AI Trading Strategy from Scratch — Full Breakdown & Transcript

[00:00] He creado desde cero una estrategia de trading rentable con ChatGPT-6 Astra que genera unos ingresos pasivos de más del 48,34 % de rentabilidad año a año.

[00:12] Y lo he hecho sin saber programar, sin dedicar más de 2 horas delante del ordenador y sin utilizar mis conocimientos sobre trading. Lo único ha sido pedirle a la mejor inteligencia artificial del momento, GPT-6

[00:27] Astra, una estrategia de trading rentable que se opere de forma automática sin que Así que en este vídeo te explicaré paso a paso cómo usar ChatGPT para hacer trading.

[00:40] Comprobaré con un backtesting si la estrategia que ha creado es realmente rentable y te regalaré un PDF con los siete prompts de trading que yo seguiría para crear una estrategia desde cero si tuviera poco tiempo, poco dinero para

[00:56] Estos siete prompts te servirán independientemente de la inteligencia artificial que utilices, ya sea el propio ChatGPT, ya sea Claude o ya sea Gemini u

[01:09] otra, y los vas a encontrar totalmente gratis para descargar abajo, en el primer comentario fijado y la descripción del mismo vídeo. Y habiendo dicho esto, sin más dilación, vamos con el vídeo.

[01:24] Antes de empezar con la estrategia, quiero dejar claras cuatro bases sobre las cuales vamos a orientar todo el vídeo, desde el minuto cero, que es no tener nada, hasta el final, que es la creación de la estrategia de trading rentable.

[01:38] Lo primero de todo es que vamos a empezar desde cero, es decir, no hay ninguna lógica, ningún concepto, no hay ningún prompt previo, ningún contexto, no hay Chat nuevo y empezamos desde cero.

[01:51] En segundo lugar, no voy a utilizar mi conocimiento, lo único que voy a hacer es Pediré una estrategia de trading rentable, recibiré la información y la aplicaré. No voy a condicionar las respuestas de la inteligencia artificial, ni voy a orientar

[02:08] En tercer lugar, la única premisa que voy a poner sobre la mesa, y esto es para efectos del vídeo, es que operaremos o que la estrategia sea en criptomonedas. Es un mercado que se puede operar en cualquier momento.

[02:25] Y en segundo lugar porque cuando probemos esta estrategia de trading en real y testeemos los resultados reales con mi dinero real, será mucho más sencillo unir

[02:38] Los brókers en algunos puntos provocan más restricciones o problemáticas. Finalmente voy a utilizar ChatGPT-6 Astra simplemente porque es el último modelo de

[02:54] inteligencia artificial y el que sobre el papel promete ser el más poderoso, el más grabando este vídeo, para este tipo de tareas y para prácticamente todo.

[03:06] Si cuando tú veas este vídeo hay un modelo superior, que lo habrá seguramente, o Yo utilizo este, pero tú puedes utilizar absolutamente cualquiera. Así que nada, como siempre, en la parte final del vídeo veremos las conclusiones y

[03:23] los siguientes pasos, que para mí siempre es lo más importante, ya que la gracia no es quedarte con que creo desde cero una estrategia de trading muy rentable, sino ver qué podemos extraer en cuanto a conocimientos de estos pasos que voy a ir

[03:37] Sin embargo, ahora es el momento de pasar con lo primero de todo, y es la creación Lo primero que voy a hacer para crear esta estrategia de trading rentable desde cero

[03:50] es pedirle a GPT-6 Astra que me cree la estrategia de trading rentable desde cero. Y para que pueda verificar internamente, antes de que lo verifiquemos durante el

[04:02] vídeo, si es rentable o no es rentable la estrategia, le voy a pasar tres CSV. Un CSV, para que lo entendáis, es una especie de documento en el que se incluyen

[04:15] los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de las velas de un determinado tiempo, para que de este modo internamente ChatGPT pueda verificar si las reglas de Las temporalidades serán diaria, horaria y de 5 minutos.

