Hybrid Trend & Range Trading System — Step-by-Step Guide & Transcript

[00:01] Hola, ¿qué tal? Hoy voy a explicaros un sistema de trading un poquito más complejo que el del otro día, pero yo creo que es interesante porque mezcla dos conceptos, uno de tendencia y otro de rango,

[00:13] y por eso el resultado no deja de ser curioso. Tengo aquí el IDEX y he aprovechado para poner en marcha el sistema sobre gráficos muy muy corto plazo, daos cuenta que estamos en un 5 minutos, luego podemos mirar en otros índices,

[00:27] tan pronto tengo divisas, como he puesto commodities, como tengo aquí renta variable. Vamos a empezar con el IBEX, que es el índice que ha exhibido las tendencias más decididas recientemente y vamos a presentar los dos indicadores de los cuales combinándolos se generan las señales.

[00:46] La línea verde es una media móvil ponderada de 14 periodos sobre el precio. el RSI es un RSI de 14 periodos también

[01:01] ¿de acuerdo? y luego he definido como áreas de filtro 60 y 40 ¿qué quiere decir las áreas de filtro? voy a intentar que cuando los cambios de dirección de la media móvil ponderada

[01:14] se produzcan en un rango de RSI entre 40 y 60 ignorarlos completamente solamente cuando se haya activado una sobrecompra o una sobreventa tener en cuenta esos cambios de dirección

[01:27] Vamos a empezar con el proceso en un punto determinado y he escogido este y así entendéis cómo funciona. Lo primero que tengo que hacer es esperar a que el RSI baje por debajo del nivel de filtro.

[01:48] Este es mi filtro de compra. Cuando baja por debajo de 40, como pasa en esta ocasión, yo pongo una vertical para que la podáis ver bien. La voy a marcar justo donde se produce esta situación y voy a buscar su vertical en el precio.

[02:03] ¿Quiere eso decir que hago algo? No, tengo el filtro de compra activado. Eso es todo. A partir de este momento, lo que tengo que tener en cuenta es que lo único que voy a hacer es comprar si la media móvil ponderada queda y pasa de estar descendiendo a ascendiendo. Es decir, lo que ocurre aquí. Si amplio un poco más, a ver si lo podéis ver. En este momento la media pasa de estar bajando a estar subiendo, corresponde a estos precios de aquí y por tanto genera una compra.

[02:31] de acuerdo, ya tengo la posición comprada para cerrar esta compra se pueden dar dos situaciones una, por stop que el precio baje ahora

[02:43] y rompa el mínimo anterior es decir, mi stop según tomo la posición es el mínimo previo esta línea de color verde que la voy a cambiar para que figure de color rojo representa mi nivel de stop

[02:56] con lo cual si me sale mal el trade esto es lo que puedo perder ¿Y cuándo voy a cerrarla del otro lado? Del otro lado lo que voy a esperar es a que el RSI supere la zona de compra de 60, este es mi filtro por arriba, y a partir de este momento cualquier quiebro a la baja por parte de la media móvil genera una señal de venta.

[03:25] este salto veis aqu como pasa est subiendo hasta bajando en este momento yo vendo Probablemente en una de esas dos velas Para volver a activar una se de compra o venta el RTI tiene que volver a caer por

[03:44] debajo de 40 si se va a producir una señal de compra o a subir por encima de 60. Mientras no haga nada de eso, yo no voy a hacer ninguna cosa. En este momento, fijaos que esta es de última operación, he vendido, el stop de mi posición de venta son estos máximos,

[04:01] el mercado evoluciona y de repente el RSI salta por debajo de 40, eso quiere decir que el filtro de compra se ha activado, ¿a qué voy a esperar a partir de esta vertical? A que esta media móvil ponderada se dé la vuelta, ¿dónde lo hace? Ahí, compro,

[04:18] ya tengo una compra ¿dónde está mi stock? por debajo del mínimo anterior por debajo de ese mínimo vamos a ver si consigo quitar esta línea

[04:31] para que no... eso, es por debajo de ese mínimo el mercado avanza, avanza, avanza y hay un momento dado en que el RSI vuelve a superar el nivel de 60

[04:43] con lo cual se activa el filtro de poder vender ¿cuándo lo voy a hacer? vamos a ponerla vertical para que veáis en precio donde estaría la señal a partir de aquí ya puedo vender. ¿Cuándo? Cuando la media móvil ponderada

[04:56] quiebre. Ahí se produce el quiebro. Ahí vendo. ¿Cuál es el stop a esta venda? Originalmente el máximo anterior.

