Order Flow Trading Explained — Step-by-Step Guide & Transcript

[00:00] всем привет на связи команда ими гро сегодняшнем видео мы поделимся с вами таким инструментом как order flow и тем как моего используем своей торговли прежде чем мы начнем подпишитесь

[00:13] наш телеграм-канал чтобы не упускать важную информацию идеи по рынку новости а также много полезно приступим order flow что такое ордер фол по сути это поток ордеров поток ордеров относится

[00:27] анализу активности покупок и продаж на рынке. Он включает в себя наблюдение за тем, как размещаются и исполняются ордера, что может дать представление о направлении рынка. То есть движение на стороне покупок будет, либо рынок

[00:40] будет находиться в режиме продаж. Первое, на что нам всегда стоит обращать внимание, это то, откуда начинается наше движение. То есть это может быть либо внешняя ликвидность, либо внутренняя неэффективность, либо же внутренняя ликвидность.

[00:54] Чаще всего после снятия ликвидности внешней цена будет формировать слом структуры, после чего будет формировать неэффективность. При отсутствии неэффективности нас будет интересовать наличие ликвидности, то есть наличие сформированного свинга, с которым цена будет взаимодействовать.

[01:11] В контексте взаимодействия с свинглом цена чаще всего будет продолжать импульсное движение, подтверждая тем самым наличие ордер-слов и наличие объема у одной или за другой стороны.

[01:24] После обновления каждого максимума мы можем открывать свою позицию от начала данного движения, либо же от неэффективности сформированной в контексте снятия ликвидности.

[01:37] По сути данный лоу будет всегда защищен, то есть он будет стронг. Почему? По той причине, что он будет работать с ликвидностью либо же неэффективностью, то есть цене не будет иметь смысла выходить ниже него.

[01:53] Потому по сути данный свинг будет являться инвалидацией нашей идеи. Order Flow это поток приказов, который по факту отправляет цену из точки А в точку Б последствием взаимодействия с неэффективностью, либо же ликвидностью.

[02:08] При каждом новом обновлении структурного максимума и работы с ликвидностью или неэффективностью мы можем открывать новую позицию. То есть мы можем работать просто в потоке заказов до того момента, пока цена не будет достигнута точки B.

[02:24] По факту мы будем уверены в том, что данное движение продолжается до того момента, пока не будет обновлен минимум, который запускал движение. Об этом мы поговорим с вами чуть-чуть позже.

[02:36] Теперь перейдем к разновидности order flow. Разновидность ордер слов заключается в том, что он может формироваться от снятия внешней ликвидности, а также от снятия или метикации внутренней пои и ликвидности.

[02:48] На данном примере вы можете видеть, как цена взаимодействует с неэффективностью, при этом работает со внутренней ликвидностью, которая как раз таки и запускает цену. По сути данный свинг уже будет стронг и по факту мы можем предполагать, что цена уже готова двигаться к нашей точке B, то есть к внешней ликвидности.

[03:10] И при каждом новом обновлении минимума, то есть снятии ликвидности с данного свинга, мы можем предполагать, что цена после обновления сформированного фактального максимума будет продолжать свое движение до достижения точки B.

[03:23] До того момента, пока цена не достигла точки B, мы спокойно можем работать в направлении данного тренда и открывать позиции по нему.

[03:47] На что мы можем обратить внимание в первую очередь здесь? Первое – это снятие внешней ликвидности. После чего у нас не формируется классического слома структуры, но у нас формируется Momentum Shift.

[04:00] Momentum Shift – это поступление объема на стороне покупателей или продавцов в контексте работы с ликвидностью или неэффективностью, что подтверждает намерение цены двигаться в одном или другом направлении.

[04:15] После митигации, то есть взаимодействия с данной неэффективностью, мы можем предположить, что обновление данного структурного цинга будет вести цену ниже. То есть по сути мы с вами таким образом идентифицируем точку А.

[04:30] Точку Б идентифицировать будет проще, Почему? Потому как это будут либо зоны премиальных, либо скидочных значений, либо это будут ближайшие сформированные свинги относительно теймфреймов. Об этом чуть позже.