[04:34] Y esto significa que cada una de estas velas, máximo, mínimo, apertura y cierre, He puesto estas tres temporalidades para que ChatGPT pueda elegir entre diferentes

[04:49] tipos de estrategias, más swing trading, más day trading y más scalping. Y una vez me arroje las reglas de la estrategia, ya internamente, como digo, habrá verificado con estos archivos CSV si es una estrategia rentable o si no es una

[05:07] Esto es un punto clave, ya que si no le pasas estos archivos, pues lo que va a hacer es darte una estrategia con un conjunto de normas, igual que yo te podría decir, pues un cruce de medias móviles es una estrategia de trading.

[05:22] Sí, cuando rompe la corta de abajo hacia arriba a la larga, compras. Cuando rompe la corta de arriba hacia abajo la larga, vendes. Sí, tiene una base científica o numérica que apoya esta tesis.

[05:40] ¿No sabes que más o menos hay estrategias de trading que van en esta dirección? ¿Puedes verificar al 100 % que es rentable lo que te estoy diciendo? Así que estos archivos CSV son importantísimos para que ChatGPT

[05:53] verifique, al menos pasando una primera capa, si realmente es rentable o no es rentable el conjunto de normas que nos va a pasar a continuación. totalmente gratis también en el PDF que se encuentra en el primer comentario fijado y

[06:11] prompts, no estos, sino prompts mucho más claros y específicos. que copiar, pegar y recibir estas estrategias.

[06:24] Ahora aquí en pantalla ya estáis viendo el primer mensaje. Voy a arrastrar los tres CSV, como digo, el diario, el horario y el de 5 minutos.

[06:36] Este mensaje recoge básicamente lo que he mencionado anteriormente. Le he pedido que sean objetivas, no discrecionales, que utilice las normas que

[06:50] quiera, que primero me pase las estrategias y luego ya verificaremos con backtestings si son rentables o no, y que quiero que tenga en cuenta solo las tres

[07:02] temporalidades que le he pasado, que no me pase ninguna estrategia sin haberla validado anteriormente, que no tiene por qué utilizar estas tres temporalidades y Es decir, a grandes rasgos, que no se invente cosas, que utilice solo la

[07:19] información que le he pasado y que utilice normas básicas, simples, sencillas y Así que habiendo dicho esto, vamos a cortar por aquí, porque lo más probable es

[07:31] que esté durante bastantes minutos pensando. Han pasado 10 minutos, después de los cuales nos ha enviado pues un escrito

[07:43] desarrollando tres estrategias distintas y además indicando cuál era la rentabilidad neta acumulada junto a las operaciones que han dado cada una de estas estrategias.

[07:55] Y claro, la realidad es que, dejando de lado la rentabilidad neta, las operaciones son muy pocas, con lo cual lo que he hecho es pedirle que me pase ideas de estrategias, pero en vez de en temporalidad diaria, en temporalidad

[08:09] Y además le he recordado que no quiero que me pase la rentabilidad, que esto lo Esto es lo de menos, pero bueno, a efectos del vídeo pues queda un poco mejor. Pero bueno, el punto es que 10 minutos después nos ha pasado una cosa, 15 minutos

[08:23] después del siguiente prompt nos ha pasado otra y ahora ya tenemos tres estrategias Ha desarrollado un poco por encima.

[08:35] Si clico aquí, pues vemos de manera un poquito más desarrollada cada una de las El atractivo de esto está en que veáis cómo, a través de un mero prompt o de una

[08:50] mera petición, el chat puede desarrollar estrategias de trading que supuestamente Y antes de ver, numéricamente hablando, si son o no son rentables, quiero explicaros

[09:05] muy por encima en qué se basa cada una de estas estrategias, porque tienen ideas Al final, lo que busca cada una de las estrategias es que el precio arranque con Una de ellas, en la primera estrategia, es que rompamos por encima de la media móvil