[05:09] ¿De acuerdo? Sigo mirando abajo. el RSI a medida que el precio va bajando evoluciona la baja hasta que hay un momento otra vez aquí en que corta a nivel de 40

[05:21] la baja, se ha activado el piso de poder comprar, ¿cuándo lo voy a hacer? cuando esta media quiebre hacia arriba, veis que va bajando y aquí, boom, en esta barra grande se da la vuelta, compro

[05:33] lo que me importa ahora es proteger mi compra con mi stop por debajo del mínimo anterior como estoy diciendo siempre, respecto a la última vez que hemos comprado, el mínimo más cercano anterior es este. ¿Cómo protejo esta compra

[05:48] con ese esto? ¿Dónde me salgo? De momento no tengo ni la orden activa de salir. Probablemente aquí hay una mini perforación, por lo cual a partir de esta vertical, cualquier quiebro que haga la media ponderada a la baja, me da una señal de venta. ¿Dónde se ha producido

[06:03] esa señal? Aquí, en este quiebro de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que al haber quebrado yo aquí vendo. ¿Dónde pongo mi stop? Por encima de los últimos

[06:19] máximos. ¿Qué ocurre? Que esta vez el mercado continúa subiendo, con lo cual aquí salta mi stop. ¿Qué pasa con los indicadores? Vuelven a hacer rupturas del nivel de 60 hacia

[06:37] arriba, con lo cual se activa otra vez la oportunidad de venta, pero la media está subiendo, subiendo, subiendo y aquí empieza a darse la vuelta, aquí empieza a quebrar de nuevo. En este cambio de dirección de la media se genera otra venta. ¿Cuál es

[06:53] mi nivel de stock? La zona de máximos anterior. ¿Qué ocurre? Que el mercado corrige un poco, no se llega a activar nunca la oportunidad de compra como te veis que el RSI no baja de 40 y de repente abre con Dubs Quart a la alza con lo cual no solamente me salta este stop sino que adem lo compro ah arriba ocurre Que acto seguido el propio tir mueve con encima

[07:19] del nivel de filtro otra vez el RSI, por tanto un nuevo quiebro a la baja, en este caso, aquí genera una nueva señal de venta. ¿Cuál es mi stop después de eso? Este punto.

[07:36] Este es mi stop activo. El mercado baja un poco, ahí lo veis, tira por encima, se vuelve a activar el filtro, pero da igual porque ya tengo la venta hecha, ¿vale? Continúa,

[07:49] aquí no hay nada, continúa el proceso idéntico y aquí perfora por abajo, lo cual quiere decir que se activa la opción de compra, cuando desde que esta línea

[08:01] a ver si lo puedo poner alineado desde este vertical de aquí, cuando la media quiebra que es en este punto, en este círculo que lo voy a hacer más grande para que lo veáis bien

[08:13] ahí se produce la orden de compra Y cuando da cierro, pues si cae por debajo del mínimo anterior, este es mi nivel de stop.

[08:28] Y a medida que evoluciona la posición a favor, veis que el filtro del RSI salta por arriba, vertical arriba. A partir de esta vertical azul, cualquier quiebro que se dé a la derecha de la media móvil me va a llevar a vender, que es lo que ha ocurrido hacia arriba.

[08:43] ¿Qué tenemos ahora? Ahora mismo tendríamos una posición de venta con un nivel de stock por encima de estos máximos. Y no puedo comprar porque el RSI no ha caído por debajo de 40 y por tanto la opción de compra no es una opción.

