30 Exit Strategies for Mean-Reversion — Full Breakdown & Transcript

[00:03] которые я протестировал для одной из своих торговых систем, основанных на возврате к среднему значению. В этом видео я показать, что я делал. Если вы хотите ссылке в описании ниже, посмотреть видео и получить код

[00:16] этой системы возврата к среднему значению и 30 различных вариантов выхода, которые я протестировал. Давайте быстро посмотрим, что я тестировал. Это простая торговая система возврата к среднему значению, и я тестирую её на канадском фондовом рынке. Она может применяться

[00:28] к различным фондовым рынкам по всему миру. Но, как видите, код очень простой, здесь всего несколько правил: долгосрочной скользящей средней;

[00:40] диапазона, деленное на цену закрытия, должно быть более 8% — это означает, что потому что они лучше всего подходят для основной версии. Обычно есть миллиона долларов. Не допускайте слишком большого проскальзывания в комиссионной схеме. У нас есть

[00:56] триггер входа, который срабатывает, когда RSI 3 ( трехпериодный RSI) пересекает 5-ю скользящую среднюю снизу вверх. В базовой системе есть два разных выхода:

[01:08] 3-периодную EMA сверху вниз, а второй — это своего рода безопасный выход, когда цена скользящую среднюю снизу вверх. Таким образом, если цена перейдет в нисходящий тренд, вы выйдете из сделки. Есть еще правил. Внизу у нас есть стоп-лосс в 40%, что является своего рода стоп-лоссом на случай

[01:23] катастрофы, и размер позиции — 10% от капитала. Эта система на самом деле показывает замечательные результаты при применении к канадскому фондовому рынку. Вы можете видеть здесь, что она работает довольно стабильно

[01:36] на протяжении последних более чем 20 лет. Я тестировал ее с 1990 по 2018 год. Причина, по которой я тестировал ее только до 2018 года, заключается в том, что я хотел оставить часть данных вне выборки. Данные на случай, если какой-либо из протестированных мной выходов окажется

[01:50] особенно перспективным, чтобы я мог проверить его позже, после завершения всей оптимизации. Итак, какие правила я тестировал в этом длинном видео? Целая куча правил. Позвольте мне показать вам код для

[02:03] тестовых правил. Что я сделал? У меня есть множество разных типов множество разных типов правил. Первая группа правил — это выходы на следующем баре при открытии, а вторая группа

[02:16] правил — выход при закрытии на сигнальном баре. В длинном видео я объясняю, как нам нужно с ними работать. Мы должны быть осторожны с выходом на следующем баре, с выходом на том же баре при закрытии. Выход на следующем баре при открытии — это более типичный способ. Как вы

[02:32] множество разных выходов. Вот стандартный вариант, и мы протестировали выход на следующем баре: закрытие выше цены закрытия предыдущего дня, закрытие выше максимума предыдущего дня и восходящий бар, где цена закрытия больше, чем... Открытие,

[02:47] закрытие выше максимумов предыдущих трех баров. Здесь представлено множество различных вариантов выхода по RSI. Этот вариант особенно интересен: выход происходит, когда RSI достигает наивысшего значения за последние 3 дня. Это довольно

[03:01] круто, потому что RSI падает, давая вам точку входа по среднему значению, а затем, как только значение, чем за последние пару дней, вы получаете возможность выйти. И, кстати, этот вариант работает очень хорошо. Ладно, я не

[03:15] этом коротком видео, это просто тизер. Если вы хотите посмотреть полное видео, вы хотите сразу перейти к сути и получить код, чтобы скачать и протестировать его самостоятельно, вторая ссылка в описании приведет вас на

[03:29] страницу, где вы можете ввести свое имя и адрес электронной почты, и вы получите код, правила, результаты теста, а также множество других ресурсов в моем центре ресурсов Trader Acceleration, включая пару электронных книг, три разных варианта.

[03:41] Четыре шпаргалки для немедленного улучшения вашей торговли и викторина, среди прочего, — нажмите на вторую ссылку в описании, если хотите получить все эти бонусы и код для этой системы. Хорошо, я сейчас покажу вам

[03:54] результаты. Вот они. Я протестировал все 30 точек выхода, и, как видите, результаты очень стабильные. Все точки входа дали положительный результат. Ой, извините, все правила выхода дали положительный результат. Совокупная

[04:10] годовая доходность ( совокупная годовая доходность, деленная на максимальную просадку) сильно варьировалась. Так что точки выхода действительно имеют большое значение. Да, поэтому нужно быть осторожным. Я протестировал множество точек выхода, и многие из

[04:23] них показывают очень хорошие результаты. Еще раз немного о просадке. Моя точка входа по умолчанию — закрытие выше скользящей средней — показывает очень хорошие результаты. Закрытие выше цены закрытия предыдущего дня тоже показывает очень хорошие результаты. Закрытие

[04:37] выше цены открытия — просто зеленая свеча, которая показывает очень хорошие результаты. И еще пара RSI. Выходы из сделок также показывают хорошие результаты. Что вы заметите в этой системе, так это то, что доходность с поправкой на риск просто

[04:50] зашкаливает, потому что она ультраизбирательная. Эта система торгует очень редко, она находится на рынке всего 1-2% времени, поэтому вы получаете среднегодовую доходность в размере 7-8% в год при уровне риска всего 1%. Таким образом,

[05:04] доходность с поправкой на риск составляет сотни процентов, то есть от 600% до 1000%, что довольно неплохо. Теперь есть еще одно интересное я поделюсь им с вами подробнее в длинном видео, но оно связано с выходом из сделки на

[05:20] следующем баре на открытии по сравнению с выходом из той же сделки на закрытии. Но вам придется посмотреть длинное видео, чтобы углубиться в это обсуждение. Так что, если вы хотите узнать больше о выходе из сделок на основе возврата к среднему значению и найти действительно эффективный способ, перейдите по первой

[05:32] ссылке в описании и посмотрите длинное видео, где я обсуждаю все варианты. Если код и протестируйте. Зайдите сами, перейдите по второй ссылке в описании, введите свое имя и адрес электронной почты и получите доступ к ресурсному центру Trader Acceleration, который включает

[05:44] код, результаты тестов, а также множество торговых курсов и шпаргалок, которые помогут вам улучшить свою торговлю. Меня зовут Адриен Рид, это канал Enlightened Stock Trading. Перейдите по ссылке ниже, чтобы получить доступ к ресурсам. Не забудьте поставить

[05:56] лайк и подписаться на канал, чтобы получить доступ к ресурсам в следующий раз, когда я выйду в прямой эфир. Перейдите по ссылке в разделе «Ресурсы» в описании, и я увижу вас там. Пока! description and I'll see you there bye for now