Three-Trend Strategy Debunked — Full Breakdown & Transcript

[00:00] 今天我们来拆解一个原视频播放量14万的三趋势确认策略 原作者用这个策略在牛市的胜率到达90%

[00:12] 平均获利超过100% 获得无数好评 其实策略整体的逻辑它并不复杂 把三个趋势指标结合在一起用 首先先用这个超级趋势的指标来生成买卖信号

[00:28] 这个超级趋势就是利用这个APR来生成两个线 这个绿线以及这个橘黄色的线 这个绿线代表上涨趋势 也就是多头强势

[00:40] 那么这个橘黄线代表多头弱势 那么当这个绿线出现了之后 第一个收盘价在这个绿线之上 那么就进行买入 这个买入逻辑非常简单

[00:54] 接下来就是用这个QQE 也就是下的这个柱子的这个指标 来对这个买信号进行过滤 这个QQE的这个指标呢 它的意思是 当这个柱子处在灰色的状态里面

[01:08] 它代表现在的趋势不明显 市场处在一个横盘的阶段里面 我们来看这个图 它的这个判断准确率还算可以 这个灰色的状态基本上都是在横盘

[01:21] 那么用这个指标和这个超级趋势来结合 他的意思就是说是 如果说是超级趋势 他出现了一个信号 那么这个QRE

[01:33] 如果处在灰色状态里面 那么这个信号 他很可能又不成功 就不操作 只有在这个超级趋势的信号 以及这个QRE是蓝色的情况下

[01:45] 那么才进行满路 这一个信号就非常典型 超级趋势 他出了一个信号 但是下面的柱子 它是灰色的 这个信号买入之后

[01:57] 市场就一直横盘 没过多久就开始跌 这个过滤它就起了效果 最后就是趋势A这个指标 也就是紫色以及蓝色的这条线

[02:09] 这个指标它是把这种普通的K线 给它转化成了下面这种平均K线 它的目的是把这种短期的噪音给它过滤掉

[02:21] 让这个趋势整体看起来更稳定 这个趋势A的指标就是这种K线的一种转线方式 那么这个指标的作用 它就是用来确定大方向

[02:33] 如果说是这个超级趋势 它出了一个买信号 但是这个趋势A的这个指标 说现在的趋势还在下跌状态里面 那么就过滤到这个信号不操作

[02:46] 我们可以看 在这一个信号出现的时候 它正好处在这个趋势A最尾部的一个阶段 它还并没有转向绿色 那么这个指标就把这个信号给过滤掉了

[02:59] 它就在这没有操作 然后后面这个市场它就一直横盘 然后下跌 这已经买入 那就会困钱 所以这个策略的整体买入条件就是

[03:11] 先用超级趋势当做信号的生成 然后再用趋势E以及趋势A来过滤这个信号 只有当三者全都表明现在是上涨趋势的时候 那么才会买入

[03:24] 那么接下来的这个卖出条件 其实它就更简单了 这个趋势A以及超级趋势 它都有两根线 那么只要在买入之后

[03:36] 它后续收盘价跌破任意一条线 它就卖出 在这里它是先跌破了这个超级趋势 所以它直接就卖出 这一笔交易

[03:48] 它是先跌破了这个趋势A 所以它直接就卖出 也就是这两个条件 谁见触发就用谁离场 之后还有一个可选用的附加条件

[04:00] 利用超级趋势的ATR进行止损的计算 而止盈的部分 原作者推荐 当达到两倍止损的时候 也就是0亏比2比1的时候进行离场 规则就这么简单

[04:14] 这套三趋势策略的完整代码 我就放在了DISCO的群里面 请了自己进去研究的观众 可以进行去拿 进行链接就在事情简介里下面我还是用这11支代表不同风格的股票三个代表不同操作频率的时间方口而这个策略可以相似

