The 'Perfect' EMA Strategy That Claims 100% Win Rate
48sThe promise of a flawless trading strategy hooks viewers, and the immediate setup explanation builds curiosity.
▶ Play ClipAI Summary
This video tests a trading strategy that claims to be perfect, using EMA 21, 34, and 144 along with a stochastic oscillator. The creator backtests the strategy on ES futures data over 5.5 years across multiple timeframes, revealing that it consistently loses money. The video concludes that the strategy, as presented, is not profitable.
Chapters
[00:03]
Strategy Claim and Setup
A video claims that a specific combination of EMAs works perfectly. The creator replicates the strategy exactly as shown and tests it on ES futures data over 5.5 years.
[00:21]
Indicators Used
The strategy uses exponential moving averages (EMAs) of 21, 34, and 144 periods, plus a stochastic oscillator.
[00:34]
Short Entry Conditions
For a short trade: price is below the 144 EMA, the 21 EMA crosses below the 34 EMA, and the stochastic K% first reaches 80 or above, then crosses below D% and closes below 80.
[01:37]
Stop and Target
The stop loss is placed at the 144 EMA, and the target is set at twice the potential profit based on risk (2:1 reward-to-risk ratio).
[02:21]
Long Entry Conditions
For a long trade: price is above the 144 EMA, the 21 EMA crosses above the 34 EMA, and the stochastic K% first drops to 20 or below, then crosses above D% and closes above 20.
[03:05]
1-Minute Timeframe Results
Testing on a 1-minute chart over 5.5 years resulted in a loss of $166,000, with a 30% win rate and a profit factor of 0.92.
[03:24]
5-Minute Timeframe Results
On the 5-minute chart, the strategy lost $38,150 with a profit factor of 0.96, 2,337 trades, and a 31.8% win rate.
[03:52]
15-Minute Timeframe Results
The 15-minute chart showed a loss of $15,975, a profit factor of 0.97, and a 33.45% win rate.
[04:19]
1-Hour Timeframe Results
The 1-hour chart was the best performer but still lost $28,712, with a profit factor of 0.92, 233 trades, and a 34.3% win rate.
[04:46]
4-Hour Timeframe Results
The 4-hour chart had a profit factor of 0.79, losing $37,725 over 61 trades in 5.5 years, without accounting for commissions.
The backtested strategy, despite its popularity, is not profitable on any timeframe tested. The creator emphasizes that the strategy fails when tested with mechanical rules, and invites viewers to suggest other strategies for testing.
💡 Key Takeaways
📊
1-Minute Timeframe Loss
Shows the strategy's worst performance, losing $166,000, which starkly contrasts with the video's claim of perfection.
03:05
💡
Best Timeframe Still Loses
Even the best-performing timeframe (1-hour) results in a net loss, proving the strategy is fundamentally flawed.
04:19
💡
Popularity vs. Profitability
Highlights the disconnect between a video's view count (239,000) and the actual profitability of the strategy it promotes.
05:14Full Transcript
[00:03] раз. Утверждается, что из 100 комбинаций EMA именно эта работает идеально. Поэтому я разработал стратегию в точности так, как было показано, и протестировал её на показано, и протестировал её на данных по фьючерсам на ES за более чем 5,5 лет.