[09:26] simple de 200 sesiones en gráfico horario y que además el precio quede por encima En este caso, pues tenemos una de las dos condiciones, pero creo que no estamos por

[09:42] encima de las 96 velas anteriores, ¿o no? No estamos por encima, estamos claramente por debajo, porque 96 es justamente aquí y Luego sí que cerramos por encima, esta vela de aquí, tanto de la media móvil

[10:01] simple de 200 como también cerramos por encima de las 96 velas horarias Luego el ATR, o sea, el stop loss es en base a un ATR, es decir, a un periodo de

[10:17] La segunda estrategia lo que busca es lo mismo, pero en vez de utilizando una media móvil, utilizando bandas de Bollinger, y en el momento en el cual el precio cierra

[10:30] por encima de la banda superior, lo que hace es entender que hay una ruptura o que Por ejemplo, en este caso, aquí no se ve bien, pero si le doy a repetir, pues lo

[10:45] veréis claramente cómo esta vela de aquí no, pero la siguiente vela, esta vela de aquí concretamente, sí que forma y confirma la ruptura. Aquí tenemos una ruptura que no rompe por encima de la banda superior de Bollinger,

[10:59] En la parte derecha veis que la banda de Bollinger está en 76.894,58 y que la vela está en 76.988,30, o sea, que aquí compraría, y el stop loss de nuevo también

[11:15] Y finalmente, la tercera estrategia es un poco más compleja, pero lo que hace es comprar en la siguiente apertura cuando la subida respecto a 48 horas antes supera el

[11:30] 3 % o menos y pasa de eso a superar claramente el 3 %. Es decir, cuando hay un incremento del 3 % respecto a lo que ha ocurrido 48 horas Y en este caso, pues creo que aquí, bueno, habría que calcularlo bien, pero de nuevo

[11:48] es cuando se supera ese 3 %, cuando no se había superado anteriormente, se forma ese movimiento que se presupone como de arranque y lo que ocurre es que la Pero bueno, estas son las bases simples y sencillas de cada una de estas tres

[12:02] Lo que tenemos que hacer ahora pues no es quedarnos con las bases o con las normas, sino comprobar o empezar a comprobar cómo de rentables son. transforma las reglas de cada una de estas tres estrategias en lenguaje Pine Script

[12:22] Pine Script es simplemente un lenguaje de programación, como puede ser Python o como puede ser cualquier otro, que concretamente es usado por TradingView, la

[12:35] plataforma de análisis de gráficos, donde pues hemos revisado muy por encima las Entonces, una vez transforme las normas genéricas en lenguaje de programación,

[12:47] copiaremos cada uno de los códigos, iremos a TradingView y pegaremos. De este modo comprobaremos y verificaremos si son estrategias de trading rentables o Comprobaremos y verificaremos si nos merece la pena seguir avanzando en estas

[13:01] Bueno, os quiero enseñar, porque he avanzado varias cosas. Evidentemente le he pedido que me pase las estrategias en Pine Script. Me lo ha pasado en un formato que no puedo visualizar.

[13:16] Para que no estéis tanto tiempo aquí sin hacer nada, ha tardado 10 minutos solo en hacer esto, pues he ido avanzando cosas fuera de cámara y le he pedido que me pase ¿Por qué?

[13:29] Pues porque ahora, con esto, lo que vamos a hacer es verificar en TradingView si son Ojo, esto no va a ser el paso definitivo. Yo haré un backtesting previo mío personal, que también os voy a enseñar,

[13:42] Pues para verificar si lo que me muestra TradingView es certero o no. Le voy a clicar a la primera.

[13:55] absolutamente todo añadido. Copiamos esto de aquí, venimos aquí, tenemos gráfico horario, Bitcoin, y venimos a la parte inferior derecha de TradingView, donde pone Pine.