[04:53] 请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目

[05:23] 结果一出来

[05:45] 这个世界上瞬间就少了14万个千万富豪 胜率平均下来只有40%左右 远不如作者声称的97%

[05:58] 盈利更是离原作者说的获利100%相差甚远 不过原作者一直在强调牛市的胜率 以及牛市的盈利 这个咱们放在后面说

[06:10] 那么这个策略真的就这么垃圾吗 还是要先看明白这个策略 它到底是在赚什么钱 咱们来看QQ30分线的这笔盈亏分布

[06:23] 平均每笔盈利1.44% 平均每笔亏损0.7% 它的盈亏比已经高达2.1了 咱们再来看这个分布 左侧的亏损分布

[06:36] 它的特征非常明显 它的绝大多数的亏损 全都在这个0.8%以内 几乎没有尾部的大亏损 而盈利的方面 孙布倒是比较平均

[06:50] 肥尾的部分也不算低 这说明这个策略是可以抓到一定的大趋势的 所以这个策略的云盔结构就非常的典型 它根本不是靠高胜率来赚钱

[07:03] 而是靠大量的小亏损去不断失措 然后用少数的几笔大盈利的行情 把全部的亏损全都赚回来 所以看到这里

[07:15] 原作者为什么一直在强调 要在趋势明显的市场里面用 也就非常好理解了 那么问题就来了 这种趋势行情谁都喜欢

[07:27] 真正麻烦的是在趋势出现之前 这种漫长的震荡 假通错 以及来挥打脸 而原作者解决这个问题的方法

[07:39] 就是用这个QQE 以及趋势A 把这些看起来不像趋势的这个行情 都给它过滤掉 那么真正的问题就来了 这两个过滤器真的有用吗

[07:51] 如果我只是看图 它确实有很多漂亮的案例 但是一旦我把这两个过滤全给它关掉 从这个十年的回测结果来看

[08:03] 它的盈利不但没有下降 反而上升了2% 这个策略整体几乎没有任何变化 这说明这两个过滤条件看起来很合理

[08:16] 但是实际上它就是瞎折腾 根本没有起到任何的效果 那么我在这个卖出端 把这个趋势A的这个离场给它拿掉 这样现在整个策略

[08:29] 就变成了最简单的超级趋势买入 然后呢 还是用超级趋势的离场方式卖出 也就是最原始的超级趋势突破策略 这个策略的盈利直接提升到了316%

[08:44] 成率更是提高到了47% 最大回撤小幅提升到了13% 这个策略的整体结果大幅提升这就是我一直在强调的别加调价在过滤掉一部分不想要的交易的同时一定也会过滤掉更多的

