отслеживающем американский фондовый индекс SP500. Тестирование проводилось с начала 2003 года по настоящее время. Тест включает торговые комиссии, как обычно. В целом, кривая доходности выглядит не такой плавной, как та, что генерируется

[08:52] медвежьей версией этого паттерна, например, здесь. Здесь показана огромная просадка, которая наблюдалась во время финансового кризиса 2008 года. объединим оба паттерна и будем торговать ими

[09:05] одновременно? Давайте посмотрим, и итоговая кривая доходности выглядит следующим образом. Это результат объединения свечных паттернов, но оба торговались только в длинную позицию. Таким образом, вместо того, чтобы

[09:19] торговать им так же, как и все остальные, я сделал прямо противоположное. Кривая доходности выглядит очень многообещающе, и я сам был приятно удивлен результатами. Здесь видна значительная просадка, которая относится к

[09:33] началу 2020 года, когда рынки были затронуты негативными фундаментальными факторами. Но опять же, это ни в коем случае не полная торговая стратегия, я всего лишь тестирую точку входа. Этот тест не включает в себя

[09:45] или волатильности. Давайте посмотрим на результаты Bacter. Я провел этот тест на трех разных

[09:57] Мне разрешалось одновременно держать по одной позиции в каждом из этих ETF, одновременно открытых позиции в любой момент времени. Я проводил тест с начальным капиталом в 10 000 долларов,

[10:10] используя маржу в 50%, и, как всегда, торговые комиссии включены. Всего 852 безусловно, является репрезентативной выборкой. Средняя годовая доходность составляет более 12%,

[10:22] что уже превзошло индекс, при этом максимальная просадка составила что определенно стоит развивать дальше. Как я уже говорил, я не включал никаких

[10:37] только вход и выход без каких-либо других правил. Коэффициент выигрыша более 70%, а экспозиция 21%, что рынок всего около 21% времени. В целом, я был приятно

[10:52] удивлен результатами. Имейте в виду, что это всего лишь две простой техникой выхода, поэтому есть большой потенциал для дальнейшего развития. С другой стороны, улучшение производительности, как я уже упоминал, не учитывает проскальзывание, что,

[11:07] Таким образом, это не окончательная, полноценная торговая стратегия, но, является прочной основой для нее, и я сам возьму этот паттерн и буду развивать его дальше в своей торговле. На этом все, как всегда.

[11:22] thanks for watching david at critical trading signing out