[04:43] Далее, в контексте митигации с данной неэффективностью, цена формирует неэффективность следующую, которая будет являться нашей зоной интереса, либо же местом, от которого мы будем открывать позицию. В контексте этого движения наш стоп-лосс обязательно должен размещаться за последний структурный свинг, не за этот. Почему? Потому что цена в принципе еще имеет возможность подняться, поработать с ликвидностью здесь и после этого развернуться.

[05:09] Потому все наши стоп-лоссы при подобных формациях должны прятаться за последний структурный максимум. В контексте следующего движения цена формирует ликвидность, то есть свинг, с которого снимается ликвидность.

[05:28] И впоследствии мы получаем импульсное движение вниз, что подтверждает нам наличие объема на стороне продавцов. И цена будет двигаться к нашей точке B. По факту это и будет наш второй вход. Если первый вход у нас находился вот здесь, со стопом сюда, в данном конкретном примере мы можем открыть позицию после слома структуры с формированием неэффективности, либо же от слома структуры, либо от неэффективности, если она не будет находиться так низко, и прятать свой стоп-лосс уже за данный максимум. Потому как перебитие данного максимума уже будет инвалидировать нашу идею.

[06:03] далее мы просто работаем в продолжении нашего тренда то есть цена опять же поднимается выше она возвращается в зону премиальных значений снимает какую-то ликвидность внутреннюю

[06:16] то есть взаимодействует со свингом плюс с неэффективностью после чего импульсно продолжает движение вниз что опять-таки подтверждает наличие объема у стороны покупателей в контексте этого движения у нас есть возможность

[06:31] открыть позицию от сформированной неэффективности вот здесь и спрятать свой стоп-лосс за данный максимум. Так как, опять же повторюсь, каждый из сформированных

[06:43] максимумов, которые взаимодействовали с ликвидностью либо неэффективностью, будут являться сильными. Опять же, цена опускается ниже, обновляя структурный минимум, после чего формирует коррекционное движение,

[06:56] которое взаимодействует с неэффективностью. Наш стоп-лосс спрятан вот здесь. После взаимодействия с неэффективностью и секвидностью у нас формируется опять-таки подтверждение в виде поглощения этого движения плюс обновления структурного минимума.

[07:10] B

[07:31] Для того, чтобы определить ордер-слов, нам нужно понять, в каком направлении двигается рынок. То есть мы должны понимать, у нас сейчас формируется ордер-слов на покупке, либо же на продаже.

[07:43] Второй вопрос, на который мы должны себе ответить, это откуда цена пришла. Если цена не взаимодействовала ни с ликвидностью, ни с неэффективностью, мы данный ордер флоу не будем рассматривать в принципе. Мы будем ожидать, пока цена будет получать взаимодействие.

[07:58] Если у нас цена взаимодействует с ликвидностью, как в данном примере, то мы в принципе можем определять, что цена готова развернуться и следовать к точке B. Опять-таки, нам нужно понимать, куда она направляется.

[08:12] То есть мы должны идентифицировать сразу же место, в которое мы будем таргетировать формированный ордер флоу. И последний вопрос, что происходит во время формирования ордер флоу. То есть это либо взаимодействие с ликвидностью, либо взаимодействие с неэффективностью.

[08:27] Если этого не происходит, тогда наши позиции будут неправильными. И эти позиции мы рассматривать не сможем. Давайте перейдем к примеру инвалидации ордер флоу. Вот здесь мы можем видеть с вами нисходящий ордер слов. Почему? Потому как цена взаимодействует с ликвидностью, формирует дисплейсмент, импульс, взаимодействует с внутренней ликвидностью, при этом формируя локально сильный максимум и продолжает движение вниз.

[08:56] После достижения точки B, если мы берем пример, что здесь у нас была сформирована точка A, то где-то здесь у нас есть точка B. После достижения точки B начинает сформироваться восходящий order flow. Но пока у нас есть сформированный структурный сильный максимум, мы не можем говорить о том, что цена готова развернуться прямо-таки здесь.

[09:17] Возможно она придет на переоценку какой-то из сформированных неэффективностей и продолжит движение выше. Для того, чтобы такого не произошло, мы обязательно дожидаемся, пока цена сломает последний структурный максимум. И после обновления данного максимума мы можем сказать, что данный ордер фолл нисходящий был инвалидирован и цена готова к покупкам.