[14:09] Y ahora pues automáticamente debería salirme abajo. Aquí tenemos la primera estrategia, que da una rentabilidad del 3,22 %. Es muy baja esta rentabilidad, y es una rentabilidad que, debido a que si echo

[14:25] para atrás en TradingView solo puedo ver, tendría que darle a repetición y echar Pero bueno, esto es un primer testeo, solo puedo ver desde el 2024, pues es un poco Igualmente sigue siendo una estrategia poco rentable, porque desde el año 2024

[14:42] solo da una rentabilidad del 3,22 %. Entonces esta primera estrategia ya de entrada, voy a hacer esto un poquito más Vamos a ver la siguiente, la estrategia de Bollinger.

[14:55] La primera era la de la media móvil simple de 200 sesiones en horario. Venimos aquí donde estábamos antes, Pine, eliminamos esto, pegamos lo nuevo,

[15:08] actualizamos y ahora vemos que la estrategia nos cambia al 7,22 %. Es una estrategia que es un poquito más rentable, pero que de todos modos sigue sin ser todo lo rentable que debería ser, porque, a ver, de nuevo, estamos

[15:23] calculando efectivamente desde el año 2024, con lo que no es una estrategia que Hay que tener en cuenta algo: son estrategias que buscan la ruptura solo en compra y, claro, estos últimos años Bitcoin no ha estado en su mejor momento.

[15:38] Pero bueno, nos queda aún la última estrategia, y es esta de aquí, la tercera. Por eso es importante pedirle tres, pues porque ya sería malo que ninguna de las Podría ocurrir, eh, pero lo veo bastante complicado.

[15:53] Venimos aquí, hacemos exactamente el mismo proceso, eliminamos este código, añadimos el nuevo, actualizamos y, bueno, en este caso ya nos da una estrategia del 26,42 %

[16:05] Es importante el hecho de no quedarnos únicamente con esta cifra. Luego, en el backtesting real, veremos cómo podemos incrementar esta De momento yo creo que nos vamos a quedar con esta estrategia.

[16:20] Os he mencionado anteriormente cuáles eran las bases de esta estrategia y creo que de Antes de seguir avanzando, quiero enseñaros lo siguiente.

[16:32] Si quito esto de aquí, fijaros cuál ha sido mi siguiente pregunta: elimina un momento las comisiones de las tres estrategias. Pues porque si tú haces un backtesting sin tener en cuenta, por ejemplo, comisiones,

[16:47] costes, mantenimiento, swaps, etcétera, etcétera, ¿qué puede ocurrir? Ahora que ya sé cuál es la mejor de estas tres estrategias, le voy a clicar a la La tercera da una rentabilidad, con comisiones y con todo, del 26,42 %.

[17:04] Si yo vengo aquí y copio el mismo código, vais a ver cómo puede incrementar por dos, Venimos, eliminamos absolutamente todo y pego.

[17:18] Sí, efectivamente lo avisa. Costes desactivados temporalmente, comisión 0 %, deslizamiento 0 %, etcétera, Si yo ahora le doy a actualizar, esto cambia del 26,42 % al 69 %.

[17:39] Ha multiplicado por tres la rentabilidad de la estrategia simplemente por no tener Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación?

[17:51] A continuación, lo que vamos a hacer es un backtesting real personal en una aplicación aparte que auditará de forma veraz esta estrategia de trading con,

[18:03] evidentemente, las comisiones, para comprobar cómo de rentable es la Y luego lo que haremos, ya he allanado el terreno para ello, fijaros que ya le he

[18:16] preguntado cuál es el tamaño de posición o el riesgo porcentual en cada una de estas estrategias, es ver cómo podemos escalar, porque, claro, la estrategia sin ningún tipo de incremento o de apalancamiento da una rentabilidad, pero si tú sabes cuál es

[18:33] el porcentaje de acierto, el riesgo y cuál es el drawdown máximo, puedes incrementar Entonces, lo primero para hacer mi backtesting va a ser pedirle que me pase en pseudocódigo la tercera estrategia, pero con las comisiones.

