Why Most Traders Ignore the Order Book
45sHighlights a common mistake and promises a simple solution, immediately grabbing attention.
▶ Play ClipAI Summary
This video explains two methods for entering trades based on the order book (стакан) volume, a technique often overlooked by traders. The creator demonstrates how to use limit order volumes to identify support/resistance levels and trade either against the movement (on a pullback) or with the movement (on a breakout). Practical examples using Sberbank stock illustrate the concepts, including how to set stop-losses and manage exits.
Chapters
[00:00]
Introduction to Order Book Analysis
Most traders ignore the order book (стакан) despite its importance. The video aims to teach simple principles of using order book volume for trading.
[00:39]
Understanding the Order Book
The order book shows limit orders: buyers below (bid) and sellers above (ask). Market orders move the price, while limit orders do not. Example: Sberbank shows buy orders at 214.90 and sell orders at 215.15.
[01:33]
Volume in the Order Book
Numbers next to prices represent lots (e.g., 50, 1400, 1000, 10,000). These are the volumes of limit orders at those price levels, indicating potential support/resistance.
[02:11]
Trading Against the Volume (Type 1)
When price rises to a large sell volume (e.g., 60,000 lots), it acts as resistance. Entering a short trade near this volume allows for a very short stop-loss and high risk-reward ratio (e.g., 1:10).
[03:24]
Stop-Loss Placement and Exit Strategy
Place stop-loss just beyond the volume. However, better to exit manually when the volume starts being consumed (e.g., exit when 60k drops to 20k, or when volume is 10-60k, exit at 50% remaining). This avoids getting stopped out at a worse price.
[06:19]
Type 1 Recap: Against Movement on Pullback
Enter near the volume, stop on the volume, exit when volume is being eaten. Targets are arbitrary; take profits when price reverses.
[07:07]
Trading with the Volume (Type 2)
When price approaches a volume level and the market is positive, it may break through. Combine with a breakout pattern. Enter when volume is being consumed (e.g., 20k remaining) to catch the impulse.
[09:08]
Retest and False Breakouts
A retest (price testing the level and continuing in trend direction) is ideal. If price returns immediately, it's a false breakout, leading to losses. Distinguish between false and true breakouts.
[10:04]
Real Example of Type 2 Trade
At market open, Sberbank shows 40,000 lots on the buy side. With a strong downtrend, the creator anticipates the volume will be consumed, leading to an impulse. Enters at 30,000 lots remaining, captures a 15-point move, but notes that level-based volumes can yield 40-50 points.
[11:09]
Conclusion and Call to Action
Trading should incorporate order book analysis, not just patterns. Encourages viewers to try both methods and subscribe for upcoming fundamental analysis content.
The video provides a practical guide to using order book volume for trade entries, covering both counter-trend and breakout strategies. Key takeaways include the importance of monitoring volume consumption for exits and combining volume analysis with technical patterns for better results.
Tutorial Checklist
1
00:39
Understand the order book: identify bid (buy) and ask (sell) limit orders, and note the volume (lots) at each price level.
2
02:11
For a counter-trend trade (Type 1): identify a large volume level as resistance, wait for price to approach, and enter a short trade near that level.
3
03:24
Set a stop-loss just beyond the volume level, but plan to exit manually when the volume starts being consumed (e.g., exit when 60k drops to 20k, or when volume is 10-60k, exit at 50% remaining).
4
07:07
For a breakout trade (Type 2): when price approaches a volume level and the market is positive, wait for the volume to be actively consumed (e.g., 20k remaining) and enter a trade in the direction of the breakout.
5
09:08
Confirm a retest: after the breakout, price should test the level and continue in the trend direction. If price returns immediately, it's a false breakout – exit to avoid losses.
💡 Key Takeaways
⚖️
Volume as Resistance
Explains how large limit order volumes act as price barriers, a core concept for order book trading.
02:11
🔧
Short Stop-Loss Advantage
Highlights the key benefit of counter-trend volume entries: very tight stops with high profit potential.
03:24
🔧
Exit Strategy Based on Volume Consumption
Provides a concrete rule for exiting trades as volume is eaten, improving risk management.
05:14
🔧
Breakout Trading with Volume
Shows how to combine volume analysis with breakout patterns for stronger signals.
07:07
⚖️
Retest Confirmation
Emphasizes the importance of retests to avoid false breakouts, a critical risk filter.
09:08Full Transcript
[00:00] Всем привет! Сегодня мы поговорим про еще одну очень важную тему в трейдинге, а именно методику входа в сделку от объема. Почему-то большинство участников на рынке вообще никак не используют стакан для своей торговли.