[09:02] Si el mercado se va para arriba fuerte, saltará mi stock. Si el mercado corre hacia abajo, espero que el RSI rompa de nuevo 40 y se abra un filtro que me permita operar de nuevo. de esta manera que conseguimos

[09:15] es un sistema que lo que pretende es que si el mercado se queda estancado en rangos laterales mucho tiempo y la media comienza a dar señales de corte arriba y abajo

[09:27] sistemáticamente, prácticamente cada una, dos, tres barras, no esté cambiando de opinión direccional todo el tiempo utilizo la zona céntrica del RSI como filtro para evitar eso si lo llevamos a otros mercados

[09:41] pues podemos ver que funciona parecido en los periodos de tendencias definidas o tendencias un poquito largas, funciona muy bien, fijaos las señales de compra que buenas fueron por ejemplo aquí y hasta aquí, en los rangos

[09:54] laterales donde los sistemas de tendencias suelen perder mucho dinero, no vais a ganar dinero pero es posible que minimicemos el grado de operativa adentro reduzcamos el número de señales, a lo mejor tenemos

[10:06] la suerte como aquí de vender aquí y comprar aquí, incluso ganar algo de dinero, esta venta salta al stop aquí, esta venta sin embargo gana algo, esta compra salta al stop, esta compra ya con un mínimo de direccional sale bien. Y actualmente lo

[10:20] que tendríamos activa, si lo podéis ver, es una venta a raíz de este quiebro de la media después de que el RSI hubiese superado con creces a partir de esta vertical los niveles de 60 y como el RSI ha ca por debajo de 40 estoy esperando a que la media se d la vuelta para comprar y ponerme largo para ponerme positivo Mientras no se ve ese cambio de direcci mantendr la posici corta

[10:49] es el stop a esta posición corta mientras tanto? Esto. Eso es máximo. Se intuye fácilmente cuál es el problema a este tipo de sistema. Cuando los medios de movimiento se producen con mucha

[11:03] volatilidad, quiere decir que se alejan mucho las referencias por arriba y por abajo, el stop que me queda al inicio de la posición es grande pero eso solamente modificando las reglas que yo

[11:15] estoy dando, podéis cambiarlo no hay forma de evitar de alguna manera el tener drawdowns altos en momentos de mucha volatilidad en el caso de las divisas

[11:27] y del effectiveness he estado jugando con gráficos 5 minutos y funcionaban bien Pero cuando me he ido a los gráficos de commodities me ha parecido que el funcionamiento es más eficiente si se hace sobre un 15 minutos. Los parámetros no los he cambiado pero de alguna manera veis que las señales son más estables cuando se migra a un espacio temporal un poquito más largo.

[11:54] fijaos que el entorno es tremendamente hostil para lo que es un mercado o un sistema de seguimiento de tendencia y pese a eso conseguimos más o menos salir con cero pérdidas en todo el proceso casi lateral

[12:09] en el que lleva metido el oro desde hace prácticamente 5 o 6 días voy a desarrollarlo un poco más intentaré poner las estadísticas

[12:22] que generan los sistemas en distintos activos para que podáis ver más o menos en qué consiste la tasa de acierto los drawdowns, el resultado agregado pero cuando he estado haciendo

[12:34] el análisis a nivel puramente visual me ha parecido que era una manera interesante de enfocar la actividad de trading en un corto plazo ¿se puede aplicar a más plazo? Sí, de hecho yo lo que he hecho ha sido crearme un timing de 30 minutos, que evidentemente se trata de un movimiento mucho más suave. En el caso del IBEX, pues ya veis que las operaciones espacian mucho entre las últimas.

[12:59] esta última venta saltar esto va aquí esta compra es buena, este stop cuesta muy poco posteriormente hay una compra nueva que es la que mantenemos abierto

[13:11] es decir que se puede hacer una operativa en la que capturamos buena parte de los tramos alcistas de mercado y en el caso de del DAX que también lo está mirando pues funciona parecido

[13:23] los movimientos a favor de tendencia principal como esta compra de aquí se vende aquí, se gana bastante dinero y esta venta se cierra por stop aquí, esta compra vuelve a ser buena hasta aquí, aquí se vende y salta el stop muy rápido, aquí hay una operación de venta y compra que incluso gana algo de dinero y esta compra aquí también es buena.

[13:42] Es decir, que en general la curva de resultados cuando el mercado coge un poquito de tendencia es realmente positiva. Os dejo esta idea, intentaré, les digo, desarrollarla un poco más, incluso poneros algo de fórmulas para que veáis cómo hacerlo o cómo podéis programarlo para que se convierta en un sistema de trading automático.

[14:04] Si tenéis alguna duda, ponédmela en los comentarios y os lo respondo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Gracias.