[18:49] Aquí tenemos: le he pedido que me pase en pseudocódigo esa tercera estrategia y Y una vez yo reciba ese pseudocódigo, lo copio, me voy a otra plataforma y, en

[19:01] lenguaje Python, en este caso, porque es un poco el que controlo mejor, voy a verificar cómo de rentable es esa estrategia y cómo podemos escalarla. Y a partir de aquí nos centramos ya en siguientes pasos.

[19:14] Vamos a ver ahora los resultados y, sobre todo, cómo podemos ganar más con una Simplemente recordarte que abajo, en el primer comentario fijado y la descripción

[19:27] del vídeo, encontrarás un enlace para descargar los prompts para crear por ti mismo, por tu cuenta, gratis y en cualquier otra inteligencia artificial, la que tú quieras, una estrategia de trading rentable, tal y como yo lo he hecho aquí,

[19:41] pero de forma totalmente guiada, autónoma y sin ningún tipo de conocimiento o plan de trading previo, para que puedas probar, testear y aprender. Además, te voy a dejar los CSV simplemente para que puedas de alguna forma verificar

[19:57] Oye, Alex, ¿cómo ha ido esta estrategia? ¿El backtesting ha sido acertado o no lo ha sido? Pues bueno, la realidad es que todo ha sido bastante, bastante certero.

[20:12] Script y tal, y luego lo pasas a otro lenguaje en una plataforma dedicada para En este caso, prácticamente no ha habido ninguna.

[20:24] De entrada, lo que hemos hecho es medir no solo desde el 2024, sino desde hace 8 años Esto nos da mucho más recorrido y mucha más información.

[20:41] En este caso, la rentabilidad anualizada es del 10,96 %, y es algo que ya era Fijaros que aquí tenemos el código inicial con las comisiones y con todo.

[20:53] Y aquí teníamos, desde el 2024, un 26,42 %. Además, otro punto interesante es que la caída máxima es del 19,60 %.

[21:07] Y podrías decir: "Oye, en este caso es una caída máxima superior, en realidad no está Pues sí, también está bastante bien. Ten en cuenta que esta caída máxima de aquí, del 11,15 %, es desde el año 2024.

[21:22] Si venimos aquí y miramos en esta curva de capital, podemos ver que se refiere concretamente a esta caída de aquí, donde perdemos un 11 y pico por ciento antes de Es todo bastante preciso.

[21:37] Aquí es donde encontraríamos la caída del 19 y pico por ciento, que en este caso está excluida del backtesting de TradingView, simplemente porque es una caída que se dio durante el año 2021, 2022, hasta principios de 2023.

[21:54] Pero bueno, el punto es que esto está muy bien. Aquí tenemos año a año el backtesting realizado con las rentabilidades

[22:08] Fijaros que, oye, la rentabilidad total, el retorno, es del 148,70 %, lo cual es un Aquí podrías decir: "Oye, Alex, pero entonces sale mucho más a cuenta comprar

[22:20] Primero, por lo que veremos luego de cómo escalar esta rentabilidad. Segundo, porque no es lo mismo: el riesgo no es el mismo y el tamaño de posición no es el mismo en comprar y olvidarte que en ejecutar una estrategia.

[22:34] Y en tercer lugar, fijaros cómo en momentos de mercado donde Bitcoin ha tenido tendencias bajistas, esta estrategia sigue dando rendimiento. Pues porque opera ciertos pullbacks, ciertos giros, etcétera, etcétera.

[22:49] Únicamente en el año 2022, donde cayó un 12,80 %, y en el año 2025, donde cayó un 2,60 %, no ha sido rentable.