[00:14] Они просто знают, что там есть лимитные заявки участников, что там можно покупать или продавать акции, но почему-то никто не использует именно стаканный анализ.
[00:27] Сейчас я расскажу о простейших принципах работы с объемом стакана. В одном из своих прошлых роликов я уже рассказывал про стакан, но давайте вкратце обсудим еще раз
[00:39] что это такое. Вот перед нами стакан. Не пугайтесь, это торговый привод. Здесь просто куча примочек, но это тот же самый стакан. Например, сейчас передо мной Сбербанк.
[00:51] Мы видим, что снизу находятся лимитные заявки. Продаются подписчики по квартире, но перед всем это не пишется. Я думаю что раздельно с этим вы сможете пройти
[01:06] две этикетские шансовые ошибки, фактически два разных проектора. 1. ЗАВАНИТЕ ЗА ЯСТКИ, ЗА ДОСТАВКИ. Далее, 2. Доверное обеспечение. В нем есть вклады.
[01:19] В данном случае, в данный классе я вам покажу в одном рынок двигают страничные заявки. Мы видим то, что... Вот прекрасный пример. Мы видим то, что
[01:36] напротив некоторых цен стоят какие-то маленькие числа, допустим, 50. То есть, всего 50 человек хочет продать свои акции в процентах 215 и 10. То есть, не вот это 50 человек, а просто 50 лотов.
[01:51] но также есть такие допустим по 1400 лотов по 1000 лотов вот 10 тысяч лотов тоже были недавно сняли это называется объемом объема стаканей давайте посмотрим как с помощью него можно торговать
[02:07] представим ситуацию акция очень сильно резко росла и подошла к объему 60 тысяч в стакане
[02:19] в продажу. Люди покупали акции здесь, здесь, здесь, здесь, все сидят в лонгах, все ждут дальнейшего роста. И когда цена приходит к объему, не понимаешь, что
[02:33] это большое сопротивление. Потому что, чтобы с ней сейчас пойти наверх, кто-то должен купить 60 тысяч флотов. То есть, пока эти 60 тысяч флотов не купят люди, то
[02:48] то цена вверх не пойдет.
[03:11] не развернул цену такое на рынке бывает часто в чем прелесть входа в сделку от объема против движения тем, что очень короткий стоп-лосс.
[03:24] Смотрите. У нас есть объем, от которого мы хотим, чтобы цена развернулась. Значит, мы ставим стоп-лосс за объем.
[03:36] Я позже расскажу, что это не очень правильно и как лучше сделать, но условно мы ставим стоп-лосс за объем. То есть у нас получается очень короткий стоп, то есть мы заходим либо рядом с объемом,
[03:49] либо просто плотным ковьем, у нас будет очень короткий стоп-лосс. Но у нас почти безграничный потенциал движения. И получается то, что даже при каких-то маленьких движениях, условно, у нас стоп один пункт,
[04:05] а мы взяли 10 пунктов, у нас уже соотношение риск-прибыль 1 в 10. Это просто какое-то колоссальное значение. Это просто идеально.
[04:18] Но, если цена пройдет через объем, в данном случае, то вы получите сильный импульс. Вот почему стоп-лоссы за объем ставить можно,
[04:32] но почему лучше закрываться руками. Смотрите. Если вы видите, что цена не пошла в вашу сторону, и объем начали разъедать, допустим,
[04:45] сейчас 60 тысяч, вы заходите вплотную от него в шорт. Вы ждете, когда цена пойдет вниз. Но видите, что разъем остался уже 50 тысяч, 40 тысяч, 30 тысяч. Вам не нужно ждать, пока там останется ноль, пока цена не высоко пойдет вверх,
[05:00] и вас закроют поступок где-нибудь вот здесь. Вы потеряете очень много. Одни 10 уже не сработают. Риск будет куда больше. Поэтому, как мы делаем?