[09:04] 本来就可以赚钱的交易 就像在这个时候 我仅仅是体用这个QQE的过滤 盈利它就直接降低了一半 升率没有变 最大回撤

[09:16] 它反而提升了 这就是典型的 逻辑感觉很合理 但实际上是负优化 那么问题来了 所有人都想过滤掉这种横盘的这个行情

[09:28] 那么租金要怎么过滤 我就用我自己的实盘MACD策略来给大家讲一个方法 在这个策略里呢 我用的方法是不做任何的过滤

[09:41] 我反而是去针对不同的行情去调整MACD的参数 来适配不同行情的走势 比如说 当这个股价处在这个10天均线之上的时候

[09:55] 我判定现在它是处在大牛市里面 它包括所有的这种真正的牛市 以及这些不是牛市的震荡 在这段时间里面 我让卖出的敏感度降低

[10:07] 让它拿得更久 吃到更多的趋势 而这个股价在50天均线之下的时候 我判定它为形式 这个判定它有这种真正的熊市

[10:19] 也有这种假跌破的伪熊市 我把这个卖出的影响度给它调高 尽量早点跑路 我们来看 经过我调整之后的这个MACD策略

[10:31] 它的盈利远高于上期持有 讲到这里 很多人都老会问一个问题 既然我用这个50天的均线 来区分出了熊市与牛市

[10:43] 那么为什么 不干脆在这个熊市的时候 完全把这个策略给它停掉 等策略回归牛市的时候 再重新启用 这个答案

[10:55] 我就用实打实的数据来告诉你 如果我这么做的话 整个策略盈利 立马就降到456% 只有原来的三分之一 虽然说这个策略

[11:09] 在熊市里面 它一样会亏钱 但是在这种熊市里面 它同样也存在着大量盈利的交易 如果我解在熊市里面做多的话

[11:22] 它不但没有亏钱 在十年里面 它反而还可以拿到152%的正盈利 成率也有50% 盈利的曲线也是健康上上的

[11:34] 很多人一直都认为 在熊市里面 停掉做多的策略 就可以减少亏损增加盈利 但事实反而是 像是MACD均线这种跟踪趋势的指标

[11:48] 熊市和震荡市的胜率它也并不低 它只是增加连盔 胜率略微降低 坐着难受而已 但是综合下来往往是具备正期望

[12:01] 就像我这个MACD策略 把50天均线下面当作熊市 股价下跌的时候也确实 大多数都在50天均线下面 但是这部分区域里面

[12:15] 同样存在着大量的震荡式的快速反弹 以及同时结束后的低波的快速上涨 而这部分往往就是 垂尾大游历最集中的位置

[12:27] 一旦我试图去躲避下跌以及震荡 那么同时也会把这些最赚钱的超级大单 与企业给砍掉 这在成熟的结果上

[12:39] 不仅仅是丢掉了大量的负力燃料 更是丢掉了大多数的 品质最高的内部分的盈利的交易 所以我去针对不同的市场 换一套更适合的执行方式

[12:52] 增大顺风行情的优势 缩小逆风行情的劣势 这也是一个优秀的策略 和垃圾策略的本质区别 一个真正优秀的策略

[13:04] 不应该去要求市场 先变成它最擅长的样子 它才可以赚钱 牛市 银市 震荡 电盘 这些全都是市场的一部分

[13:16] 而大家在网上天天听的那些 只适合军事行情震荡行情不要做的策略这些看起来是在告诉你策略的适用范围但它不仅没有帮你解决做交易里面最困难

[13:31] 最不可预测的核心难题 其实反而是把这口大锅 反手锁给了你 如果你真的可以提前知道

[13:43] 什么时候单边上涨 什么时候震荡 什么时候趋势逆转 那么你根本不需要任何策略 你直接无脑买入 上满杠杆赚的比谁都多 所以凡是那些让你自己主观得神的策略

[13:59] 反而是在告诉你 这个策略它就是个废物 喜欢视频的观众 大家点赞订阅 有其他想拆解的策略 也可以在评论区留言 我的群里也同时也有我这套MACD策略

[14:13] 每一个时弹信号的实时播报 下面我就来讨一轮 我的石盘MACD策略 与这个三趋势策略的回溯对比

[14:46] 结果非常明显了

[15:13] 什么是优质策略 什么是垃圾策略 我就不多讲了 最后我来给这套三趋势策略打一个分 第一 虽然这个策略的单体期望值 它有0.27%

[15:26] 在只有持有30分钟线上面不算低 但是最终的盈利 它只有长期持有的27% 小于1 3分之一 这几分我不给 第二

[15:38] 这个策略它加了两个过滤器 条件非常苛刻 天然存在大量的踏空 所以这一份我也不给 第三 这个策略的回撤低于常心说有

[15:50] 并且因为离场的规则 它本身具备确定性的拦截性质 可以躲得大部分的下跌 所以这两份拿到 第四 这个策略因为它的离场机制

[16:04] 导致它不具备尾部的大风险 以及扛单的风险 所以这一份到手 第五 这个策略时间376笔交易 平均6.6个交易日一笔

[16:17] 平均每笔持续33个天线 大概三个交易日不到 这就非常友好 所以一分拿到 第六 这个策略本身的盈利曲线

[16:29] 它是向上向上的 但是当我拿掉了最大的10笔交易之后 它的盈利只有原来的20% 这说明这个策略 如果你一时疏忽或者用一条信号

[16:42] 导致错过了几笔大盈利 那么整个策略它就废掉了 体验感它就会相当糟糕 所以这两分不给A 最后这个策略是否具备超越长期持有的潜力

[16:56] 那么它明显是不具备的 这个策略它已经加了太多的限制条件 大大限制了这个策略的潜力 它的表现远不如最基础的超级缺失 这两分它就拿不到

[17:08] 所以满分十分 这个策略它只有四分 这个策略唯一的价值 就是风险控制还不错 但是它的基础盈利实在是太少

[17:22] 在地的回撤 你家杠杆都赚不了多少钱 所以这个策略就是那种典型的 看着不错 逻辑听起来很合理 单独拿几个漂亮的案例出来 可以唬唬人

[17:34] 但是一旦把它放到 长时间的市场数据里面去回撤 结果出来立马就可以丢掉的垃圾策略 这期视频就到这里 喜欢这个视频的观众点赞订阅

[17:47] 我的频道里面也有其他高分策略的拆解以及代码 感兴趣的观众可以去看一看