[23:01] Si seguimos bajando, pues bueno, podemos ver más detalles sobre la estrategia: 34,7 % de ratio de acierto, cuántos stop loss hemos tenido, cuántos take profits. Estas son las reglas que vienen exactamente del código que nos ha pasado

[23:21] ChatGPT-6 Astra, y no hay más. O sea, nosotros no hemos intervenido aquí en absolutamente nada. Luego, pues un poquito más de información, más de información, pero la pregunta aquí

[23:34] es: oye, está muy bien, pero ¿de qué forma podemos escalar, de qué forma se puede Pues aquí tenemos una tabla final con diferentes niveles de riesgo, donde tenemos el código inicial con el retorno del 148,70 %, donde tenemos la

[23:53] rentabilidad máxima: podríamos realizar un tamaño de posición del 8 % y aun así estaríamos obteniendo una estrategia de trading rentable que en este caso genera

[24:06] un 3.062 % de rentabilidad. Aquí lo tenemos, un 48,34 % anualizado, lo cual es muchísimo, y efectivamente un

[24:18] Y podría indicar: oye, pero ¿una persona está preparada para operar esta estrategia Bueno, primero, la virtud del trader viene en esta dirección, y segundo, es una

[24:32] Yo no tengo que estar aquí ejecutando: yo la seteo en un bot, que es lo que vamos a Entonces, aquí tenemos una ventaja, y es que podemos arriesgar el 8 % y aun así es

[24:47] Evidentemente habría que aplicarle test de Montecarlo, etcétera, etcétera, pero Si seguimos incrementando, no por la misma razón tenemos que ganar más.

[25:00] Y es que a partir del 17 % ya es una estrategia de trading que empieza a ser perdedora, con lo cual el 17 % ya no es recomendable operarlo. E incluso, pues fijaros que el 16 solo da una rentabilidad anualizada del 5 %, el 14

[25:17] del 21 %, y claramente lo que mejor equilibrio pone encima de la mesa en esta estrategia de trading es un porcentaje de riesgo del 8 % con estos márgenes de

[25:31] Así que hemos visto cómo, sin absolutamente ningún riesgo ni nada más allá que setear un prompt, tenemos una estrategia de trading que es bastante Dicho esto, recuerda que abajo, en el primer comentario fijado y la descripción

[25:47] del vídeo, encontrarás los prompts y los CSV para que puedas hacer exactamente lo mismo que yo, pero en tu casa y con cualquier otra inteligencia artificial, Y es que ahora el siguiente paso natural, ¿cuál sería?

[26:03] Pues sería el paso de ubicar esta estrategia en un exchange para que se Si tú te creas tu propia estrategia y luego ves paso a paso cómo yo seteo la mía

[26:15] Y aquí es donde viene la pregunta. He visto por tiempo que este vídeo pues ya está en los límites de lo que os gusta en cuanto a duración de un vídeo, y quiero saber vuestra opinión.

[26:29] ¿Queréis que enseñe un siguiente paso en el cual seteo esta estrategia de trading Esto ya lo hemos hecho en otros vídeos, donde he creado estrategias de trading

[26:42] también desde cero con Claude, con otras premisas y otras bases, e intentando informar y educar sobre otros conceptos, pero al final viniendo a ser lo mismo: creando un bot de forma automática, sin conocimiento previo ni saber programar, y

[26:55] conectando ese bot para operarlo durante X días, viendo exactamente cuáles son los Tenéis esos vídeos en el canal, y puedo hacer lo mismo con este vídeo. Si veo que hay bastante apoyo abajo en los comentarios, pues lo haré.

[27:12] Ya dejo el vídeo por aquí y no continúo con esta estrategia. Como digo, ya tenéis otras y no es información que no hayáis visto nunca por parte de mi canal, pero quiero ver si realmente queréis que lo haga o si no

[27:28] Yo ya lo sé hacer y, de hecho, ya lo hago de forma casi diaria. descripción del vídeo, además del PDF gratuito con todo esto que yo he hecho

[27:40] aquí para que tú lo repliques en tu casa, encontrarás otros enlaces de interés, cursos, tutoriales, más contenido sobre IA, estrategias, formaciones, todo 100 % gratuito para que sigas formándote y aprendiendo sin necesidad de invertir tu

[27:56] Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.