[05:14] мы смотрим на число, которое стоит. Я сейчас говорю на примере Сбербанка, но вы можете примерно прикинуть на других акциях, как все происходит. Допустим, 60 тысяч. Я бы выходил из сделки,
[05:30] когда бы осталось 20 тысяч. Если бы здесь стояло не 60, а 70, я бы тоже выходил при 20 тысячах. То есть, Если у нас условно больше 60 тысяч, то мы выходим при
[05:46] 20. Если у нас от 10 до 60, то мы выходим при 50%. 10 10
[06:04] потому что если мы будем дождаться 1000, то мы просто не успеем выйти из сделки и нас размажет. И достаточно неплохо. И мы плавно подошли ко второму типу, то есть это
[06:19] был первый тип методики входа в сделку от объема, то есть против движения на откат. Мы не ждем какого-то полноценного отката, может произойти и вот так, но мы ждем какого-то отката, поэтому мы
[06:40] заходим рядом с объемом, стоп у нас как бы на объеме, то есть мы выходим из сделки, когда все начинает развидать, цели же мы ставим произвольные. То есть, мы видим, цена пошла. Ну, 10 дюймов. Почему бы и нет?
[06:55] Видим, что цена разворачивается. Ну, закрылись. То есть, каких-то целей у нас здесь нет. И мы плавно подходим, уже подошли, ко второму виду.
[07:07] И вы не смотрите фотосъемку от объема. Сейчас мы поговорили про отказ. Но не всегда так происходит. Например, цена пришла к объему. Это не значит, что она из-за этого сейчас развернется.
[07:21] Если на рынке все хорошо, если на рынке позитив, если вышла какая-то новость, логично мы думаем, что цена сейчас пойдет пробивать этот объем. Часто эта методика входа-сделка от объема применяется вместе
[07:37] с паттерном пробой уровня, о котором я говорил в своем недавнем ролике. Если использовать их в связке, получится просто шикарный паттерн.
[07:51] Какой здесь принцип? Мы знаем, что от объема цена может развернуться вниз и не пройти сопротивление. Мы знаем это. Но мы знаем то, что если остается у нас условно
[08:03] 2020-х, то скорейшего цена продлевает объем, а за ним следует импульс. И мы будем стараться в импульсе заработать. То есть, в принципе, здесь то же самое. Если раньше мы выходили из сделки при 20 тысячах, условно, то сейчас мы будем в эту сделку заходить.
[08:22] То есть, цена приходит к объему, желательно, чтобы это был уровень, чтобы импульс был сильный. И мы видим, что цена активно начала разъедать, Мы видим 20 тысяч уже близко к разъеданию и мы заходим
[08:40] в сделку и зарываться им в импульсе. Цели здесь тоже произвольные, можем держать до следующих
[09:08] То есть, что такое ретест? Ретест это когда цена тестирует уровень и идет по тренду дальше. Если подобного ретеста не произошло, то смысла в этой сделке почти нет.
[09:21] То есть, если пришел импульс и тут же цена вернулась, то это ложный пробой, вам не повезло. Короче, убытки. Такое бывает. Как отличать ложный пробой от пищи, я тоже говорил в прошлом ролике.
[09:35] И тем самым у нас второй тип сделки. То есть, мы видим объем, мы понимаем, что скорее всего его разъедят. мы заходим при разъедании, ловим импульс, зарабатываем и уходим.
[09:50] Что то по ситуации. Цена не пошла, мы кроемся. Давайте посмотрим на второй тип сделки. Там я захожу в сделку не от уровня, а просто от объема.
[10:04] То есть это утро, открытие рынка, Сбербанк. Мы видим в стакане 40 000 лотов на покупку по Сбербанку. Я вижу сильный тренд по мягким, сильный тренд вниз по INXRTF, доллар как-то отрастает. Я понимаю, что сейчас, скорее всего, мы его разъедим, а после разъедания по брусовому стакану придет импульс. Так и происходит. Давайте посмотрим.
[10:30] вот цена постепенно плавно как-то подходит к объему, цена примерно касается объема, вот начинает развивать объем,
[10:44] 30000 я захожу, бак развели, все, вышел, был совсем маленький импульс, примерно пунктов 15, но представьте,
[10:56] чем когда такой объем стоит на уровне, импульс там же получается куда сильнее, 40 пунктов, 50. Мы пробиваем такие уровни, что ценят на 100 и 200 пунктов.
[11:09] Поэтому нельзя просто торговать по картинкам, нельзя торговать просто по паттернам. Вы используете обязательно стакан, чтобы улучшить свою торговлю. Надеюсь, что вы
[11:23] что вы попробуете применять первую методику входа в сделку от объема, вторую, что вы не забудете, как правильно скрыться, и у вас начинает все получаться. Если видео было для вас полезным, вы узнали что-то
[11:36] новое, то не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал и проверять плейлисты с новыми роликами. Сейчас я записываю ролики по техническому анализу,
[11:48] но скоро, уже очень скоро готовлю курс по чтению мультипликаторов и отчетов, то есть про фундаментальный анализ акций.