[00:21] Я использую ту же базовую схему, что и в видео: экспоненциальные скользящие средние 21, 34 и 144, а также видео: экспоненциальные скользящие средние 21, 34 и 144, а также
[00:34] довольно проста. Давайте посмотрим этот короткометражный фильм. Давайте посмотрим этот короткометражный фильм. Таким образом, цена находится выше экспоненциальной скользящей средней, равной 144. Цена опускается ниже 21-дневной, а 34-дневная скользящая средняя опускается ниже 144-
[00:51] дневной. Цифра 21 белая, 34 оранжевая, а 144 зелёная. Итак, как только все это будет на своих местах, цена окажется ниже, скользящие средние (EMA) ниже, 21-дневная EMA ниже 34-дневной EMA,
[01:09] затем, когда процент K ( синяя линия стохастического осциллятора) впервые достигнет 80 или более, а затем развернется вниз и пересечет
[01:22] а затем развернется вниз и пересечет процент D (оранжевая линия), и как только цена закроется ниже 80, то есть прямо там, где находится стрелка, указывающая на короткую позицию, сделка будет совершена. Это останавливает движение на уровне 144-дневной скользящей средней
[01:37] и устанавливает целевое значение, вдвое превышающее потенциальную прибыль, в зависимости от риска. Так что, в итоге, я сам выбрал этот вариант. Итак, остановка прямо здесь, а цель здесь. Так что это была
[01:50] а цель здесь. Так что это была выгодная сделка. Вот Цена пересекает нижний предел. EMA пересекают уровень 144 снизу, а
[02:05] 21-е — ниже уровня 34. Когда стохастический осциллятор впервые поднимается до 80 или выше, а затем пересекает уровень ниже процента D и ниже 80, мы получаем процента D и ниже 80, мы получаем сигнал на короткую позицию. Вон тот
[02:21] вот где находится цель. Остановка находится здесь. Этот выстрел точно попадёт в цель. Вот длинная позиция. Вот длинная позиция. Таким образом, цена ниже. Цена пересекает верхний предел.
[02:35] Схемы EMA приведены выше. EMAs совпадают . А затем происходит первый откат в зону перепроданности, и процент K пересекает процент D, пересекая уровень 20 сверху. Видите зеленую стрелку? Это
[02:51] наш сигнал. Наша цель находится здесь, наверху. Стоп здесь, внизу. Такая сделка не состоялась бы. Итак,
[03:05] Это было на минутном графике. Сроки не были указаны. Поэтому я протестировал несколько временных рамок. Это график за 1 минуту за 5,5 лет, в результате реализации стратегии был убыток в размере 166 000 долларов.
[03:24] . У этой системы был 30% процент выигрышей был 30% процент выигрышей и коэффициент прибыльности 0,92. Далее я протестировал 5-минутный временной интервал. В этом случае убытки составили 38 150 долларов.
[03:39] Коэффициент рентабельности 0,96. Было совершено 2337 сделок, а
[03:52] процент выигрышных сделок составил 31,8%. Далее я протестировал 15-минутный временной интервал с коэффициентом прибыли 0,97. В очередной раз наблюдается небольшой позитивный настрой в отношении длинных позиций.
[04:05] небольшой позитивный настрой в отношении длинных позиций. Убыток составил 15 975 долларов. процент выигрышных сделок 33,45%. Далее я протестировал временной интервал в 1 час .
[04:19] Этот вариант, пожалуй, оказался лучшим. Убыток составил 28 712 долларов. некоторую прибыль. Эм, дела у краткосрочной стороны идут очень
[04:32] плохо. В целом, коэффициент рентабельности составляет 0,92. В целом, коэффициент рентабельности составляет 0,92. Всего 233 сделки за 5 с половиной лет с показателем выигрышных сделок 34,3%. Затем я протестировал 4-часовой временной
[04:46] показателем выигрышных сделок 34,3%. Затем я протестировал 4-часовой временной интервал, и всё пошло наперекосяк. интервал, и всё пошло наперекосяк. Коэффициент прибыли 0,79. За 5,5 лет потерял 37 725 долларов
[05:00] всего за 61 сделку, при этом без каких-либо комиссионных. Цель этого видео — просто показать, что его посмотрели 239 000
[05:14] человек. И я просто хотел проверить, насколько эта стратегия прибыльна. Я не утверждаю, что эти экспоненциальные скользящие средние или стохастические индикаторы не могут быть прибыльными, но, как показано в видео, тестирование
[05:30] оказалось неэффективным. Если вы хотите, чтобы я протестировал другую стратегию, имеющую механические правила, напишите об этом в комментариях. put it down in the comments. Thanks for watching.