[09:39] далее мы просто работаем уже сформированным ордерфолл, то есть у нас есть снятие ликвидности обновление максимума, в принципе это формирует для нас сильную пои внутри которой мы можем рассматривать позиции, так же само и дальше

[09:52] теперь переходим к примерам на графике и сейчас сразу же обратим внимание на несколько важных аспектов

[10:04] то есть первое это формирование ордерфолла откуда он начинает свое движение, второе это инвалидация предыдущего возраста. Тут как раз таки есть два подобных примера. Первое. Цена формирует для нас точку А.

[10:17] Как мы можем ее идентифицировать? Главный вопрос. Первое. Мы ее идентифицируем путем определения нахождения цены. То есть чаще всего это будут премиум и дискаунт массивы.

[10:30] Это раз. Второе. Мы ее идентифицируем тем, что цена у нас работает с внешней ликвидностью и обновляет последний структурный максимум.

[10:43] Желательно, чтобы это было еще с формированием неэффективности, но у нас есть здесь ценовой разрыв, который в принципе и выступает той самой неэффективностью. В контексте формирования данной неэффективности цена возвращается полностью,

[10:55] заполняя данный разрыв и формирует продолжение.

[11:15] подтверждая нам нарратив, и работает с внутренней ликвидностью, подтверждая нам наш ордер фолл. После достижения нашей точки B, по сути, вот это место было как раз нашей точкой B,

[11:30] цена получает, грубо говоря, ретрейсмент, либо же коррекцию. Коррекцию она получает также в контексте нисходящего ордерфолла. То есть, по сути, мы можем с вами определить, что цена у нас находится в премиуме,

[11:45] цена работает с сформированной ликвидностью здесь, конкретно с точкой B, И мы можем идентифицировать данное место как начало точки А и ниже, где есть сформированная ликвидность, точкой Б.

[11:59] Плюс обратите внимание, что цена в момент нахождения здесь была в дискаунте. То есть опять же мы определяем для себя уровни премии и дискаунта, уровни перекупленности и перепроданности.

[12:12] Это и есть основные аспекты, на которые мы обращаем внимание при торговле ордер флоу. В контексте снятия ликвидности с нашей точки B цена формирует momentum shift.

[12:26] Это то, о чем мы говорили с вами ранее. То есть у нас есть сформированная неэффективность в контексте снятия ликвидности данного свинга. И в контексте переоценки данной неэффективности начинает сформироваться ордер флоу.

[12:40] Первое, на что мы обращаем внимание, это снятие внутренней ликвидности. Вот здесь она как раз таки сформирована с переоценкой неэффективности. Далее у нас формируется, по сути, наша сильная точка, опорная область,

[12:52] внутри которой мы можем рассматривать снятие внутренней ликвидности и продолжение нисходящего движения. То есть по факту наш order flow есть сформированный. Далее цена опять-таки формирует неэффективность, которую полностью ребалансирует,

[13:07] внутри которой работает внутренняя ликвидность, после чего опять же обновляет минимум. То есть вы можете видеть в каждом примере, что данный рост, он как раз таки был более коррекционным,

[13:22] то есть можно видеть по моментуму, мы получаем агрессивную экспансию вниз, коррекцию, агрессивную экспансию вниз, коррекцию, агрессивную экспансию вниз, коррекцию. И пока данные коррекционные движения не закончены, мы не можем с вами продолжать искать какие-либо позиции разворотного характера.

[13:41] Мы будем просто работать от премиальных значений и в продолжении нашего нисходящего тренда, пока цена не готова будет развернуться. В данном конкретном примере формируется последняя сильная структурная точка, которая в конечном итоге была перебита и наш весь нисходящий отброс был инвалидирован.

[14:01] По факту любой ордер-слов в конечном итоге становится результатом формирования ликвидности. Несмотря на то, что есть работа с внутренней ликвидностью, у нас формируются внешние цинги. И после достижения какой-либо из проблемных зон, либо же каких-то конкретных точек внешней или внутренней ликвидности, цена получает чаще всего вот подобную агрессивную экспансию. И далее продолжает свой восходящий ордер-слов относительно HTS таймфреймов.

[14:29] На этом у меня все. Если вам понравилось данное видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии и фидбэки и ставьте лайк. На связи команда imidroll.

[14:42] До скорой встречи.